Постов с тегом "Etf": 2217

Etf


Russia ETF поддержка?

Russia ETF поддержка?  Думаю можно лонговать;)

Russia ETF поддержка? 

Портфельный подход через ETF

Тем, кто интересуется инвестированием хорошо знаком основной постулат — диверсификация. Или простыми словами вложения в широкий спектр инструментов. Это дает устойчивость портфеля к резким движениям отдельных акций и снижает общий системный риск. Очень удобно для этого использовать ETF (Exchange Traded Fund,). Это по сути это биржевой инвестиционный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже. Он в чем-то схож с нашими ПИФ — паевыми инвестиционными фондами. Но большое преимущество ETF в том, что можно обращаться с ними как с акциями. Покупать, продавать внутри дня и даже шортить. Первый ETF был SPDR и он копировал широкий американский индекс S&P500. Покупая паи SPDR Вы покупаете акции входящие в индекс, то есть, по сути, покупаете весь американский рынок. ETF активно набирают популярность во всем мире. Особенно сейчас, когда ликвидности на рынках хватает.
Портфельный подход через ETF
Вот динамика создания и погашения биржевых инвестиционных фондов в Европе по данным французского Société Générale.
Лидер прироста конечно ETF американских акций, что не удивительно — рост без существенных коррекций. Так же популярны ETF долговых рынков, например гос. долг европейских государств. Так же пользуются спросом ETF на европейские акции, меньше динамики на германские ETF и ETF развивающихся рынков. А вот что не популярно так это акции малой капитализации, не хотят инвесторы инвестировать в такие акции. Это срез ETF дает представление о предпочтениях глобальных инвесторов.


Читать далее — tradernet.ru

Возврат к среднему и ликвидность опционов

Хотелось бы сегодня подискутировать на тему взаимосвязи между тенденцией возврата актива к средним значениям и ликвидности опционов на этот актив. 
У меня в голове складывается примерно следующая схема: чем ликвиднее опционы и чем чаще страйки, тем сильнее тенденция возврата актива к среднему. Чем дальше актив уходит от средних значений, тем больше объема выходит через дельтахеджеров, объем продаж на росте и покупок на падении возрастает и цена возвращается к среднему.
Например, есть известный факт, что ETF на индексы больше подвержены возврату к среднему, нежели акций. Оказывает ли влияние опцонный рынок на это свойство? 

У кого какие мысли на этот счет?  Может кто-то делал исследование? 

Возможности глобальных инвестиций в сельхозкультуры

Возможности глобальных инвестиций в сельхозкультурыКак и многие другие отрасли, глобальное сельское хозяйство может предложить инвесторам буквально все — от рискованной возможности участия в стратегиях «чистой игры», которые возлагают все надежды на одну сельхозкультуру или страну-производителя, до более широких стратегий, которые зависят от множества факторов.


Последние информационные сводки подтверждают лишь некоторые из рисков, присущих данной отрасли: 
 
  • Китай вновь открыл свои рынки живой птицы только в начале мая, после трехмесячной приостановки их деятельности из-за опасений распространения птичьего гриппа. 
  • Цены на домашний скот и мясо взлетели, что отчасти стало следствием появления смертельного для свиней вируса, из-за которого был закрыт импорт американских продуктов из свинины в широкий спектр стран – от Мексики до Франции и Узбекистана, а отчасти — следствием глобального дефицита говядины. 
  • Цены на молочные продукты также выросли во всем мире, и фьючерсы на крупный рогатый скот и молочные продукты бьют все рекорды, поскольку спрос превышает предложение.


( Читать дальше )

"Индекс страха" достиг предкризисного уровня

В пятницу после публикации данных о занятости в США основные индексы установили новые максимумы. Однако это произошло на одном из самых низких торговых объемах с начала года. При этом индекс волатильности CBOE VIX упал на 8% до 10,73, достигнув самого низкого уровня с 23 февраля 2007. Низкий торговый объем и низкая волатильность в сочетании с рекордно высокими ценами акции заставляют некоторых инвесторов нервничать, полагая, что не за горами повторение событий 2007 г., пишет MarketWatch.
 
«На рынке – штиль и это некомфортно для игроков, которые всегда находятся в ожидании сильного движения», — полагает  Николас Колас, главный рыночный стратег-аналитик ConvergEx. - Волатильность является самым мощным внешним раздражителем для инвесторов и брокеров".
 
На прошлой неделе дневной объем торгов упал ниже среднего за последние четыре квартала, по данным Barclays.
 


