Завершил 12 января открытие нового брокерского счета, специально для опционной торговли.
Занес туда целых 150 тыс. рублей и решил открыть какую-нибудь простую позицию в расчете на январскую экспирацию. Дай думаю, посмотрю, можно ли заработать за счет теты за четыре оставшихся дня процента так 2 – 5 от депозита.
Для тех, кому дальше читать не интересно, сообщаю, удалось. Заработал где-то процента 3, но в суровой борьбе с рынком.
Планировал открыть ретио пут спред, продал, для начала, путы и захеджировал фьючом. Позиция выглядела следующим образом:
Но тут рынок пошел вниз, покупать пут стало не выгодно и я отказался от идеи ретио пут спреда, превратил конструкцию в проданный стренгл, продав соответствующий кол. Выглядело это так:
«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.
«Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал?…
Не так ли ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? ...
Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади…
Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа.»
Н.В.Гоголь
Золото.
Идут попытки прорыва статоптимума дня..... после отскока от минимальной границы расчетного опционного диапазона......
Интересно, что
гэпнули до 5-го значимого опционного уровня (1159,30)…
продавили до нижней границы (1154,85)
и лоу сделали на минимальной границе (1142,02)
Значимые статические опционные уровни (см. примечание внизу поста)
Смотрим за выходом Золота от «водораздела»....
Желающие могут принять участие в опросе по цене Золота - http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/219262.php
«Значимые опционные уровни — это, отобранные из десятков опционных уровней по дневным итоговым данным от СМЕ, 5 уровней в зоне PUT и 5 уровней в зоне CALL, которые находятся в пределах расчетного диапазона хода пары на день, ограниченного верхней и нижней статическими границами.