фондовые рынки

Раз уж по рынку ходят слухи, что Бернанке собирается покинуть свой пост, а не заявит ли он об этом  сегодня сам в своем выступлении в 21:15 (МСК)

Mechel – одна из крупнейших российских и мировых компаний по добыче угля и производству стали. Горно-металлургический холдинг владеет производственными активами в США, Великобритании, Восточной Европе и Казахстане. Основным акционером компании является российский миллиардер Игорь Зюзин.

( Читать дальше )

Уважаемые пользователи. Предлагаем к рассмотрению новую инвестиционную идею. Comcast Corporation – крупнейшая в США медиа-технологическая компания, бизнес которой состоит из двух подразделений: Comcast Cable и NBCUniversal. Аналитическая справка ниже во вложении.
 

( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Февраль 12, 2013
• Просмотр блога

Начало новой недели для мировых фондовых площадок не отличилось особой динамикой, что вполне объяснимо, учитывая отсутствие публикаций важных макроэкономических новостей. Кроме того, рынок был облегчен еще и отсутствием большинства азиатских трейдеров, в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Дополнительная осторожность и низкая активность инвесторов связана еще и с непредсказуемостью возможного влияния запланированных встреч среди министров финансов ЕС, а в пятницу среди финансовых глав всей Большой двадцатки. Еще один фундаментальный фактор, обладающий большим потенциалом информационного ньюсмейкера – размещение долговых ценных бумаг Испании, что обещает быть весьма интересным, учитывая коррупционный скандал в высших эшелонах власти Испании. Аукцион пройдет уже сегодня, а значит уже в ближайшие часы можно ожидать определенного оживления на финансовых рынках.


( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Январь 31, 2013
  

Мировые фондовые биржи в среду решили продолжить те коррекционные тенденции, которые были заложены днем ранее. С одной стороны это можно объяснить техническими факторами, учитывая перекупленность активов по факту достижения локальных и годовых максимумов. С другой, инвесторы прибывали в ожидании действительно важных экономических новостей – данных о состояние американского рынка труда, ВВП США и перспектив программы количественного смягчения.
 Стоит отметить, что в этот раз промедление инвесторов было вознаграждено, поскольку один из ключевых показателей американской экономики – ВВП в буквальном смысле обманул всех экспертов и аналитиков. Валовой внутренний продукт страны сократился впервые за три с половиной года, снизившись в годовом исчислении на 0,1%. Это первый раз после финансового кризиса, когда показатель всех произведенных в экономике товаров и услуг сократился. Возможно, реакция рынков была бы более негативной, если  в роли стабилизатора не выступили годовые данные отметившие, что в 2012 году, валовой внутренний продукт все-таки вырос на 2,2% по сравнению с 1,8% роста в 2011 году.


( Читать дальше )

1. Затухание движения, импульса. Обычно можно смотреть по соотношению n бара/n-k бару, где k – некий оптимизированный коэффициент. Если на дневках, то допустим пятница к пятнице, если рост замедляется, то рынок может впасть в боковик. Опасность в том, что маркетмейкеры стали закрывать эту брешь и рынок может расти ступеньками. Восходящий тренд, далее очень узкий и короткий боковик, потом опять тренд, снова узкий боковик и опять тренд. Часто можно видеть в интрадее. Метод работает, но далеко не всегда.

2. Пересечение скользящей средней. Безумно шумный метод. Многие открываются в шорт, когда рынок пересечет сверху восходящую EMA, но обычно это сигнал к лонгу, т.к. маркетмейкеры сбивают таким образом стопы игроков в лонг на этих уровнях и набирают шортистов. Если брать EMA 26 или даже EMA 50, то вероятность профитного сигнала значительно выше, но можно упустить все движение, либо потерять прибыль. Большие задержки. Работает только на очень длительных трендах, но в последние 3 года убьет счет. Зависит от инструмента, но бывает, что из 6 касаний 5 оказываются ложными и лишь один достоверный. Так что в топку этот метод из-за высоко шумности.

( Читать дальше )

• Разместил(а) AForex Markets, Январь 29, 2013
• Просмотр блога

По итогам торгов понедельника российские инвесторы, среди всего мирового сообщества, отличились, пожалуй, наибольшим оптимизмом. Возможно, связано это было с тем, что именно им выпала честь одними из первых отыграть довольно сильные статистические данные второй по величине экономике мира. Утром до открытия торгов стало известно, что  рост прибылей промышленных компаний Китая превысил 17%. Кроме того, Центробанк Китая улучшил прогнозы по темпам экономического роста, который в этом году может достичь  8%. Дополнительную поддержку рынкам оказала еще и макростатистика из Штатов. Общий объем заказов на товары длительного пользования в декабре подскочил на 4,6%, в то время как объем заказов без учета транспортных расходов вырос на 1,3%. Подобная статистика способствовала росту мировых фондовых индексов. Индекс ММВБ вырос на 1,22%, достигнув уровня 1562 пункта.


