CL

Вообщем-то, уже не интересно самому писать.
Поскольку ничего нового не происходит, торгую все также плохо.
В этом лудоманстве есть один плюс — общий профит нетт +495. (брокер +125 забрал, биржа +125)
Это дает надежду, что количество перерастет в качество, и я перестану пропускать хорошие трейды.
Сегодня было 2 грубых ошибки по входу и 2 трейда пропущены. Пропущены для меня: это выставлен ордер на левеле, а потом убран.
Думаю, начну тут скоро писать как НЕ надо торговать нефть. Общий анализ недели сделаю после затрашнего торгового дня.

Немного о том как открываю трейды:
внизу основной график 5м с вивапом и машками. На нем видны проторговки. В них я и торгую в зависимости от ап-даун тренда.
Есть еще графики час, день, минутка. Смотрю там левелы или уточняю вход.




основной график:

29-го торговал до опена пита только глобекс
30-го только пит

в целом получается средненько: плохие трейды делаю часто.
общая статистика ниже, здесь коммментарии по ней
1. винрейт улучшил
2. авер вин плохой. тут сразу и комиссия и привычка закрывать сделки в БУ в +1 тик. ну и преждевременный выход из пипса
3. комиссия — половина профита.
4. продолжаю делать по 2-3 левых трейда в день. а это +140-+210$ профита. получается что от 2-3х сделок существенно зависит результат
5. продолжаю пропускать по 2-3 системных сделки. еще +140-+210. 

общий вывод: радует что проблемы видны, на поверхности, остается их порешать. ну и общий микро-плюс вселяет уверенность.



статистика за 3 дня:
 

вот еще что интересно — старая проблема, торговля в первый-второй час и тут меня нашла:
 

цели поста:
— популяризация торговли нефти
— что-то написать в блог
— вообщем то всего 2 пункта

после встречи в СПб, обратил внимание что многие торгуют на часах и рфр (почти все)
людей торгующих западные фучи как-то мало. присутствует в этом скука, поговорить не с кем)

тут как раз  наткнулся на OiLTrader и решил потестить торговлю с близким тэйком и частыми перезаходами.
но основной мотив — нефть после оживления в первые 2 недели апреля снова ушла в коматоз и мой тэйк 40тиков дают редко.

Тестирование заняло неделю. Взял примитивный сетап 7х7 (7 тиков профит 7 тиков стоп).
Для тестирования использовался режим Market Replay в Ninja Trader. В этом режиме предварително записанные данные о котировка и Level II(стакан) «проигрываются» с нужной вам скоростью. Очень удобно тренировать и зрительное распознавание паттернов и их отработку.

( Читать дальше )

Еженедельный обзор финансовых рынков.
 
     Ближайший месяц будет определяющим на фондовых рынках. Возрастающие геополитические риски, угрозы вооруженных конфликтов могут серьезно испортить настроение инвесторам и спекулянтам по всему миру. Но с другой стороны, это может быть одной из лучших возможностей для преувеличения своих инвестиций на рынке.

    Лучший прогноз от 07 апреля
 
Бесспорно лучшим прогнозом был прогноз по индексу S&P.  После пробития недельной поддержки рынок закрыл неделю в близи отметки 1810 $
   
   ESM (Июньский S&P e-mini): 
 
       На прошлой неделе произошел выход актива из зоны распределения длившегося больше месяца в диапазоне цен 1840-1890 долларов. Движение вниз произошло на растущих объемах и сильных спредах цены, что говорит об активном участии в нем профессиональных денег.
       10 и 11 апреля  участники опционного рынка крайне агрессивно хеджировались от дальнейшего падения рынка, стоимость опционов» пут» сильно превысила стоимость опционов «кол». Это свидетельствует о том, что градус напряжения крайне высок, поэтому локально на рынке стоит ожидать умеренного роста (используя данные по опционам как контриндикатор).


( Читать дальше )

По поводу обзоров:
Прогнозы по ES и CL, мои мысли вы можете почитать в последних топиках.

Технически:
Чисто технически я считаю, что CL должна была остаться в консолидации в районе 104-103 некоторое время(2-3дня), переодически выносясь в в ту или иную сторону, что она собственно и делала часть среды-четверг-пятницу. Исходя из этого я предполагаю, что выход будет в понедельник или вторник.
Есть четкая потребность сходить на backtest  пробитого сопротивления, тем более целевые уровни, которые я указывал еще в прошлые выходные (104-104.50) уже били достигнуты. (правда я ожидал их увидеть чуть позже, на след.неделе, но накаленность на Украине поторопила рынки.)...но!
По ES, опять же чисто технически, сценарий который я давал в пятницу должен отыгрываться на этой неделе, в понедельник-вторник...но!
По ZN рост продолжается, т.к. рынки вышли выше целевого среднесрочного диапазона...но!