( Читать дальше )

Быстрый рост альтернативных инвестиций

Большинство альтернативных инвестиционных активов принадлежит институциональным инвесторам или уполномоченным представителям, состоятельным физическим лицам и, в соответствии с данными исследовательской компании Preqin (ссылка на исследование), в настоящее время суммарно составляет 6 трлн. долл. 

Альтернативные инвестиции включают хедж-фонды, управляемые фьючерсы, недвижимость, товары и производные контракты.

Но альтернативные инвестиции теперь распространены не только среди институциональных инвесторов. По данным инвестиционного аналитика по альтернативным инвестициям рейтингового агентства Morningstar Джоша Чарни, в течение года, закончившегося 30 апреля 2014 г., 38,7 млрд. долл. были вложены в паевые инвестиционные фонды и ETF альтернативных инвестиций. Это примерно 36 % роста по сравнению с предыдущим годом и более чем 100 % роста в течение последних двух лет. Активы фондов альтернативных инвестиций в настоящее время составляют около 150 млрд. долл. Тем не менее, это капля в море по сравнению с величиной активов всех долгосрочных фондов, составляющей $ 11,3 трлн. долл.

( Читать дальше )

Количество золота, которым владеет GLD, упало до минимума с 2008 г.

Количество золото, которым владеет крупнейшиий в мире биржевой фонд, инвестирующий в слитки, упало до самого низкого значения с декабря 2008 г. Вчера активы в SPDR Gold Trust (GLD) снизились до 780,19 тонн. Около $2,6 млрд. было выведено инвесторами из фонда в течение последних двух месяцев.
 
После достижения шестимесячного максимума в марте, золото упало на 7%, так как экономика США оправилась от зимнего спада. Цены упали на 28% в прошлом году, максимально с 1981 г. после того, как некоторые инвесторы потеряли веру в драгоценный металл как средство сбережения, выведя из фондов, инвестирующих в слитки более чем $73 млрд.
 
«Нет фундаментальных причин для инвестирования в золото», - Джеймс Кордье, основатель Optionsellers.com заявил в телефонном интервью Bloomberg. «Премия за безопасность упала потому, что экономика улучшается», — говорит он.

( Читать дальше )

US T-bills можно торговать на Мосбирже через ETF

Биржа c 16 мая запустила торги ETF фонда денежного рынка. Биржевой инвестиционный фонд денежного рынка инвестирует в портфель краткосрочных казначейских облигаций США (Treasury bills). Торги и расчеты по инструменту проходят в российских рублях. Стоимость акции 1000 рублей. 
Крупнейшие вложения фонда:
В 06/26/14 16.89% 
B 06/05/14 11.4% 
B 06/12/14 11.4%
B 06/19/14 11.4%
B 07/03/14 11.18%
B 07/10/14 11.18%
B 07/17/14 11.18%
B 07/24/14 10.96%
B 07/31/14 4.39%
 

За год количество золота в ETF Goldshares снизилось на 26%

Как я уже писал раньше, с мая 2013 я веду мониторинг золотых запасов в крупнейшем золотом ETF. Уже прошло больше года и запасы сократились с 1065,61 тонн 3 Мая 2013  до  782,85 9 Мая 2014 года. Отток  - около 26%.

Составил такой график для наглядности.
За год количество золота в ETF Goldshares снизилось на 26% 

А вот просто сырые данные  для обработки, если кому-нибудь нужно http://pastebin.com/sn4t4MHs

Никому  не нужно больше золото :) 

Что Такое Ротация Секторов в Экономике?

Сегодня мы поговорим о ротации рыночных секторов, и о том, как это можно использовать нам на пользу: Часто, когда цена акции сильно падает, то компании приходится предпринимать определенные шаги, например совершать обратный выкуп акций. Кроме того, в разные моменты времени появляется «мода» на определенные акции.

На рынке происходит постоянная ротация секторов. То что раньше было не популярным, может стать популярным в будущем. То, что сейчас популарно может пойти на спад. Некоторые считают, что это неизбежно будет происходить, как «восход и заход солнца».

Все этого можно использовать при инвестировании, для существенного увеличения прибыли. Давайте разбираться с ситуацией более подробно.  

Депрессивные Сектора Экономики начинающие подъем

В видео мы рассматриваем, какие депрессивные сектора экономики сейчас начинают свой подъем. Это дает возможность входить в рынок инвесторам, ожидающим существенного роста.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн