Delta

Уважаемые трейдеры,

Я сделал небольшой курс по опционной торговле. Он о том, как и где заключать дельта-нейтральные стратегии. В этом курсе я разбираю различные спреды по волатильности, объясняю когда и где их использовать. Поскольку я торгую в основном сельскохозяйственными фьючерсами, то все сделки на примерах пшеницы, кукурузы, соевых бобов, хлопка и т.д. Хотя и трейдерам других рынков это было бы интересно.

Изначально я сделал курс на английском языке, но после того, как он стал популярен на Udemy, я решил перевести его на русский.

Вот пример — таблица из моего курса по торговле опционами. Я сделал ее, чтобы было максимально наглядно и понятно.

У всех этих спредов нулевая дельта. Там, где положительная вега, расчет на рост волатильности. Где вега отрицательная, прибыль получится, если волатильность упадет. Также заработать можно и на временном распаде, если тетта положительная. Если же тетта отрицательная, то такую позицию лучше не держать слишком долго, ведь в таком случае с течением времени ее стоимость будет снижаться.

( Читать дальше )

Всем привет! Недавно, один начинающий Трейдер задал вопрос, вкратце, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать успешным Трейдером. Знаете я задавалась таким вопросом лет 12 назад. Безусловно, чрезвычайно большая и специфичная тема, на которую не хватит не то чтобы поста, но и целой книги! Поэтому не буду Вас утомлять, но укажу главные приоритеты в изучении этой увлекательной науки! Полагаю, что главным образом в трейдинге приветствуются прагматизм, выдержка, холодный расчёт, отсутствие эмоций, предиктивность глобального, знания экономики, межрынка, фундаментальные основы и под конец Интуиция! И абсолютно не важно какое из двух полушарий у Вас больше развито, главное чтобы, было Сильное Желание стать опытным Трейдером, успех дополнится как неотъемлемый элемент Вашего реноме! (кстати, необходимое полушарие разовьётся само собой) Также для Вас не будет иметь значение, будете ли Вы, не дай Тенгри интрадейщиком (вследствии недостаточности средств и маржинальных требований брокера по определённому деривативу) Но желаю Вам стать, позиционным трейдером! (овернайтеры меня поймут) Всё зависит от выбранной позиции и перспектив определённого трейда. При выгодной цене крупного таймфрейма, можно и целый контракт стоять в длинной позиции до экспирации, заработав круглую сумму при небольших деньгах. Думаю, что при Желании, успешными Трейдерами могут стать даже: Рыбак, Бильярдист, Чиновник, Шахматист, Политик, Хирург и Историк. Надеюсь догадаетесь почему...))) И ещё совет, общайтесь и обучайтесь у опытных Трейдеров. Желаю успеха Всем начинающим.
Ну и как всегда, в духе традиции, представляю очередное видео в рамках классики жанра! Приятного просмотра.
С уважением, Трейдерша Sabira Tengri.

78250 рассматривается как первый уровень реверса.
По этим ценам прошлую сессию активность была на открытие позиций и как вариант защиты уровня со стороны продавца вполне реальный сценарий.

R1 — первые объемные массивы, что так же стоит мониторить как возможный уровень сопротивления. Агрессивная защита продавца на этих ценах и будет сценарием «А» .

R2 — так же потенциально может послужить диапазоном защиты со стороны продавцов, что можно использовать как торговый сценарий «В» на сегодня.

Защиту уровней рекомендуем мониторить по Range Cluster графику или же по Cluster Chart Delta Bid/Ask.

 

( Читать дальше )

Вышло небольшое обновление платформы.

Прежде всего — реализация bid/ask и delta на кластерном графике, и также в volume profile.
Так же исправленна масса ошибок.

 

( Читать дальше )

Обзор фьючерса на индекс РТС.

Main Level 98.500-100.000 как ориентирный на сегодня.
Открытый интерес снижается с четверга, а для покупок это не самый лучший триггер.
Пятничные объемные уровни фиксаций пока не пробили, и если нефть не возобновит рост, можно учитывать эти уровни как сопротивление.

( Читать дальше )

::: РТС :::

 

98.000 выглядит позитивно и покупатели боролись за этот уровень 6-7 раз, что подсказывает об уверенности и вероятность 8-9 го вполне высокая.

 

Методично собирали стоп-ордера, а ночью произвели контрольный патруль и сразу вернулись в базовый и на сегодня основной массив объема.

 

Индикатор спроса – 96.800 по 97.500 должны удержать. Сейчас не тот диапазон и время, чтобы медлить. 

( Читать дальше )

Обзор Индекс РТС, Газпром, Сбербанк.

 

Уверенность динамики индекса РТС относительно котировок нефти, поддерживали акции Газпрома и Сбербанка.

 

На слайдах Cluster Chart с отображением Delta на фоне Total Volume 15m, можно заметить уверенность покупателей.

 

( Читать дальше )

Уровни на сегодня / индекс РТС

 

При анализе вчерашней сессии, стоит выделить активность покупателей с самого утра и по O.I. и по Delta, Volume.

 

Первый максимум также удержали покупатели, но из-за котировок нефти – сбрасывали, что тоже не маловажно. Там и был сформирован первый массив объема, что также удержали покупатели.

 

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС >
После утреннего маневра, как только начали работать европейские биржи, индекс соответственно плану, пробовал толкать цену выше. 
Первую часть сессии еще можно было как-то поверить в рост, но ближе к USA market энтузиазма стало меньше. Из-за опасной котировки по нефти марки Light Sweet – участники по Газпрому, несколько раз размещали неплохие продажи  №4слайд. 

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС >

Вчерашняя торг. сессия  по модели относится к
« Нейтральный – центральный ».
Такие сессии обычно формируются когда участники ждут триггеров от рынка. 

( Читать дальше )