На своем сайте Мосбиржа сегодня опубликовала один интересный пресс-релиз.
Управляющий директор по управлению и монетизации данных Московской биржи рассказал о планах развития АЛГОПАКа:
в ближайшее время будут добавлены фьючерсные контракты, а в первом квартале следующего года – основные валютные пары, а также уведомления о выявлении колебаний цен и заявок с помощью моделей искусственного интеллекта.
Также стало известно, что АЛГОПАК – первый продукт информационно-финансового маркетплейса ДАТАШОП, который планируется к запуску во втором квартале 2024 года.
Пока неясно в какой степени АЛГОПАК станет платным и за что именно придется платить.
Не появится ли в перспективе угроза того, что и брокеры сделают данные через API платными?
Telegram-канал Алготрейдинг на Python
Что такое Алгопак я уже писал, как и то, как можно сделать для библиотеки на Python moexalgo документацию из докстрингов – ведь пока никакого хорошего пособия с “разжеванными” примерами от Мосбиржи не существует.
На данный момент я поставил задачу – вытащить исторические данные по российским акциям и в дальнейшем их регулярно обновлять. Это позволит мне при изучении Backtrader использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds, а также разрабатывать и тестировать на исторических данных собственные торговые стратегии.
Приступим. Отправная точка – раздел moexalgo на Гитхабе. Файл samples/quick_start.ipynb начинается с примера:
Совсем недавно, буквально 2 месяца назад, Мосбиржа запустила Algopack и выложила на Гитхаб долгожданную многими библиотеку на python –moexAlgo, которая должна упростить работу с AlgoPack API.
Что такое Алгопак?ALGOPACK предоставляет исторические данные, на которых можно тестировать стратегии и делать бэктестинг. Также предполагаются онлайн данные для запуска торговых стратегий.
Данные в ALGOPACK включают:
– Super Candles – 5-минутные свечи с 50+ параметрами, история с 2020 года.
– Mega Alerts – уведомления о рыночных аномалиях.
– Market Signals – сигналы о рыночных аномалиях.
– Market Data – стандартные онлайн данные: стаканы и свечи.
Исторические данные в алгопаке доступны с 2020 года. Доступ к данным возможен через API и Python клиент на библиотеке moexAlgo.
В настоящий момент в Алгопаке доступен только раздел Super Candles (суперсвечи), который (согласно информации с мосбиржи) имеет более 50 готовых сигналов, рассчитанных:
SberCIB прогнозирует рекордно высокий средний уровень ключевой ставки в 2024 году – 14% или даже 15,8% во втором сценарии. Это выше исторических показателей, подчеркивая более строгую денежно-кредитную политику. Стратег рекомендует вложения в инструменты денежного рынка и флоутеры, особенно нового типа с растущими купонами.
Прогнозируется доходность в 15-17%, с корпоративными флоутерами на уровне 16-18%. При замедлении инфляции можно рассмотреть вариант облигаций с фиксированным купоном во втором-третьем квартале 2024 года.
Источник: https://quote.rbc.ru/amp/news/657889a39a79473ef36ea4dc
Информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС или ISS) – это сервис, предоставляющий разнообразную биржевую информацию в режиме реального времени, а также итоги торгов и статистические данные.
Основные возможности ИСС:
Данные о ходе торгов в режиме online и итоги торгов доступны только по подписке, естественно платной.
На сайте мосбиржи есть специальный раздел “Программный интерфейс к ИСС“, на котором выложено Руководство разработчика (v.1.4), Описание метаданных и Описание методов.
С этих документов и надо начинать изучать ИИС. Кстати говоря Правила использования биржевой информации Московской Биржи четко определены и наглядно представлены в презентации.
Мы (небольшая команда энтузиастов) сделали инструмент (bot) для анализа данных MOEX.
Сейчас все функции бесплатные.
Сразу скажу, что мы больше программисты, чем люди, разбирающиеся в трейдинге.
Предполагаем, что результат работы с ботом и полученная информация позволит Вам учесть еще один фактор в Ваших алгоритмах принятия решения.
Нам интересно понять, насколько полезен может быть такого рода инструмент и может есть что-то, что можно в него добавить, чтоб он стал более полезным.
Основная идея: Вы через телеграм бот выбираете интервал дат (сейчас доступен интервал от 5ти дней до двух недель).
В выбранном периоде акции будут объединены в группы по критерию схожести поведения (графики цен индексов в группе в выбранном периоде ведут себя похоже)
Как результат, Вы получите выгрузку в виде файлов: данных (.xlsx) с признаком группы и сравнительные графики для визуального анализа.
По нашей логике. Такая информация может позволить найти, например,: