хедж-фонд

Здравствуйте.

Прилагаю усилия в поиске инвестора для создания хедж-фонда, под апробированную торговую систему (-ы).

Рабочие инструменты: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, AUD/JPY.
Crude Oil, Corn, S&P 500, Gold, 30 Yr U.S. Treasury Bonds.

Ожидаемая годовая доходность 40-120%, в зависимости от выбранного ММ&RM.

Трек-рекорд высылается по запросу. Контактная информация в профиле.

Оригинал статьи http://pbwm.ru/articles/spears-russia-hedge-fund-index--2

Методология

Базу индекса составляют фонды из списка Bloomberg, отфильтрованные через метку «управляющие из России», а также те фонды, которые напрямую пожелали сотрудничать с журналом и прошедшие процедуру due diligence. Обязательным критерием для включения в индекс при этом был офис в России и/или русский управляющий. Всего – 42 организации. Все действующие фонды включаются в портфель с равными весами. Таким образом, индекс рассчитывается на основе средней доходности фондов за месяц, как это делается, к примеру, с японским NIKKEI 225. Правило включения и ребалансировки предполагает участие фонда в индексе с момента, следующего за первой датой предоставления данных о доходности за месяц. Если фонд перестает публиковать информацию в основных информационных терминалах (Bloomberg, Reuters) или делает это несвоевременно, он исключается из расчета индекса. Данные индекса актуальны на конец января.




( Читать дальше )

Джеймс Левин, 30-летний трейдер Och-Ziff Capital Management, в прошлом году заработал для фонда 2 млрд долл. Он выбрал рискованную стратегию, осуществляя вложения в экзотические долговые инструменты. В результате доходность его инвестиций составила 25%.


Команда Левина из 14 трейдеров вложила более 7,5 млрд долл. — порядка четверти средств, находящихся под управлением фонда, — в структурированные продукты (сложные финансовые инструменты, в состав которых входит множество различных бумаг.). Обычно инвесторы, выбирающие эти продукты, предпочитают 100-процентную гарантию возврата капитала. Это возможно, когда более 90% портфеля формируется из инструментов с фиксированной доходностью, что позволяет сохранить капитал, а ожидаемый доход от процента без ущерба для себя вложить в рисковые активы — фьючерсы, индексы, опционы, пояснила аналитик УК «Финам» Анна Зайцева. Однако если инвестор хочет увеличить доходность вложений, он наращивает в портфеле долю субстандартных продуктов, потерю по которым инструменты с фиксированной доходностью уже не смогут покрыть.

( Читать дальше )

Для ознакомления будет не лишним, не смотря на специфику нашей страны. Достаточно просто изложено и легко для восприятия.



( Читать дальше )

Уж не газпромом ли торгует Солодин, вроде на западе растет все
П.С. Из комментариев понял что получил он убыток кукурузиной

Ниже представлен сравнительный анализ результативности хедж фондов России за 2011-2012 г.г. по версии журнала Spear's и моего управления (Рынза Дмитрий) вместе с моим коллегой Олегом Коноваловым.

Вы можете ознакомиться с полной версией данного исследования по указанному адресу pbwm.ru/articles/apologiya-otritsatelnoy-dohodnosti

Остается только удивляться, почему состоятельные граждане России, хай-неты, так называемые (HNWI), несут свои денежки туда, где им их теряют успешно, причем в тенденциях снижения долгими месяцами и годами.

Что необходимо сделать, что тебя заметили??? Все чаще возникают мысли, что успешные результаты на приличных суммах не являются основным двигателем получения инвестиций!!! Тогда что? :))



 

( Читать дальше )

Василий Оксенюк
Когда Василий Оксенюк встречался с некоторыми несчастными инвесторами в отеле Grand Hyatt в Сан-Франциско в мае прошлого года, он отметил, что они встречались в номере Уорфилд. «Это война между тобой и мной», сказал дородный русский эмигрант, вспоминает один из инвесторов. «Я нанял вооружённую охрану, чтобы разбираться с проблемами… Я могу вызвать их в любое время» (прим. переводчика — рекомендую почитать это интервью с Оксенюком на русском языке).


( Читать дальше )

В марте установлен 3-месячный рекорд по выводу средств из ХФ, которые достигли 4,33% относительно AUM. Это более чем в два раза выше январского уровня и выше 3,23% в прошлом году.

Тем не менее до уровня 2008 года еще далеко, когда вывод инвестиций достиг 19%. С сентября 2009 года вывод инвестиций ни разу не превысил 10%.

Следует учесть, что крайний срок подачи налоговых деклараций в США 15 апреля, что может быть поводом для инвесторов вывести средства для выплаты налогов.

Также вывод средств можно связать с тем, что некоторые ХФ позволяют своим инвесторам выводить средства только в конце квартала.

При этом некоторые инвесторы возможно недовольны показателями ХФ. В среднем ХФы заработали 6,4% за прошлый год по сравнению с 16% ростом по S&P 500. За первые два месяца этого года ХФы сделали 2,7%, относительно 6,6% роста по S&P.

Беру информацию сугубо из этой статьи:

• В мае 2008 Рома и Дима когда поехали впервые знакомиться с Толиком, арендовали Мерседес S класса чтобы произвести впечатление:) 
• UT появилось в марте 2009
• До UT Рома и Дима работали в Swift Trade
• Дима и Рома заработали в 2007-2008 $2 млн
• Анатолий работал в Title Trading
• Плечевой капитал UT до $200 млн
• «Собственные средства при этом должны составлять $5 млн»
• Конкуренты UT — Swift Trade и Hold Brothers
• Swift обанкротилась 2 года назад из-за штрафов FSA (брит)

 

• UT запускает хедж-фонд KVADRAT BLACK, риск 10%, ориентир доходности от 30%.
• Было тестирование стратегии на неаудированном счете с суммой $5 млн, которое дало 40% годовых.
• Фонд — Кайманы, мин. сумма $300,000
• 8 трейдеров и программистов в фонде
• Внутри фонда три стратегии:

1. стат арбитраж росс фьючерсов
2. арбитраж улыбки волатильности на амер акциях
3. трендовая алготорговля на американском рынке

Всем доброй ночи! 

Так как я включена в программу питерской встречи Смарт-лаба 6 апреля с общей темой «хедж-фонды», то, соответственно, хотелось бы ее максимально уточнить. А на это у меня осталось всего 1,5 недели.

Не хочу рассказывать тоже самое (можно видео посмотреть), хочу узнать что хотели бы услышать участники встречи и те, кто планирует смотреть трансляцию =)

И да, немного свободного времени  6-7 апреля для деловых (и не деловых) встреч еще осталось! =)