BRENT

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

консолидация, разбитие роста котировок,   Цель: Диапазон консолидация 106000 – 107500, при пробитие максимумов цель 110000

Технические предпосылки:

качественное обновление максимумов, возможен ретест зоны высокой активности района 106000, в виде теста предложения.

Активность опционы:

в количественном значение преобладали операции с PUT опционами 87833 против 57579 к., в основном страйки  105000, 102500, 100000 суммарно они составляли 60% от общего объема торговли.  при этом в стоимостной оценки CALL сильно опережают PUT в размере 31,6% от суммарного объема за день.

 Активность позиций:

приоритетно рассматривается рост котировок т.к. вчера рост качественно был поддержан, под конец торговой сессии от целевого уровня 107500 началась фиксация позиций, что может привести к формированию ложного снижения котировок, в район 106000 – 105500, в виде теста предложения сформированной за счет локальной фиксации позиций, с последующим разворотом и дальнейшие развитием роста котировок.

Брент подошел к психологическому рубежу в 55 долларов за баррель. Мощное ралли после заседания ОПЕК привело к переставке уровня цен на нефть на новые локальные максимумы. Сейчас встал вопрос: Будет ли попытка пробоя 55 долларов и выход к 60 долларам или же нефть уйдет в вялый флэт между 53 и 55 долларами? 

Вчера волатильность вновь снизилась. Неопределенность после ОПЕК снята и серьезных разногласий по текущим уровням цен на нефть у трейдеров нет. Что может быть дальнейшим драйвером? Сегодня и завтра выходят запасы API и EIA. Последние недели, когда рынок ждал новостей от ОПЕК, сильной реакции на них не было. Может быть, мы увидим эту реакцию на этой неделе?

После раз обновление по нефти делалось 2 месяца назад. Последнее время, мы ждали момента, чтобы движение успокоилось и определилось с направлением, однако неопределенность только усиливалась.

16 Ноября.

Основываясь на основном варианте движения вниз, в закрытом разделе мы сделали вот такой график с таким комментарием :По прежнему считаем, что поход на уровень волны (А) должен ещё состояться. Думаем, что данное движение было волной 4 в С. Второй вариант, 1-2-3 -это волна А, а 4 – волна В в Волне © развивающегося треугольника (А)(В)©(D)(E), но цели остаются прежними. Только  пробитие 47, будет говорить о вероятно начавшемся бычьем движении.

21 ноября

После серьёзного пробития уровня 47 (WTI), указанного нами ещё вчера. Мы снова делаем корректировку, и переходим к разметке, которая ранее считалась альтернативной. Это развитие треугольника ABCDE, и сейчас мы в волне С. Разметка выглядит таким образом. На данный момент на рынке коррекция, с множеством вариантов, будем знакомить с основными и вносить поправки при изменениях дальше. Ключевой уровень здесь 48.2-48.3

BR (Анализ зон)
Приоритет:
развитие роста котировок Цель: Диапазон 58 — 60

Фундаментальные предпосылки:
возможны спекуляции в преддверии встречи 10 декабря, ОПЕК и нефтедобывающих стран не входящих в картель.

Активность позиций:
в последний период рост поддерживается более активно, с локальным снижением котировок сопровожденные фиксацией позиций, исходя из этого отдается приоритет дальнейшего развития роста котировок, с целью 58 – 60, возможен тест зоны 53,45 – 53,65 в первой половине торговой сессии, она может быть использована для реализации сделок на покупку с расчетом дальнейшего роста и локальным обновлением максимумов.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,

Самым значимым моментом торгов в пятницу стала локальная коррекция нефти марки Брент до 52,5-53 долларов за баррель и дальнейший выкуп с перехаем после пейролзов. В момент выхода статистики по рынку труда в США прошел импульс вверх.

Одним словом, ожидания на пятницу оправдались. Наблюдался флэт в диапазоне 52,5-55 долларов за баррель. Главная интрига, как долго он продлится? Будут ли попытки выхода вверх? Неоднозначный вопрос, на который получим ответ лишь с течением времени. Пока же нефть на низкой волатильности торгуется около 54 долларов за бочку.

На российском рынке пара доллар/рубль снизилась вслед за подорожавшей после достижения договорённостей ОПЕК по снижению добычи нефтью. Пересечение ранее важного уровня 65.98 подтвердило начало давно ожидаемой мной длительной коррекции к падению с январских максимумов в направлении диапазона 71-80, которая может продлиться до зимы, а может и до начала весны. Варианты долгосрочных разметок здесь. Закрытие недели — 63.88. Индекс РТС установил ещё один максимум года 1054.52 и закрыл неделю на уровне 1050.21. Текущее движение похоже на последнее подразделение конечного диагонального треугольника, после окончания которого должно последовать резкое снижение.

Мировые рынки

Нефть, скорее всего, находится в волне В плоской коррекции к росту с 26.06 (разметку можно посмотреть здесь), которая оказалась двойным зигзагом, вторая часть которого сейчас подходит к концу. На мой взгляд, далее должно произойти снижение в волне С, которое установит годовой цикличекий минимум. Неделя закрылась WTI — 51.68, Brent — 54.46.