шарп

Максимально возможный коэффициент Шарпа для взятой торговой частоты расчитывается как средний диапазон в торговой выборке (хай минус лоу) разделенный на стандартное отклонение диапазона в периоде, умножить на квадратный корень из количества образцов данной частоты в году.

Таблица ниже сравнивает максимально возможные коэффициенты Шарпа которые могут быть получены для 10 секундной, 1 минутной, 10 минутной, 1 часовой и 1 дневной торговых частот в паре EURUSD.

    

Источник:
http://www.finalternatives.com/node/9271
 

Вот смотрю я на коэффициент Шарпа 37 (ну на дневках торгую, т.е. вроде как моя область) и думаю: есть куда расти!

А у вас какой Шарп?

Я недавно писал, что для инвестора коэффициент Шарпа может служить популярным и полезным индикатором, определяющим качество risk-adjusted доходности. Я считаю нужным несколько откорректировать свое утверждение: природа используемой стратегии играет большую роль.


Например, могут существовать стратегии типа «Черный Лебедь». У таких стратегий исторический коэффициент Шарпа может иметь даже отрицательное значение (т.е. они могут терять деньги на значительных интервалах времени, годами.). Но, стратегии такого типа, если сконструированы правильным образом, в моменты событий экстремального характера могут иметь доходности, которые значительно превосходят значения доходностей стратегий, сконструированных для работы на «среднем» рынке.


PS Просто хотелось быть справедливым. «Высокий коэффициент Шарпа», не обязательно означает  «постоянно высокий коэффицент Шарпа». И подчеркнуть справедливость народного выражения, что на каждую хитру ж. может найтись х. винтом.  

Удачных трейдов!