RIU5

long  RIU5     92290

take profit     92790

stop loss       91790



выход   92300 

Собственно вопрос в заголовке

long  RIU5     92700

take profit     93200

stop loss       92200



выход   92710 

long  RIU5     92990

take profit     93490

stop loss       92490

Построил в TSLab график корреляции между индексом РТС и ценой на нефть начиная с 2010 года по дневным данным. Синяя линия — нефть в долларах, бордовая средняя — индекс РТС, красная внизу — отношение индекса к цене на нефть умноженная на 100 (просто так). Думаю, вам будет интересно. Корреляция явно есть, даже на глаз видно, но часто соотношение меняется. Сейчас соотношение в районе 1400, что является средней величиной за последние несколько лет (на глаз). 

Хотел сделать арбитраж между фьючерсами. Но передумал, так как соотношение менялось от 1100 до 1900 — слишком большой диапазон. А сейчас соотношения вообще постоянного нет в последние 2 года. Кроме этого, надо еще хеджировать РТС опционами, иначе может какая-нибудь новая войнушка обрушить индекс неожиданно и изменить сильно соотношение.

long  RIU5     94700

take profit     95200

stop loss       94200

Итоги  RIU5


01.06 — 19.06:  +1020 п.
 

short RIU5     95880

take profit     95380

stop loss       96380

short RIU5     90850

take profit     90350

stop loss       91350