( Читать дальше )

Корреляция между котировками акций на глобальных рынках, остававшаяся на крайне высоком уровне последние шесть лет, теперь снижается рекордными темпами, что можно интерпретировать в качестве возрождения интереса к данном классу активов. Так, по данным Societe Generale и Bloomberg, с июня корреляция между бумагами 2073 компаний, входящих в FTSE All- World Developed Index, снизилась на 31% и достигла минимального с 2007 года уровня. Котировки акций вновь начали реагировать на квартальные отчеты и спекуляции на тему слияний/поглощений после того, как в последние годы  динамика рынка была обусловлена исключительно новостями о развитии европейского долгового кризиса и фискальными проблемами США. Отметим, что, как следует из данных Bloomberg, подобное снижении корреляции стало мощным сигналом на покупку в 1998 и 2003 годах, а также совпало с рекордным с 1997 года январским ростом S&P 500. «Если вы опираетесь на консервативный микроэкономический анализ и умеет выбирать акции, данная стратегия вновь начинает приносить дивиденды», — отмечает Хосе Гонзалес-Херес, управляющий активами Morgan Stanley Alternative Investment Partners. — «В последние годы можно было купить любую бумагу на выбор и получить одинаковый результат, так как все они двигались синхронно, однако теперь ситуация явно меняется». Источник: Forexpf.Ru

• Разместил(а) AForex Markets, Январь 15, 2013 в 9:35am
• Просмотр блога

Торговая сессия понедельника для мировых фондовых индексов стала днем умеренного оптимизма. Поддержку американским фондовым площадкам оказали комментарии президента Федерального резервного банка Чикаго Чарльза Эванса, отметившего неплохие перспективы для ведущей экономики мира. Согласно его мнению, экономика США в 2013 году вырастет на 2,5%, а в 2014 году рост ускорится до 3,5%. Дополнительным фактором роста послужили еще и корпоративные новости. Акции компании Dell взлетели в цене на 13% на фоне сообщений о переговорах компании о покупке. А вот компания Apple напротив весьма разочаровала инвесторов.  «Яблочные» акции  подешевели на 3,8% после того, как компания сообщила о  снижении объемов производства iPhone  на фоне слабого спроса. Именно это сообщение ближе к концу торгов и подорвало локальный спрос на фондовые активы, спровоцировав распродажу акций компаний телекоммуникационного и высокотехнологического сектора. Ключевым фундаментальным событием  стала конференция главы ФРС состоявшаяся сегодня ночью. Бен Бернанке не подтвердил предположений о скором сворачивании программы количественно смягчения,  отметив, что произойти это может только при условии достижения тех целевых ориентиров, которые и были заложены в основу монетарного стимулирования. До тех пор пока ситуация на американском  рынке труда не покажет стабильных признаков восстановления, способных снизить безработицу до 6,5% ФРС не прекратит программу ежемесячного выкупа активов. Подобные комментарии могут  оказать логичную поддержку  рисковым активам, а учитывая тот факт, что конференция состоялась после закрытия торгов в США и до открытия в России, вполне вероятно, что сегодняшняя сессия пройдет под покровом «быков». Что касается российских инвесторов, то по итогам прошлой сессии, им удалось усилить позиции ключевого российского индекса ММВБ, отправив его к концу торгов к новому локальному максимуму в 1528 пунктов. Если опустить факт значительной перекупленности, уверенное  пробитие сопротивления в 1515 пунктов создало неплохие предпосылки для достижения уровня прошлогоднего максимума в 1540 пунктов. Учитывая последние комментарии Эванса и Бернанке фундаментальной поддержки вполне достаточно. Таким образом: наша цель на сегодня – восходящее движение с открытия торгов к ключевому сопротивлению в 1540 пунктов.

• Разместил(а) AForex Markets, Январь 14, 2013 в 8:55am
• Отправить сообщение  Просмотр блога

На торгах пятницы мировые фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Ключевым макроэкономическим событием дня стала публикация инфляционного показателя Китая, согласно которому в декабре 2012 года инфляция ускорилась до 2,5% по сравнению с тем же периодом 2011 года, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 2,3%. Таким образом, на фоне роста инфляции в Китае, а также слабых данных по внешнеторговому балансу США, американские фондовые биржи  открыли торги негативной динамикой, приостановить которую помог лишь корпоративный отчет компании  Wells Fargo, вышедший лучше ожиданий. Российские инвесторы оказались куда большими оптимистами. Прошедшая конференция Драги, возобновление спроса на финансовый риск, а также данные по сокращению объема чистого вывоза капитала из России частным сектором по сравнению с прошлым годом, поддержали российские  активы. По итогам прошлой торговой сессии, индекс ММВБ вырос на 0,25%, достигнув к концу торгов уровня 1510 пунктов. На сегодня не запланирована публикация важной статистики, поэтому движение ключевого российского индекса будет зависеть от общего рыночного настроения. Техническая картина указывает на перекупленность рынка, а значит, и на риск вероятной коррекции.  Близость ключевой поддержки в 1500 пунктов, преодоленной индексом ММВБ без какого либо сопротивления, может дать еще один шанс «медведям» повлиять на стоимость российского актива. И вполне возможно, что в этот раз они его точно не упустят. Таким образом, до появления сильных фундаментальных оснований, первое из которых ожидается уже во вторник в виде конференции Бена Барнанке, мы склоняемся к техническим факторам движения, которые больше указывают на возможность краткосрочной коррекции. Наша цель на сегодня по индексу ММВБ – тестирование поддержки в 1500 пукнтов.