фьючерсы ФОРТС

Всем доброго дня!!! В понедельник делала краткий обзор рынка Фортс  smart-lab.ru/blog/237316.php
 
 

И сейчас хочу посмотреть и проанализировать, что изменилось за два торговых дня.

Индекс РТС на недельном графике выглядит оптимистично-лонгово. Хотя глобально с 2011 года мы все же находимся в низходящем тренде. Первой, психологически важной отметкой для покупателей будет круглая цифра 1000. Далеко загадывать не будем, так как геополетические риски имеют очень сильное давление на фондовый рынок и поэтому пока прогназировать рост выше этой отметки на 2015 год не буду. Очень многое зависит от урегулирования конфликта между Россией и Украиной и выходящих из этого последствий.

 

 Фьючерс на индекс РТС продолжает свое локальное восходящее движение. Четвертую торговую сессию мы наблюдаем остановку,  консолидацию на данном интсрументе в диапазоне 88200-92000, с попыткой теста 93250. Восходящий тренд не сломлен. И если не будет сильных негативных внешних факторов, предполагаю, что маротовскую экспирацию фьючерсы мы сможем увидеть на отметке 105000

( Читать дальше )

Всем доброго дня и хорошего начала торговой недели!!!

В первой половине дня ситуация на рынке существенно не изменилась, относительно пятничных торгов.

Во фьючерсе РТС сохраняется восходящий тренд. Стоит понаблюдать  как отработает ценовой диапазон 89000 как поддрежка, где можно пробовать брать лонг. Ближайшее сопротивления для внетредневной сделки 91000. Среднесрочные цели 100000-105000. Но не стоит забывать о внешних факторах, которые в моменте могут существенно  повлиять на локальный восходящий тренд. Правильно расчитывайте свои позиции и риски на сделку при входе в сделку.



 Во фьючерсе Si полностью подтвердился выход из восходящего тренда. Все откаты внутри дня рассмартиваем для входа в шорт. Ближайшая сильная поддержка нахидится в районе 61000.

( Читать дальше )

Какому пользователю QUIK не знакома ситуация, описанная так:
«Перед экспирацией меняю инструмент на графиках, как обычно много лет уже… Замена графика как обычно: правой кнопкой тык в окно графика > параметры текущего окна > диаграмма > заменить инструмент > выбираем нужный, сохраняем. А графиков меня более 20. Устаю :(»



Решение есть: в каталоге QUIK создаем текстовый файл с именем (пример) replacements12.txt со следущим (пример) содержимым:

( Читать дальше )

Ежедневный объем торгов по одному только фьючерсу на индекс РТС (RI) в 3 — 4 раза превышает суммарный объем торгов акциями на всех площадках — в фондовой секции ММВБ, на классическом рынке РТС, и на РТС-стандарт.
Принципиально иная картина — с фьючерсным контрактом на доллар США (SI). Здесь все наоборот: объем торгов на ФОРТС по этому инструменту в 5-7 раз ниже, чем суммарный объем купли-продажи доллара в валютной секции ММВБ (spot, today, tomorrow). Уже одного этого достаточно, чтобы понять, что на что влияет. Но есть и более важные аргументы.
В долгосрочном плане динамика валютного курса в той или иной мере вписывается в русло стратегии, определяемой ЦБ РФ, и при необходимости последний выходит на рынок. Если отбросить обычный рыночный шум, лишь две глобальных переменных оказывают решающее влияние на курс доллара — курс EUR/USD на FOREX и цена фьючерсного контракта Brent на ICE (Лондон). Остальные факторы (ЗВР, размеры суверенного и корпоративного долга, бюджет страны, цены на металлы и зерно, размеры вывозных и ввозных пошлин и акцизов на товары, разница в уровнях CPI России и США, курсы йены, юаня и проч.) являются или более долгосрочными, или менее значимыми, поэтому ими можно пренебречь. 
Конечно, и на этом рынке есть спекулянты (представленные в основном банками), и их объемная доля относительно высока в периоды бурной динамики валютного курса, но в обычном «тихом» режиме погоду делают не они, а участники ВЭД — экспортеры и импортеры. Причем в отличие от покупателей акций (фондов, инвестдомов, банков и физических лиц) для экспортеров и импортеров, которые соответственно продают и покупают валюту, это НЕ ИНВЕСТИЦИИ И НЕ СПЕКУЛЯЦИИ, а производственный процесс, часть их бизнеса. И происходит он на регулярной основе — можно сказать, по графику. 


( Читать дальше )

Всем доброго дня. Решил публиковать свою торговлю он-лайн на sMart-lab. Торгую фьючерсами на РТС, доллар, сбер и газ. Использую несколько алгоритмов на инструмент. С уверенностью могу сказать, что торгую прибыльно пока только на Si, т.к. вот уже скоро 2 года как торгую этим инструментом не меняя системы, веду строгий учет сделок. Ниже эквити торговли этим инструментом.



Прибыль/убыток подсчитываю каждую неделю и вношу в диаграмму. По другим фьючам торгую с осени прошлого года, поэтому пока не могу сказать с уверенностью, что системы по ним работают, если все будет нормально, то и по ним буду выдавать сигналы. Ведь девиз клуба «Мы делаем деньги на рынке»!!!
А пока только Si. Система импульсная, торговля по часовику, частота сигналов 1-5 в неделю, открытая поза всегда сопровождается трейлинг-стопом.
Пока писал прошел сигнал на продажу:
SELL  29695, SL  29765

Стоп будем подтягивать по мере движения цены в прибыльную сторону,
наверное в коментах буду добавлять изменение стопа.
Пока все, если есть вопросы, милости прошу.

Дамы и господа, скажите где-нибудь можно взять данные торгов за большой период времени по тикам?
Ну напрмиер данные по тикам с начала года по фьючерсу Газпрома?
Прчием что бы можно было качать без проблем, а не как с финама, не более двух месяцев за раз а потом сидишь и кукуешь когда снова появится возможность?

Ну и соответственно что бы данные были реальными?

Буду рад любой помощи.

Товарищи смартлабовцы! подскажите, где взять склеенные графики фьючерсных контрактов ФОРТС, например для metastock ?
… если конкретно, то интересуют Si, Ri, ED,Br,SbrF, GAZR
Спасибо. 

Комменты с обоснованием точек зрения автором приветствуются !