ALGO

В прошлый раз, я писал, что протестировал довольно большое количество трейлингов, и хочу поделиться одним из реально работающих.
Называется он Trailing_SMA, из названия уже все понятно, но не торопитесь убегать — дальше будет код и  для Stoсksharp роботов и для  обладателей Wealth-lab 6! =))

Его смысл очень прост – выставляем стоп на уровне скользящей средней, с заданным нами параметром, и начинаем подтягивать стоп, уменьшая период этой скользящей.
Разработан он был Игорем Чечетом. Код, представленный в данном посте, является авторским и выложен с разрешения Игоря, я же узнал про данный трейлинг  и заполучил данный код, после прохождения одного мастер-классов Игоря Чечета и Дмитрия Власова.

Также, я выложил свою версию, написанную для StockSharp – в бесплатном доступе в виде cs файла!
Этот трейлинг — идеален для РФ рынка, как для фьючей так и для некоторых акций!
Трейдеры говорят: «дай прибыли течь» — этот трейлинг отлично выполняет эти указания, помогает вашей прибыли расти.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
Предлагаю одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат для импульсной торговли. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – зайти на импульсе в среднесрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает мой полуавтомат:
1.         В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие импульсов (5 мин таймфрейм).
2.         При наличие такого импульса, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3.         При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1.         Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).


( Читать дальше )

Здравствуйте! Предложение алгоритма. 
Платформа ТСлаб. Интсрумент Ri. Таймфрейм 15мин. Позиции Лонг+Шорт. Краткосрочный алгорим основан на статистическом анализе коррекционных краткосрочных движений,  т.е выкуп коррекции после некоторого состоявшегося движения. 12- 20 сделок в мес.  Предназначен для получения прибыли на флэтовой фазе рынка.
Имеет 3 оптимизируемых параметра на вход с областью устойчивости +-20%. 3 параметра на выход. Период InSample 2009-1.08.11 (определение оптимальных параметров). Период чисто рыночного OutOfSample 1.08.2011-1.012.2012 (не менялся ни один из параметров).
Стоимость алгоритма: 10 000р. 3 копии. Выставляется с открытым кодом. Будет полезен новичкам.


( Читать дальше )

сейчас во время документирования результатов оптимизации системы, наткнулся на интересную пару скриншотов, которая навела меня на мысль о диверсификации не только по типам систем (тренд-контртренд), или их логике, а банально настройке параметров под время торговли. 

если одни параметры подходят для работы во время сессии, а другие ночью при неизменной логике, так и надо настраивать бота, фильтруя все неудачные часы его работы



на графиках как раз 2 разных набора параметров, а снизу гисторграмма net profit/loss в зависимости от времени входа в сделку.

не хотел бы много писать про логику, но в двух словах, это ловля отскоков. есть ряд фильтров и нестандартное использование одного индикатора, который дает отличные результаты при опять же нестандартном (по крайней мере для большинства) представлении data series


такой график получается из оптимизации на 04.2010-04.2011, и прогона на 2010-2011. тесты проводятся на тиках. бумага — фьюч на золото на СМЕ — GC

особой разницы в результатах от изменения периода оптимизации не заметно, если специально не оптимизировать на дикой волатильности последних месяцев.

===================

столкнулся с проблемой маленькой средней сделки. Есть опасения, что проскальзывание + факт, что достаточно много сделок находятся в зоне маленького МАЕ — приведут к весьма нулевому результату на реале, несмотря на столь впечатляющий график.

( Читать дальше )