CNYRUB

К середине ноября официальный курс доллара США вплотную приблизился к знаковому уровню 100 руб. Таким образом, российская валюта подешевела почти на 11% с ноября 2023 г. Рассмотрим варианты получения прибыли на возможном продолжении девальвации или защиты от таких рисков.

Напомним, что еще в середине лета курс доллара снижался до 82,6 руб., что на 17,4% ниже текущего уровня. Столь существенные среднесрочные перепады курса периодически происходят на российском валютном рынке. Более того, в 2022–2024 г. курс доллара по отношению к рублю изменялся от максимума до минимума и обратно более чем в два раза.

Такая нестабильность несет серьезные риски для инвесторов. Однако на рынке имеются инструменты, которые позволяют от них застраховаться. Речь идет о фьючерсах на валюты. Рассмотрим подробнее подходящие для этого контракты.

Квартальные и «вечные» фьючерсы на пару юаня и рубля (CNY/RUB)

Юань вышел на первое место по популярности и торговым оборотам после прекращения торгов долларом США на Московской бирже. Теперь китайская валюта фактически играет роль квазидоллара. Это вполне логично, поскольку в целом продолжает действовать экономический механизм валютных кросс-курсов, хотя он иногда и нарушается из-за фрагментации нашего валютного рынка.

Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась — 3,6%.

Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Обе ставки находятся на рекордных минимумах, до этого НБК опускал их в октябре и июле.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам. Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая — всех остальных.

https://www.interfax.ru/business/993552

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до сильной поддержки в виде границы белого канала и начала отскок от нее. Пока цена выше этого уровня возможно возобновление движения вверх. Пробой этого уровня с тестом снизу отправит цену на тест поддержек в виде гориз.уровня 254250 и границы фиолетового канала. Утром возможен еще один тест уровня (как вариант — с проколом) — в этом случае также пробуем лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 254250 и границы белого канала 263125
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде горизонтали 257425

На часовом графике цена пробила несколько своих поддержек, в итоге отбившись от локальной поддержки в виде гориз.уровня 263250. Пока цена не вернулась выше 265700 с тестом сверху ожидаем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек в виде границы голубого и желтого каналов и гориз.уровня 257525
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ голубого(260975 на утро) и желтого(258750 на утро) каналов и гориз.уровней 265700 и 257525

Вчерашний обвал российских акций увидели все желающие. Но • реакция увидевших оказалась на удивление сдержанной. Посмотрите ленты аналитики и комментариев. В лучшем случае отметите какое-то оцепенение. Обычно при завершении падений эмоциональной экспрессии больше.

До минимумов начала сентября / начала ноября рынку рукой подать. Тогда немного не дотянули до 2 500 п. по Индексу МосБиржи. • От теперешних 2 630 п. всего -4-5%. Пройти их несложно. Мы бы на это и закладывались.

Однако, думаем, и на сей раз • рынок, даже набрав инерцию, остановится в падении достаточно быстро, чтобы вновь удивить пессимистов. Да, 2 500 п. по Индексу – легкая цель, 2 450, наверно, тоже. Но дальше – новые панические настроения и новый отскок. Нам видится так.

Добавим про облигации. Не про ОФЗ, в них и было, и будет слишком много риска. А про корпоративный сектор и, конечно, ВДО. • Облигации вчерашний обвал акций проигнорировали, остались примерно на месте. Ожидания падения есть, самого падения нет. Видимо, потому что оно уже позади. Мы свои умеренные покупки не откладываем, а то и чуть ускорим.

После регламентных работ на сайте графики пока не вставляются (пробовал в разных браузерах), так что только по ссылкам. 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена возобновила движение вниз, обновив лои прошлой недели. Пока цена не ушла выше трендовой с тестом ее сверху и выше ема55 ожидаем продолжения снижения и добоя до сильной поддержки в виде границы белого канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест трендовой(276850) и границы белого канала 263000
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильного уровня в виде ема55(278950)

На часовом графике цена открылась гэпом вниз, протестировав локальную поддержку 270975 и отбившись от нее ушла на тест ближайшего сопротивления 273550, от которого также отбилась и остаток дня провела между этим уровнями. Уход цены ниже 270975 с тестом снизу отправит цену дальше вниз на тест сильной поддержки 265700. Пробой верхней границы голубого канала с тестом сверху даст сильный сигнал на продолжение роста