фОРТС

Системная торговля на РИ в понедельник.
 
Всего 5 сделок. Первые две прошли в лонг. Вход в 10:20 спустя некоторое время был отстоплен на обновлении лоев. А следующий лонг был весьма толковый — поймал лой дня. Выход произошел на локальном максимуме. Здесь же система перевернулась в шорт. Побывали в виртуальной прибыли, но закрылись по стопу.
 
Спустя 10 минут еще один неудачный шорт.
 
На последнем часе основной сессии удалось поймать практически хай дня. Данная сделка была закрыта в плюс.
 
Итого: +0.36%.

 

Не могу не написать о сделке, которую наконец-то закрыл только что на ФОРТСе! Это просто беспрецедентная сделка по времени удержания позиции и количеству пунктов по фьючерсу РТС. Позицию я начал набирать еще с середины ноября 2012 года частями. Покупки начал с отметок 138 000 и выше. Самая высокая покупка прошла в районе 140 000 пунктов. Позицию удерживал вплоть до начала 2013 года и начал фиксировать также частями. Первые продажи я сделал по 158 000, затем выше. И наконец последняя продажа состоялась сегодня. По цене 163 400 были проданы последние контракты.

( Читать дальше )

23 января набор шорта не удался на доллар рубль, выбили по стопу, потом мы уже знаем что произошло к концу недели


( Читать дальше )

Робот в пятницу.

Лой дня был пойман шикарно. Ну а дальше пошло плохо. Лонг был закрыт с профитом 0.43% разворотом в шорт. Как оказалось, это было лишь начало лонгового движения. Надо отдать должное — неправильные позиции стопились. Но их было слишком много. В данном случае — три.

Многие скажут, дескать надо прописать условие, которое при очевидной трендовой направляющей не дает открывать контртрендовые позиции. Но подобный расклад входит в очевидное противоречие с основной задачей системы — входы на экстремумах.

Я думал над свечами. Очевидно, что два последних шорта проходили на уверенных лонговых свечах — очевидный нижний хвост, и белое тело, которое находится в верхней половине свечного диапазона. Было испробовано следующее — выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя. Но прогнав тестером, оптимальный показатель n вышел равным 37. Т.е. в пятницу все эти сделки бы прошли. Прикрутить еще и объем свечи? Отфильтровывать повышенный?

( Читать дальше )

Робот не увидел смены шортового настроя на утреннем снижении, посему в лонг не встал. Позже на росте стал вставать шорт, но вовремя выходил из позиций. Всего проведено 3 сделки. Одна из низ в плюс, но вытянуть она день не смогла. По итогу: -0.25%.

Что можно сказать… неприятно видеть, как на таком рынке теряются деньги. Но лонга с утра действительно по всем понятиям системы быть не могло. Есть мысль добавить трендовые входы на обновлениях экстремумов при определенных условиях.

 

По вчерашнему дню. Система работала разнонаправленно.

Неплохой первый шорт с локальных хоев был закрыт практически на лоях дня, где одновременно произошел переворот в лонг. К сожалению, спустя 15 минут позиция была отстоплена.

После импульсного роста робот снова заходит в шорт, но выход из позиции также с убытком. Довольно весомым.

Ну а в 16:30 с хая последовал третий шорт, который вытянул день в плюс. Итого: +0.33%.

 

Инструмент: Фьючерс Сбербанка.
11 января 2013 года состоялся уверенный пробой уровня 9975.
Вошел по 5-минуткам по цене 10030 пунктов в 10:40 в лонг (купил).
Выставил стоп на 30 пунктов ниже по цене 10000.
По системе следования тренду с отступом в 90 пунктов (от максимума часовых свечей) высидел в тренде до 15 числа и вышел по цене 10132 в 16:50.
Итого первоначальный стоп был 30 пунктов.

( Читать дальше )

Ищу трейдера для доверительного управления.
Разговор начинаем при наличии опыта и положительного реального стейтмента от полугода,
заверенного брокером.
Предложения на почту: syndicate.irk@mail.ru

прибыль в этот день около 14500 тысяч… три шортовые сделки и одна лонговая все в плюс))) счёт около 400000 большой)))


( Читать дальше )