Comon.ru

Начнем с традиционной таблицы

 

Первые две декады мая меня откровенно «пилило».  Началось все с «распила» в Si 4-5 мая, после чего он был «вырублен» «фильтром большой пилы» до конца мая. 6-7 мая «эстафету принял» RI-тренд и его майский убыток  почти в 1,5 раза меньше  убытка в эти два дня. И закончилось все большим убытком RI-контртренд  18-20 мая, который, впрочем, этой системе удалось сократить больше, чем в 2 раза до конца мая.

Но были и приятные моменты: с 12 по 18 мая была традиционная «кошмарная неделя» ( 4 сильных гэпа против движения предыдущего дня), которая встречается по статистике 1-3 раза в год. Но «фильтр короткой пилы» в этот раз позволил  мне в эти дни избежать больших убытков, встречавшихся до его создания. Поэтому максимальная просадка в этом году  осталась без изменений.

Спокойнее всего в мае вели себя Спот+ «синтетика», закончившие 4-19 мая в легком минусе и получившие прибыль по итогам месяца.

( Читать дальше )

В мае рынок продолжал восстанавливаться, росло все,  поговорка о продажах в мае не подтвердилась. По счету на фьючерсах итог месяца +9,29%. Практически всю прибыль принесли лонги серебра, Газпрома и шорт золота.




( Читать дальше )

Автоследование № 1

( Читать дальше )

Апрель, как и в марте,  преподнес исторические события в виде отрицательных цен на нефть. Но если исключить нефть, то фондовый рынок, металлы и валюты провели месяц в боковике. Такая ситуация отразилась на графике эквити, который колебался +-5%.




Каких- то ярких сделок не было и месяц выдался ничем не примечательный. 
Итог по счету -5%, но все еще в рамках максимальной просадки. 

Начнем с традиционной таблицы

 

В начале апреля мои системы, казалось бы, полностью подготовились к тому, чтобы много не сливать (как впрочем, и не зарабатывать много): в SBER, GAZP, RI и даже Si включился «фильтр пилы». Но тут «пришла беда откуда не ждали»: SBER перенес дивидендную отсечку на дату после июньской экспирации. И в результате этого «решения» убыток 2-3 апреля по «синтетической облигации» в SBER составил -1.1% к счету (~-2.3% к лимитам Спот+синтетика на конец марта), при том, что  общий убыток по счету за эти дни составил -1.2%. Не менее неприятная ситуация сложилась и на стратегии Стань квалифицированным инвестором! :  из -1.91% убытка за эти два дня -1.85% дала эта злосчастная «облигация». Этот убыток  составил больше половины убытка Спот+«синтетика» в апреле.

 

( Читать дальше )

Уважаемые пользователи Смартлаба!
Напоминаем, что в течение апреля вы можете бесплатно подключить сроком на месяц одну из трех популярных стратегий автоследования на сервисе Comon.ru: "Россия: защита от кризиса", "На волне успеха", "Гибридная SE".
Стратегия «Россия: защита от кризиса» распределяет капитал между следующими стратегиями: «Дивидендной» (40%), «Валютной» (40%) и «Депозит+NEW» (20%). Такая диверсификация позволяет в значительной степени обезопасить капитал инвестора в случае локального кризиса. 
Стратегия «На волне успеха» инвестирует на средне- и долгосрочную перспективу в акций компаний, обращающихся на Московской бирже, с целью обеспечить долгосрочный прирост капитала инвесторов. Как правило, в одну акцию инвестируется не более 20% капитала, при отборе активов используется фундаментальный и технический анализ.
«Гибридная SE» - среднерисковая стратегия на основе корзины ОФЗ  и «голубых фишек». Примерный уровень дохода по стратегии составляет 15-25% годовых. 

( Читать дальше )

Друзья, мы будем здесь периодически публиковать обзоры стратегий на сервисе автоследования Comon.ru. 

Ждем ваших пожеланий и комментариев, и напоминаем, что вы также можете стать авторами стратегий, если чувствуете в себе силы)

Мы представляем вам рейтинг лучших стратегий сервиса Comon.ru, которые позволили своим подписчикам получить максимальный финансовый результат. При оценке эффективности мы исходили из финансовых результатов, продемонстрированных с начала года и за последнюю неделю, с 18 по 26 марта 2020 года.

Доходность в размере 77,9% с начала текущего года показала стратегия "033", работающая с фьючерсом на доллар-рубль и ориентированная на среднесрочную торговлю в рамках самых сильных рыночных трендов. Стратегия базируется на техническом анализе и не уделяет внимания новостному фону, исходя из принципа «В цене заложено все». Преимуществом стратегии является возможность использования на ИИС. Просадка в размере 7,18% за последнюю неделю немного снизила общую доходность, однако стратегия по-прежнему сохраняет высокий потенциал и остается в числе лидеров сервиса Comon.ru.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

В целом результат марта выглядит  вполне прилично, особенно на фоне индекса Мосбиржи и «Русского Баффета». Если б ни одно но. Внимательный читатель может его заметить в графе максимальная просадка. Да, увы, она выросла в 5 с лишним раз, хотя и гораздо меньше предельной – 25%. Причем 97% этой просадки пришлось на 4 дня с 16 по 19 марта. Хорошо запомнилось, что на вечерке 13 марта, сидя в полном лонге по RI-тренд, я видел аномально большую положительную вармаржу.  В голове возникла мысль: «А не отфиксировать ли половину позы?». Но я ее от себя отогнал: «Мы системщики или где?». А вот если б отфиксировал, то 16 марта получил  убыток на 1.5-2%% меньше и на эту же величину уменьшил бы и просадку. Но это было бы несистемно.

Но кризис на то и кризис, что быстро попадаешь в просадку и также быстро из нее и выходишь: уже к концу дня 25 марта просадка от исторического максимума 12 марта сократилась до -0.7%. Но таких «пируэтов» счета не выдержал «фильтр пилы» и с 26 марта включился в RI, SBER и GAZP, резко уменьшив последующую волатильность счета.  В Si фильтр, хоть и остался в состоянии «лонг с плечом», но закрыв лонг в конце дня 23 марта, в дальнейшем  система предпочла оставаться вне рынка.

( Читать дальше )

Этот месяц был историческим, падения цен с такой скоростью никто еще не видел. Месяц возможностей или месяц потерь. По стратегии март закрыт в минус 13,18%, убыток съел всю прибыль января и февраля  и квартал закрыт в минус 0,55%. 
В начале месяца были очень досадные ситуации. 5 марта открывал шорт по индексу, но на вечерке словил стоп и больше нельзя было заходить, а следующие дни дали -25% снижения от точки входа, 11 марта шортил серебро, взял 1%, но затем оно упало еще на 30%, а войти уже было нельзя. Но это все пустые сожаления, конечно. Получен большой опыт на таком рынке, нужные выводы сделаны.

http://dist.finam.ru/course/view/271

Он бесплатен по регистрации, иначе бы я его тут не рекламировал. У меня принцип: мои платные мероприятия на сторонних ресурсах не рекламировать.

Если в трех словах, то риск-менеджмент в части рыночных рисков — это диверсификация, диверсификация и еще раз диверсификация плюс оценка прошлого и перспектив будущего.

Диверсификация по всему:

— по методам торговли;
— по инструментам;
— по странам.

Собственно из того, что можно было диверсифицировать на комоне, я и создал свой Gorchakoff Global Index