Comon.ru

Приветствую, друзья!

Провёл небольшой анализ стратегий сервиса автоследования от Финам.

Составил топ-5 стратегий для Единого счёта и топ-5 стратегий для ИИС (в который включил и свою стратегию)

Если интересно, что за рейтинги получились — приятного просмотра!

Начнем с традиционной таблицы

 

 

Собственно из таблицы видно, что «нанесло непоправимую пользу» моему счету: RI-тренд. Собственно весь его убыток сложился из 4-х дней  сильных падений 5, 15, 22 и 29 января после «белых свечей» накануне. Причем причиной убытка 5-то было сильное падение в первой половине дня, когда сработали стопы на открытые полностью лонги — частично в декабре, частично 4-го. Увы, такой рынок «не для моих лошадей». И получился второй убыточный январь за 14 лет.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в январе составила -1.26%, что хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за  прибыли  на моем счете в  GMKN. К тому же, надо учесть, что  для расчета своих доходностей я беру цену закрытия акций 18:40, а на комоне она берется на 23:50, как теперь считает Мосбиржа, при том, что денежные средства на фьючерсах «синтетики» по прежнему считаются по вечернему клирингу (18:45-19:00) и это создает расхождение в доходностях в пределах 1%. На отрезке год конечно 1% процент не существенен, но он может быть существенен на более коротких участках.

( Читать дальше )

Друзья, у нас отличные новости!

Сервис автоследования Comon.ru подвел результаты деятельности по итогам 2020 года. Большинство стратегий сервиса показали впечатляющий рост доходности. В частности, индекс Comon, выросший на 34%, значительно опередил динамику индексов МосБиржи и S&P500, а лучшие рекомендованные сервисом стратегии принесли подписчикам более 50% прибыли.

Индекс Comon (ComonIndex, CI), отражающий среднедневную доходность всех стратегий сервиса автоследования Comon.ru, после мартовской просадки на 26,5% к концу прошлого года не только установил новый рекорд на уровне 173,87 пункта, но и существенно обогнал по доходности индексы МосБиржи и S&P500. Всего за год индекс Comon прибавил 34%, оказавшись в 4 раза доходнее Индекса МосБиржи и в 2 раза — S&P500 (+8% и +17% соответственно).

При этом большинство рекомендованных стратегий Comon.ru, представляющих собой модельные портфели авторов сервиса, профессиональных трейдеров со стабильно высокими торговыми результатами, принесли подписчикам более 50%, а отдельные — свыше 100%.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной для итогов года таблицы

 

Как видно из этой таблицы, по доходности и просадкам год для меня средний, ни плохой и ни хороший. Поэтому собственно о цифрах года писать нечего. Можно лишь вспомнить о наиболее существенных ощущениях в прошедшем году:

• Март: Ура! Волатильность! Даешь 2008 – дубль два!
• Июль: М-да, похоже не 2008-й, а 2016-й повторяется… Вся надежда на ноябрь (в ноябре выборы президента в США – прим. мое).
• Конец ноября: Ну вот, ноябрь оправдал надежду и год, скорее всего, закончим почти как и 2016-й — 12-15%% годовых (см. расчетную доходность в столбце Моя алготорговля с предельной просадкой 25% без учета автоследования ИК Форум).
• Середина декабря: Даешь 30% по году! Осталось всего то +5%.
• Конец декабря: Увы, получилось почти 5%, но… не с тем знаком. Ну и так неплохо, больше, чем рассчитывал во второй половине года.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Сразу уточню. Этот топик посвящен только итогам декабря. Итоги года я подведу в отдельном топике, где приведу:

—  погодовые результаты с 2008-го года, в том числе относительно инфляции и в долларах США,

—  сравнение с индексами полной доходности России и США, а также портфелем 60/40,

—  среднюю помесячную статистику доходностей и долей прибыльных месяцев за 13 лет. 

Также одновременно подведу итоги года в моих индексах Gorchakoff Micex Index и Gorchakoff Global Index в сравнении с другими индексами Мосбиржи и США.

Я планирую подготовить эти итоги года после 11 января, когда станут известными данные по официальной инфляции в декабре.

Сделаем только одно  замечание, относящееся к году, так как вышеприведенную таблицу я не буду повторять в годовом обзоре. Отметим, что уже по сложившейся за долгие годы торговли традиции, моя суммарная доходность за три лучших месяца (в этом году это февраль, ноябрь и декабрь) больше всей доходности за год.

( Читать дальше )

Дорогие друзья!

Приглашаем на «ФИНАМ Митап», на котором мы обсудим инвестиционные итоги уходящего года и дадим прогноз на 2021 год. Спикеры — профессиональные трейдеры, чьи стратегии принесли подписчикам сотни процентов прибыли в 2020 году. Модератор встречи — Алексей Богданов, руководитель департамента торговых сервисов и приложений ГК «ФИНАМ».

