фьючерс РТС

Сегодня на закрытие основной сессии продавал путы 175, 180, 185 (при рынке 188100). Идея направленной позиции — рост до 196 000 — 198 000 по фРТС...
По срокам позиция — до 18-45 мск 05 августа 2011 года…
 

Приведу некоторые статистические данные по фьючерсу на индекс РТС. Возможно, кому-то они покажутся интересными.
Все данные взял с сайта finam.ru за период с 3 августа 2005 года по 1 августа 2011 года.
На мой взгляд, не очень удобно, что индекс РТС считает внутридневное изменение с 19:00 прошлого дня до 19:00 текущего. Лично мне, удобнее ориентироваться внутри дня считая основную сессию и вечернюю за один торговый день. Поэтому все расчеты проводил именно по этому принципу.
Итак,
За 6 лет проведено 1 487 торговых дней. За это время fRTS вырос на 147%. В таблице приведены данные по годам:














Как видим, за 7 неполных лет РТС практически всегда рос, за исключением кризисного 2008-го года. Это говорит о том, что в целом стратегия «в лонг» наиболее «популярная» и успешная. Мишкам на заметку, даже лучший 2008-й год принес всего 74% против 2009-го, который быкам подарил 143%.
Интересно, а как изменяется рынок. Проанализируем качество изменений














В целом количество положительных дней больше отрицательных (52% против  47%), за исключение того же 2008-года, но и здесь преобладание не значительно (55% против 45%)
Видно, что рынок – это игра с минимальным перевесом и вероятность оказаться на стороне победителей очень мала


















Как видим средние изменения довольно одинаковы (небольшое преимущество есть у отрицательных дней, но не критично) То есть выходит, что рынок растет только из-за большего количества положительных дней.

• В одно время была популярна стратегия «Ударного дня» — такой день, когда рынок с момента открытия не меняет своего направления до конца дня. Технически говоря, цена не пересекает цену открытия. Давайте посмотрим сколько таких дней:

 
В целом таких дней было 17%, т.е. каждый 6 день. Достаточно большой %, чтобы стать вполне работающей стратегией, учитывая, что в 2009-2011 гг. почти каждый 5-й день был УД.

 
Особенно популярна была эта стратегия в 2009-2010 гг. На фоне остальных лет, кол-во УД зашкаливало.  Хотя я помню, когда один из приверженцев данной стратегии участвовала на ЛЧИ и  слил 25% счета, как мы видим сентябрь – декабрь 2010 года были не очень богаты на УД
Сколько пунктов можно взять встав с открытия в позицию (такое практически не возможно, но тем не менее)
Положительные УД.

 
 Отрицательные УД.

 
 Среднее количество пунктов УД не такое уж и большое. К примеру в 2011 году по август, хоть и было 29 УД, но среднее количество пунктов не превышало и 3000 – лишь февраль показал хороший результат – три дня по-настоящему ударных. Также как и 2010-й год балует лишь маем и июнем.
 

• Думаю, у многих начинающих трейдеров часто возникает оценка на изменения внутри дня, особенно когда видят +4% или -5%.  «Сильно выросли», или «Сильно  упали», начинают играть на отскоки и т.д. При ежедневых +1% – 1%, сложно нормально воспринимать +5% или -%5. Посмотрим максимальные отклонения внутри дня.

 
Как видим, не стоит рассуждать категориями много или мало, высоко или низко. Просто торгуйте по направлению, рынок инертен и наврятли скоро развернется.
 

• Возможно ли потерять депо, используя плечи, за 1 минуту?

За весь период насчитывается 24 минутные свечи более 5%, и то это в основном гэп при открытии торгов.

 
 
 Тем не менее, если исключить все утренние гэпы, то насчитывается 2073 минутных бара с изменением от 1% до %5, а при использовании 10-ти кратного плеча – это изменение счета от 10 до 50%. За минуту! Готовы к такому?
Конечно, основная доля таких экстремальных минуток пришлась на 2008 год.

 











Но тем не менее не стоит забывать, что при увеличении волатильности, нужно резко сокращать плечо, чтобы вот такие минутки не оказались последними для вашего Депозита.

Фьючерс на индекс РТС 60 мин. график

 
Описание рыночной ситуации
Начиная с июня этого года котировки фьючерса на индекс РТС сформиовали огромный восходящий канал внутри которого словно как матрешка зародился еще один канал более узкого диапазона.
В середине июля цена достигла нижней границы внутреннего восходящего канала (или линии тренда) и отскочила вверх сформировав несколько цикличных колебаний похожих на «ступеньки на лестничной клетке».
Стоит отметить, что в текущем движении каждый последующий максимум выше предыдущего — как и минимум, а следовательно на рынке восходящий тренд.
В текущий момент основным сопротивлением для дальнейшено роста выступает верхняя граница первого — глобального канала 201 000 пунктов. (она же цель 1 на 5 мин. графике)
Если ценам удастся пробить отметку 201 000, то следующей целью выступит 203 500 -204 000 пунктов. (там сошлись воедино и цели по Фибо)


( Читать дальше )

То, как фьючерс РТС оказался там где он сейчас находится можно прочитать здесь http://smart-lab.ru/blog/10697.php.
Как видим, первая цель взята уверено и с запасом, взята как по срокам, так и по уровню.
Теперь посмотрим, что ожидать нам сегодня, в пятницу.
Даю уточненные цели роста с прицелом на то, что они будут взяты именно сегодня.

Я думаю, что будет движение внутри треугольника. Мы узнаем, куда пойдет цена 26 июля. гарантировано.

Если этот паттерн не сработает, то сработает этот:
и мы узнаем куда пойдет цена 3 августа.

Новости?.. Опасения?... 

У меня вот вопросы начали копиться. Я тут стратегию пытаюсь выработать как торговать. 
Вот, предположим я не вижу смысла закрывать (ну и открывать, соответственно) сделку с профитом 200-300 пунктов. Если я стоп делаю 200 пунктов, то и прибыль я ищу соответственно в районе 2-3 стопов (ну в крайнем случае 1,5).
А если рынок стоит в корридоре +-190 пунктов от открытия позиции. Кто что делает? закрываетесь (мол, фигня какая-то с рынком) или ждёте либо профита, либо стопа?