эксперемент

Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»

☕#53. За чашкой чая...

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

Мало кто знает, что более 70% профессиональных инвесторов проигрывают индексам, на которые они ориентируются.

А недавнее исследование Morningstar показало, что целых 90,2% квалифицированных инвесторов в категории «крупных компаний» не смогли обыграть S&P 500 за последние 10 лет. Тогда как простые инвесторы ещё хуже — они отстают в среднем на 5-7%

Почему так происходит❓ 

☁️ Миф о «Эффективном рынке»

Есть такая теория – Гипотеза эффективного рынка (EMH). Она утверждает, что вся доступная информация уже заложена в цену акций, и обыграть рынок практически невозможно. Если и бывают ошибки в оценке активов, то они быстро исправляются. 

🎙️Получается по теории, обыграть рынок – это больше вопрос удачи, чем мастерства.

( Читать дальше )

Шесть месяцев назад я составил демо портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел, который имитировал выбор акций обезьянкой с целью развлекательного эксперимента.

Суть эксперимента — посмотреть, правда ли кропотливый выбор акций не нужен, и даже случайный набор покажет результат лучше рынка. Спустя шесть месяцев портфель хоть и в небольшом, но в плюсе, а индекс почти в таком же минусе. Неизвестно, как это будет на дистанции, а пока — смотрим промежуточный результат.

  

( Читать дальше )

Финансовое положение. Живу в съемном жилье, машина эконом класса, имеется стабильный доход (150тыс), строящуюся жилье (8млн) и акции+долги(3млн).
Решил поставить эксперимент. Продать квартиру, вложить все в облигации (доходность около 8%), а купонный доход вкладывать в акции, доход с дивов вкладывать в облигации, интересно как будет балансироваться портфель от данных манипуляций на практике.
Почему так решил? 1)рост доходности облигаций который покрывает текущие расходы, да и в целом он приближается к доходности акций. 2) Особо идей в акциях не вижу. 3) Высокая дороговизна ремонта да и самих квартир, за эти деньги я могу долгие годы снимать квартиру. 4) Верю что в течение года-полугода разворот по доходности облиг.
Постараюсь публиковать после продажи квартиры как меняется в количественном и процентом соотношение портфель. 

Продолжаю свой эксперимент — сколько продержится мой сеточник «змейка» :). Спустя 300 сделок абсолютная просадка достигла 44%, Цена от изначальной опускалась на 1300 пунктов. Вот статистика стратегии на данный момент:

( Читать дальше )

Саммари книги: Кризис – это возможность 10 стратегий, которые позволят вам процветать в эпоху перемен. Скотт Стейнберг. Манн, Иванов и Фербер, 2015


https://teletype.in/@kudaidem/HkYItrZVr

 t.me/kudaidem — Инвестидеи. Новости бизнеса. Обзоры деловой литературы).

Из краткого содержания книги вы узнаете:
Почему умение адап­ти­ро­вать­ся к переменам – главное условие выживания в современном мире бизнеса;
Каким образом страх мешает добиваться успеха;
Как не только преодолеть страх, но и превратить его в союзника.

Основные идеи:
Чтобы оставаться кон­ку­рен­то­спо­соб­ным, необходимо новаторское мышление и способность быстро при­спо­саб­ли­вать­ся к изменениям.
Страх – главное препятствие на пути к инновациям.
При ра­ци­о­наль­ном подходе страх может стать союзником.

( Читать дальше )

Доброй всем ночи!
Логическое продолжение нашего эксперимента на ФТСЕ  — результаты.

Вот и подвожу итоги конкурса — правда результатов других игроков не знаю.


В кратце, делал ставку на игроков с высоким постоянным уровнем денежных потоком (по отношению к рыночной капитализации) и относительно низким долгом (все цифры — средние за последние 3 года). Выбирал из ФТСЕ 100. Доли расчитывались математической оптимизацией при определённом уровне риска. Планировали получить 70% результатов индекса с меньшей волатильностью и риском. Было бы круто расчитать результат по каждой дате и построить график, но больно лень (процесс неоптимизирован и всё надо ручками).


Результаты таковы:

1) Порадовали сервис предприятия — энерго и водосбыты — Centrica + 11.67%, Scottish & Southern Energy (SSE) + 8.68%, National Grid + 16.21%

2) Единственный майнинг, который был «для хеджа золотом» отработал жутко Randgold Resources Limited — 21%

3) Табак — порадовал British American Tobacco (+12%), немного огорчил Imperial Tobacco (-0.22%) — к сожалению второго было больше, хотя по отчётам и работе мне первый понравился больше, «оптимизация» разложила их по-другому.

4) Туристическая компания TUI Travel дала скромные 1.44% с дивидендами

5) Масс медиа и связь — British Telecom и SKY дали неплохие 3.93% и 2% соответственно


ФТСЕ 100 за указанный период (11.02 — 15.04) вырос на 1%. Следовательно, мы ожидали 0.7% (см. выше почему)
Наш реальный результат = 4.26% с дивидендами или 3.56% без них.


Well done


( Читать дальше )

День не задался с самого утра. Открыл на вечёрке шорт и на следующий день до обеда смотрел как счёт колбасит то в небольшой плюс, то в минус.
А когда немного Сбер начал рости, даже обрадовался: сейчас усреднюсь, и закроюсь на откате с небольшим плюсом. Раз уж день такой вялый. Но не тут-то было. Как только дождался момента и усреднился, сбер продолжил расти как бешенный. И так без остановки до самого закрытия. Ещё раз усреднился в 18-01, ожидая что перед закрытием откатит. Но не тут-то было. Вобщем, ушёл на клиринг набрав 70 фьючей сбера в лонг.

Вот что имею на текущий момент:
Открытые позиции — 70 фьючей сбера по средней цене 10721
Начальный депозит 100 000
На текущий момент  с учётом «бумажного» убытка 107537
Все сделки он-лайн здесь в коментах: smart-lab.ru/blog/tradesignals/101859.php
Всё вышесказанное не является торговой реко