экспирация

Надеюсь смартлаб хоть частично меня поддержит!!!!!!!  Завтра с 15.30 до 16.00 выбираем оптимальмый момент и заходим в шорт по мартовскому контракту по fRTS с 3-5 плечами, далее увеличиваем по тренду!!! Точное время открытия позиций завтра сообщу. Кто помнит как проходили последние  две квартальные экспирации в этом году, тот поймёт!!!

Извините, начисто забыл ((
И в чем заключается смысл того что srz1 сейчас дешевле srh2?
К окончанию торгов srz1 приблизится к srh2? 

Господа опционщики и все кто разбирается, где вероятнее закроют RIZ1? Смотрю сейчас битва мощная происходит, как я понимаю начали сильно перекладываться/крыться. 
Так по каким-то признакам можно ли сейчас что-либо сказать?
(если значительных новостей не случится к завтрашнему полудню, само собой)

Привет!
Кучу сайтов перерыл но ответов на свои вопросы не нашел.Проще задать вопрос тут.Тк ответят оперативно.

Хочу опять задать немного ламерский вопрос по опционам:
У меня куплены декабрские 140 коллы на фьюч РТС.3 опциона по 1200.
В торговом терминале появляются системные сообщения о том что нужно закрыть все позиции до 14.00 15 декабря.
1) Нужно ли продать свои коллы завтра до 14 или как или я могу их держать вплоть до экспирации до 15 декабря до 18.45 и продать скажем в 18.44?
2)  Если допустим я оставляю коллы на экспирацию.
Если фьюч будет ниже 140 к экспирации то мне зачислят убыток на счет? А если больше 140 то маржу, так? И если их экспирировать то станет ли у меня 3 фьюча мартовских на ииндекс РТС (RTS 3.12) после экспирации или просто перечислят маржу?
3) И при достижении 140 нужно ли подавать заявку на экспирацию или это автоматически сделает брокер.(брокер Финам)


Всем спасибо.

Вопрос такой: вот фьюч на евро/доллар, например, на ФОРТС экспирируется 15го числа, а на западных биржах этот же фьюч также эксперируется 15го или нет?

Спасибо 

UPD: добрый человек скинул ссылку

http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_product_calendar_futures.html 

Всем доброго вечерочка, братья и сёстры мои,
уважаемые коллеги-смартлабовцы !!!

Сегодня — не в пример себе всегдашнему —
буду краток — практически тезисен:

Тезис 1:
Экспирацию RIZ1 ожидаю в области 146,5 К ± 0,3К;

Тезис 2:
Вчера в Москве на Болотной площади все мы были живыми свидетелями

ВЗРЫВА ПАССИОНАРНОСТИ РОССИЯН-МОСКВИЧЕЙ !!!

Тезис 3:
Стою с пятничной ранней вечёрки в умеренном лонг RIZ1
(порядка 7 % от депо);

Тезис 4: Отмена результатов массово сфальсифицированных выборов -
— скорее всего состоится;

Тезис 5:
Ожидаю в понедельник гэп вверх в RIZ1.
В случае гэпа вниз — переворачиваться в RIZ1 не планирую.
Планирую в этом случае входить в первые минуты/секунды торгов
в шорт RIH2 —
с дальнейшим профитным «разлочиванием»
арбитражной позы: лонг RIZ1 — шорт RIH2
в течение понедельника-вторника;

( Читать дальше )

Интересная ситуация однако сложилась на рынках. Как мы видим последние торговые дни, российский рынок показывал отличную динамику от западных рынок. Все дело в политическом риске, который ни кто не закладывал в цену наших рискованных активов, а оказывается надо было. Именно события 4 декабря, а точнее фальсификация при подстчете голосов по мнению опазиции, да и просто россиян, сильно негативно сказалась на итогов торгов. На выходных (в субботу) состоялась акция протест по всей России, многотысячная акция хочу заметить. Иностранная пресса разрывается заголовками и фотографиями из России с разяренной толпой. Политическое давление и искажение фактов на лицо, все иностранные издания сильно приувеличивают действительность, но нам от этого не легче, нас продают.
   С другой стороны стоят наши маркет мейкеры, у которых на носу экспирация декабрьских опционов. И минимальные выплаты проходят на уровне 145-150. За последние пару дней маркеты понапрадавали всем желающим дикое колличестов путов. Значит минимальные выплаты автоматически смещаются выше.

( Читать дальше )

Объясните кто-нибудь, пожалуйста, что такое экспирация? Если можно, на примерах, а то прочитал статью здесь на сайте, но не понял ничего. Заранее спасибо)

PS Из чего в момент экспирации складывается прибыль/убыток? 

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.
 
People Make The World Go Round
The Stylistics
 
Преамбула

Я торгую опционами на ФОРТС уже около года.
Не могу сказать, что новичок. Основные моменты торговли мне понятны, но, как оказалось, не все.
Самое печальное, что в подобную ситуацию может попасть любой даже достаточно опытный трейдер, торгующий в России.
Цель: донести информацию до как можно большего числа людей, в том числе, принимающих решения; попытаться изменить существующий (бес)порядок.
 
Хронология событий
14 ноября 2011 г. в 19.00 в моем портфеле находились следующие опционы
RI115000BW1 х -13, RI140000BW1 х -2, RI145000BW1 х -4, RI150000BW1 х -43, RI155000BW1 х 45, RI150000BK1 х 45, RI155000BK1 х -44,
RI160000BK1 х -3, RI165000BK1 х -3, RI170000BK1 х 3, RI180000BK1 х 10
Теоретические цены на момент вечернего клиринга взяты отсюда
http://www.rts.ru/ru/forts/coefficients-values.aspx
Выглядела эта позиция вот так



( Читать дальше )

кто может обьяснить сей парадокс?