Какие вопросы обсудим:

• Основные инвестиционные вехи 2020 года: коронавирус, финансовый кризис, скачки котировок валют и нефти.
• Как изменился Comon.ru? Что такое индекс Comon и что можно сказать по его результатам?
• ​​​​​​​​​​​​​​Прогноз на 2021 год: на что инвесторам обратить внимание.

Comon.ru​​​​​​​ — сервис готовых инвестиционных стратегий профессиональных трейдеров. Сделки авторов стратегии автоматически повторяются на брокерских счетах подписчиков. Их количество в 2020 году удвоилось — сервису доверяют более 37 тысяч инвесторов. При этом лучшая стратегия принесла подписчикам почти 2000% доходности, многие другие — сотни процентов.

Онлайн-дискуссия начнется 29 декабря, в 16:00 мск.

Регистрируйтесь на сайте.

Начнем с традиционной таблицы

 

Ноябрь я встретил в таком положении «фильтров»:

RI-тренд – лонг+шорт без плеча;

Si – только лонг с плечом;

GAZP, GMKN – малый «фильтр пилы»  (1 из 4-х систем может торговаться в лонг и разрешен полный шорт, который торгуется на 1/3 от лимитов полного лонга); 

SBER — большой «фильтр пилы» (полный аут).

А потому 2 ноября мой счет прибавил только +0.16% и на конец дня оказался в позиции:

RI-тренд – лонг на 100% лимитов;

GAZP, GMKN – лонг на 25% лимитов;

Si, SBER – аут.

Таким образом, в последующие дни сильных движений и роста волатильности основная «тяжесть» по «добыванию» прибыли легла на «плечи» RI-тренд и он справился с этой «ношей».  И только с  9 ноября к нему на помощь пришли GAZP и SBER, открывавшие лонги по новым входам систем. А чуть позже к ним присоединился и GMKN.

Оглядываясь в прошлое, я рассчитывал на рост волатильности в период американских выборов, о чем говорил неоднократно на своих вебинарах с весны. Но ответ на вопрос: «поймают»  мои системы этот рост или нет? Оставался для меня открытым. «Поймали», хотя и не во всех инструментах «на все 100».

( Читать дальше )

Когда создавалась стратегия «Русский Баффет» , то было рекомендовано использовать механизм довноса и докупки на 50% от суммы на конец предыдущего года в соответствии с методикой



www.comon.ru/blogs/posts/109424

Точка довноса в этом году была по концу дня 12.03.2020

Формальная дата докупки — конец дня 04.05, но я, упомянув об этом  на своем еженедельном вебинаре, рекомендовал это сделать 12.05 после  праздников.

Что получаем? А вот что в соответствии с калькулятором на comon.ru



( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Октябрь выдался «месяцем фильтров». Практически во всех инструментах мои «фильтры» меняли рекомендации, как «флюгер на ветру».  А в таком инструменте, как Сбербанк, «фильтры» успели за месяц побывать во всех позициях:

— малый «фильтр пилы» (1 из 4-х систем может торговаться в лонг и разрешен полный шорт, который торгуется на 1/3 от лимитов полного лонга), 

— «лонг+шорт без плеча»,

—  «только лонг с плечом»,

— и, наконец, большой «фильтр пилы» (полный аут).

Дошло того, что три дня с 27 по 29 октября я вообще не включал финамовский квик, где торгуется моя стратегия Стань квалифицированным инвестором!, так как и Газпром и Сбербанк были в полном ауте (точнее на счете оставались только «синтетические облигации») и закрыты для торговли фильтром «большой пилы».

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

В целом месяц можно назвать «кто в лес, кто по дрова». В первой декаде сливали RI и Si, причем в RI это делали и тренд, и контртренд  (последний исключительно за счет убытка за 1 день – 02.09, практически равного всей августовской  прибыли). Но убыток RI отбивался прибылью на  Спот+”синтетика” и собственно весь минус по счету давал Si, весь месяц торговавшийся в режиме «только лонг с плечом». Во второй декаде уже RI-тренд  стал лидером прибыли и  до 21-го, включительно, отбил весь убыток и начала месяца, и августа, но в третьей декаде не удержался и сначала «отдал рынку» половину полученной прибыли, но 30-го все «вернул». Увы, но Спот+”синтетика” перешел во второй декаде в режим «борьбы с нулем»,  который сменил сильный убыток в третьей декаде из-за падения Газпрома и «пилы» в Норникеле. А Si, наоборот, пересидев вторую декаду в ауте, в третьей дал прибыль, перекрывавшую и убыток первой декады и бо

( Читать дальше )