фьючерсы

Категорически всех приветствую!



РИ (фьючерс на индекс РТС)

Вчера сопротивлением ценам выступил объемный уровень 156700.

В первой половине дня были сформированы два лонговых паттерна «123». Ни один из них ни одной цели не отработал. Однако шортовый паттерн покрыл все убытки и позволил выйти в плюс.

Чем же был подкреплен третий паттерн? При выносе на стопы второго паттерна был получен пробой трех средневзвешенных, рассчитанных от экстремумов и от начала торговой сессии. Дополнительно был отбой от объемного уровня дня ( на тот момент) 156400. По сути был его тест снизу. Ну и сантимент стал резко меняться на продажный. В результате была выполнена даже 3 цель паттерна на расширении 423.6%.

Если же работать с трейлинг-стопом, то его вполне можно держать за ближайшей средневзвешенной. Таким образом мы бы спокойно досидели до лоёв в конце сессии.

( Читать дальше )

Сегодня по фьючерсу РТС мы наблюдали самое сильное падение за последние 5 недель. Волатильность скакнула. Рынок был хорошим, направленным.

Интересуют причины падения:

• как вы думаете, почему сегодня на росс. рынке было такое сильное снижение?

Первую половину торговой сессии открытый интерес рос при снижающемся рынке — предпосылка с нисходящей динамикею 152. 000 сильно закрылись, что указывает на неуверенность интрадей трейдеров в продолжении динамики. По предварительному анализу — спекулятивно завтра выгоднее искать продажу после коррекции, которая может быть утром.
Сбербанк: Самый объемный диапазон, который распределился на продажу 94.05 по 94.25 — его маркируем как индикаторный диапазон продавцов, завтра можно будет на него ориентировать в плане продолжения нисходящей динамики. Так же сильное закрытие — учтите — завтра могут  корректироваться.
Газпром: Утром объемные сделки — диапазон 170.9 по 171.6. Этот диапазон фиксируем для себя — если его не пробьют — нисходящая динамика продлится. Сильное закрытие — стоит ждать коррекции.

( Читать дальше )

Если отбросить эмоции и трезво посмотреть на динамику и характер движения фьючерса РТС за последние несколько недель, то станет очевидной снижение интереса к российскому рынку. Я трейдер и меня мало интересуют фундаментальные причины этого изменения настроений. Аналитики потом все объяснят с умным видом и напишут «как мы и ожидали...» Для трейдера единственным критерием правоты или ошибочности действий является динамика его счета.
Сам факт того, что на фоне растущего S&P500 российский рынок проявляет слабость должен насторожить тех, кто ждет послевыборного ралли. Лучше опоздать к началу роста и не ловить моменты возможной смены нисходящей динамики. Если рост будет (а он когда-нибудь да будет) и будут хорошие объемы, то можно будет встать хоть в середине тренда и взять хорошее движение.
Очень странно видеть в качестве обоснования покупки фьючерса РТС позитивные отчеты Apple, ISM, PMI разных стран… Вы бычите S&P500? Вот и покупайте e-mini S&P500, а не фьючерс РТС! Не надо мешать в одну кучу разные инструменты! Ведь вам не придет в голову из-за посредственного отчета DELL шортить производителей хард дисков STX и WDC (оба выросли на 50-80% с начала года).
Я не говорю, что российский рынок будет падать (или расти). Я хотел бы этим топиком обратить ваше внимание на причинно-следственную связь ваших действий с фьючерсом РТС. Удачи вам!

Могу зарегистрировать еще 2 команды!!

3 мая в 19:00 приглашаем всех принять участие в турнире трейдеров и побороться за главный приз — $1000 на реальном счету! Турнир пройдет в ресторане «Ричард» по адресу: ул. Чкалова, д. 10, (в одном здании с офисом Broco).


    
 Условия участия описаны в  http://smart-lab.ru/blog/51833.php

По российскому рынку ждем продолжения движения вверх к 1520 по ММВБ.
Причины — улучшение с ликвидностью, закрытие реестров.
Работаем от лонга. Держим Роснефть и Сургутнефтегаз.
Варианты для покупки сегодня — Лукойл ( цель 1860, стоп 1760).
По Rim покупка в зоне 156-156.5, цель 161.5, стоп ниже 154.5.

По западным рынкам:
По S&P 500 по прежнему лонг с целью пробития уровня 1420,
по евро выбираем момент для шорта.

Ведущие: Олег Крот, Эдуард Ланчев


( Читать дальше )

На товарных биржах торгуются 3 основных сорта нефти: Brent, Light Sweet и WTI. Эти сорта также называют маркерными, потому что цены на остальные сорта определяются по отношению к маркерным — например, цена за баррель сорта Brent плюс (или минус) 2 доллара. 

Маркерные сорта котируются на двух крупнейших товарных биржах, специализирующихся на торговле энергоресурсами, — NYMEX (New York Mercantile Exchange) и ICE (которая раньше называлась International Petroleum Exchange). В Нью-Йорке котируется сорт Light Sweet, а в Лондоне, на ICE – Brent и WTI. Хотя торги проходят в биржевой яме (питовые контракты), в последнее время торги осуществляются и посредством электронной торговли почти 24 часа в сутки.

Базовым активом для фьючерсного контракта BRN является североморская нефть марки Brent. Она торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE) в Лондоне. Официальное название контракта – Brent Crude Oil, а биржевой символ – BRN.

Месяцами поставки для этих контрактов является каждый календарный месяц, потому вы можете встретить контракты с тикерами: BRNF9, BRNG9, BRNН9, BRNJ9, BRNK9, BRNM9, BRNN9, BRNQ9, BRNU9, BRNV9, BRNX9, BRNZ9, причем цифра в конце обозначает год поставки, а буква перед ней – соответствующий месяц. 


( Читать дальше )

вторая неделя месяца..

план по RIG:
заход в комбинацию был — 3 января 2012

вверх: если есть признак разворота на красный период по индексам (тех анализ) тогда продаем весь колл 57.5 май
вниз: если есть определение периода (если индексы сделали минимальные проценты вниз, тех. анализ) — кроем весь пут май 40

закупку по  риг всю выбрали, позиции сейчас для нас бесплатные, поэтому все за что продадим оставшиеся позиции — наша прибыль по RIG

план по FCX:
заход в комбинацию был — 19 марта 2012
заход в стредл- развитие комбинации на более длит. период — 9 апреля 2012

на прошлой неделе ходов не было- цена топчется на месте

вверх:  в точке 40-41 продаем весь колл 40 май — наша прибыль по первой комбинации FCX — индексы показали продолжение зеленого периода, тянем до конца недели

( Читать дальше )