( Читать дальше )

Вчера все отработало по плану, который я публиковал вчера.Почитать можно тут -http://smart-lab.ru/blog/176791.php
Сейчас идет движение на проход в целевой диапазон, который я отмечал вчера.
Черным отмечены заходы, которые нужно было исполнять.
Красным обозначены заходы контртренд на откаты. Желтым заходы по тренду.

,

Я не могу с уверенность сказать, что общее движение вниз оконченно! Сейчас недостаточно данных, чтобы утверждать это… но  я думаю рынок уже не уйдет ниже зоны поддержки, если не будет чего-то из ряда вон выходящего в отчете ФРС.
Решающим фактором в дальнейшем сценарии будет поведение около зоны сопротивления 1855-57.5 и сам отчет ФРС. Если ничего супер хорошего в нем не будет, то думаю стоит расчитывать на технический отскок до зоны поддержки, откуда надо открывать покупки с учетом прохода до целей

( Читать дальше )

По ES:

Вчера была пройдена зона, от которой я рассчитывал пройтись до весомого сопротивления 1864.50-65.50.
Цена была остановлена и переориентировано повторно в шорт от пробитой зоны поддержки пятницы 1857.00-1855.00. Отсюда она получила импульс на проход до нижней границы 1841.25, но и здесь цена не остановилась и прошла до еще более дальних целей.

Основное направление в шорт еще не исчерпало себя, но уже здесь стоит подумывать о возможности открытия длинной позиции. Пока показателя к этому нет, но неплохая предпосылка его увидеть.
Важным уровнем можно считать 1835-1834. Если рынок пройдет ниже, то сам факт такого прохода резко уменьшает шансы увидеть новый high в этом контракте.

более подробно распишу позже


( Читать дальше )

Ночью я уже писал пост по поводу СИП, Австралийца и Йены.
Пока исполнение 2 из 3. В защиту австралийца скажу только, что рынок открылся достаточным гэпом вниз, ниже уровня дневного разворота, что поставило рынок в приоритет опускаться пониже для поиска точки опоры. Но теперь уровень 0.9239 встал НАД нами и работает как сопротивление(прим. — уже прошли).

Прогнозы тут — Пару слов о ES, AUD, JPY на 7.04.14 Light version

S&P(ES) работает по сценарию.
Как я и писал — сразу вниз, пробили 1859.25, дошли до 1857.00-55.00. Четкого сигнала на откат до 1864.50-65.50 не поступило, только слабый отскок до точки опоры. Поэтому рынок дошел до уровня дневного разворота 1859.25(тут был сигнал на продолжение) и от него пошел дальше вниз.Еще один заход давали от теста пробитого 1955.00. 
Цели прежние, от них буду искать заход в лонги до целей 1864.50-65.50. Если зайдет внутрь целевого диапазона, буду работать между уровнями, пока рынок не вывалится оттуда.

JPY(6J) тоже работает по схеме.
От точки 0.009675 давали войти в лонг, но до цели рынок не дошел и показал разворот раньше. Позицию прикрывал по уровню 0.009707. То что я хотел от йены она почти сделала. Сейчас она для меня не интересна, т.к. сильных сдвигов я не ожидаю, как минимум до US-сессии. Тем более остальные рынки двигаются достаточно активно и отвлекаться не хочется…

( Читать дальше )

Опрос показал, что многим интересна моя писанина по нефти, поэтому выложу свою утреннюю заготовку на севодня и на дальнейшие мысли.

Предполагалось поймать нефть от уровня 100.22/17 в лонг с пробоем уровня 101.45 первичными целями 100.78-101.00, где я ожидал, что рынок зависнет до новостей. Но рынок сумел пробить и закрепиться выше 101.00, что дало ему возможность подрасти до основной зоны сопротивления.
Теста на первый уровень так и не случилось, но можно было заходить на тестах пробитых уровней от 100.45 и 100.78.

Далее есть неопределенность связанная с грядущей статистикий США по уровню безработицы в несельхоз секторе и общем проценте безработицы.
На данную минуту мы находимся под зоной сопротивления/зоны предложения 101.20-101.85. Выше есть и старое сопротивление 101.95/102.00-102.25/102.30.
Основное сопротивление сосредоточенно  101.35-/101.40-45/-101.60. 

( Читать дальше )

Вопрос - надо ли мне писать прогнозы по сырой нефти(CL)? Я сознательно не писал прогнозы по нефти прошедшие 2 сессии, т.к. не увидел востребованности в них. Но сам не перестал ее торговать. На мой взгляд, мои прогнозы по нефтянке наиболее точные из всех прочих инструментов, т.к. это мой любимый инструмент и в нем я разбираюсь наиболее компетентно. Из опубликованных прогнозов 4 из 4 исполнились, которые дали в сумме более 7500$ на контракт.