MARKET

Выкуп акций из обращения компаниями входящих в S&P500 усилится в Ноябре.Ноябрь является самым активным месяцем для выкупа акций на основании 7-летней статистикм. Так например в 3-еи квартале выкупается 26% от всех выкупленных акций по сравнению с 18% в 1-ом квартале. Выкуп акций из обращения создает большой спрос на акции и составляет порядка 600 млрд $ в годовом исчеслении. Избыточный спрос на акции в конце года, вместе с short squeeze и windows dressing могут создать прецедент для движения рынка наверх с Ноября месяца(что обычно и происходит). Несмотря на все это, Goldman понизил свой прогноз на S&P до конца года до 2000 с 2100; поэтому, мне кажется, что до конца Октября можно ожидать коррекции на рынке.

Short interest на NYSE на 15 Сентября вырос на 1.4 млрд акций до рекордной отметки в 18.4 млрд акций, что лишь уступает уровню на момент 31 Июля 2008 г. Многие наверняка помнят, что последовало за этим. Обычно Smart Money верны в своих предположениях и одним из сценариев развития будет падение рынка, подобное падению 2008-09 годов, причем возможно более сильное. Вторым же сценарием может стать массивный short squeeze, который выстрелит как из катапульты. Что сейчас происходит в рынке, так это перераспределение инвестиций из биотехнологического в энергетический сектор. Уже происходит частичное покрытие шортов и акции многих мелких энергетических компаний поднялись более чем на 50% за последнюю неделю.
Я более склонен верить второму сценарию, который скорее всего произойлет в более сглаженной форме, чтобы и овцы были целы и волки были сыты. 

Шалом православные! Занятно утро началось на рынке, мощная раздача доллара по всем фронтам.Держу лонг евро с целями 1,1380-1,1420

Обзор фьючерса на индекс РТС.

Main Level 98.500-100.000 как ориентирный на сегодня.
Открытый интерес снижается с четверга, а для покупок это не самый лучший триггер.
Пятничные объемные уровни фиксаций пока не пробили, и если нефть не возобновит рост, можно учитывать эти уровни как сопротивление.

( Читать дальше )

::: РТС :::

 

98.000 выглядит позитивно и покупатели боролись за этот уровень 6-7 раз, что подсказывает об уверенности и вероятность 8-9 го вполне высокая.

 

Методично собирали стоп-ордера, а ночью произвели контрольный патруль и сразу вернулись в базовый и на сегодня основной массив объема.

 

Индикатор спроса – 96.800 по 97.500 должны удержать. Сейчас не тот диапазон и время, чтобы медлить. 

( Читать дальше )

Обзор Индекс РТС, Газпром, Сбербанк.

 

Уверенность динамики индекса РТС относительно котировок нефти, поддерживали акции Газпрома и Сбербанка.

 

На слайдах Cluster Chart с отображением Delta на фоне Total Volume 15m, можно заметить уверенность покупателей.

 

( Читать дальше )

Уровни на сегодня / индекс РТС

 

При анализе вчерашней сессии, стоит выделить активность покупателей с самого утра и по O.I. и по Delta, Volume.

 

Первый максимум также удержали покупатели, но из-за котировок нефти – сбрасывали, что тоже не маловажно. Там и был сформирован первый массив объема, что также удержали покупатели.

 

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС >
После утреннего маневра, как только начали работать европейские биржи, индекс соответственно плану, пробовал толкать цену выше. 
Первую часть сессии еще можно было как-то поверить в рост, но ближе к USA market энтузиазма стало меньше. Из-за опасной котировки по нефти марки Light Sweet – участники по Газпрому, несколько раз размещали неплохие продажи  №4слайд. 

( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС >

Вчерашняя торг. сессия  по модели относится к
« Нейтральный – центральный ».
Такие сессии обычно формируются когда участники ждут триггеров от рынка. 

( Читать дальше )

Продуктивной недели друзья.

На повестке дня — фьючерс на индекс РТС, а именно объемные массивы, которые сформированы в основном размещением свежих позиций после экспирации мартовского контракта.

Объемы торгов практически в норме – но если сравнить с динамикой торгов прошлого контракта, есть незначительная разница, что указывает на выжидательную тактику крупных игроков.

( Читать дальше )