RTSI

Во что выльется давно назревающая коррекция к росту цены рисковых активов? Куда смотрят умные деньги и куда будут припарковываться капиталы? Начинает ли развиваться медвежий тренд на рынках? Смотрим на кусочки рынка и собираем пазл.

В моих глазах начинает вырисовываться явный тренд: бегство из рисковых активов в безрисковые. Вижу снижение аппетита к риску.

Очень медвежий взгляд на наш рынок. Не знаю, что должно произойти, чтобы после нескольких недель снижения индекса РТС 2, мы вдруг взяли пошли штурмовать новые максимумы в этом году.  Скорее обновлять минимумы.

Будем следить за ситуацией.



( Читать дальше )

Brent на данный момент падает на 2,22%, а RTSI на 3,47%. Кто из них тянет другого за собой? Брент падает, потому что индекс РТС слили, или индекс РТС ниже плинтуса из-за падения нефти??

Дневной график RTSI.  Построены  две  fibotimezones.  Первая (синяя)  построена от даты  04.10.11 как  день локального минимума. Вторая (красная) построена от даты  15.03.12 как день локального максимума.   Сегодня, 26 апреля, ключевой день по первому таймингу.   Значимость временного фрактала усиливает  второй тайминг,  где ключевым днём будет 01.05.12.  

Принимаю ставки :) господа.... 

RTSI (дневки)

Вариант 1 (расчет от августа)

-9%




Вариант 2 (расчет от октября)

-3%




( Читать дальше )

Вспоминая эту цель http://smart-lab.ru/blog/49680.php

присмотрелся налево ))) и вдруг увидел столь очевидную сильную базу для упертых бычков

График RTSI (часовик)



Правда дневки дают разные цели (в зависимости от проведенного канала)



Однако все точки над И конечно же расставила среднеквадратичная цена )))… таки вариант с нижник каналом будет хитом в ближайшие дни! )) Падаем на 3.5-4%… юппи! )))) 





========== Бонус!
Засел я снова в закономерности хождения «троек ног» и тут меня осенил подобный четырехугольник двух «вложенных ног»


«Геометрия идеального армагедона» для ММВБ

ММВБ (1 день)
 

И после такой геометрии закрадывается сомнение… а не будем ли мы на следующей желтой среднеквадратичной линии о_О  То бишь на 1396 по RTSI ????

RTSI (дни… каналы фибоначчи + среднеквадратичная цена)

Начиная с 15 марта рынок работает по одному и тому же сценарию.
 
Очень интересная ситуация получилась на прошлой и  этой неделе. Каждый день как под копирку.
16  19 20 22 марта абсолютно одинаковый сценарий. с утра небольшой рост с набором шортов в пределах первого часа а дальше хороший слив до вечера. 

21 был день консолидации, толком даже отскок не получился после 4х дней падения.

На данный момент рынок снижается уже 6 сессий подряд. при том что США и Европа торгуется недалеко от своих максимумов.

Вся эта картина показывает намеренность крупных игроков которые первые две недели марта сокращали длинные и наращивали короткие  позиции на максимальных значениях рынка за последние 6 месяцев играть дальше на понижение и не ограничиться падением в 5-6%  расчитывая на коррекцию в S&P500

( Читать дальше )

Вчерашний мой пост " ИЗ истории "...http://smart-lab.ru/blog/43694.php. так вот--по технике ситуация выглядела  иной в декабре, тем не менее---ВСЕ ПОВТОРИЛОСЬ! ИТОГ: еще раз можно подтвердить, что политеческий и новостной фон имеют место быть на нашем рынке… мы получили сегодня коррекцию- и сег день  -тому доказательство.. smart-lab.ru/blog/43694.php#comments

После выборов 4 декабря 2011 наш рынок похожую ситуацию отыгрывал как и сейчас… Однако во вторник,6 декабря, получилась коррекция… Ситуация может повториться??? Кто думает иначе???

За свою небогатую историю индекс RTSI, в годы президентских выборов, всегда корректировался, после э-э...«избрания».

1996г — выборы 16 июня.
Максимум был в неделю начавшуюся 30.06.96. — 227 по RTSI.
Минимум коррекции составил 146п — в неделю начавшуюся 21.07.1996.

Коррекция составила -35%, в течение месяца.


2000г — выборы 26 марта.
Максимум 27 марта — 255.89п.
Минимум 03.01.2001 — 130.06п.
После выборов получили боковик на девять месяцев — ~240-163, с выносом нижней границы боковика и последующим ростом.

Коррекция составила от максимума до минимума -49%.


2004г — выборы 14 марта.
Максимум 12.04.2004 — 785,52п.
Минимум 28.07.2004 — 518,15п.

Коррекция составила -34%, длилась три с половиной месяца.


2008г — выборы 2 марта.
Максимум 19.05.2008 — 2498,1п.
Минимум 23.01.2009 — 492,59п.

Падение составило -80%.


В итоге получилось, что в годы президентских выборов, коррекция составляла не менее 34%.

Коррекция 34%, предположим от 1 750 по RTSI — это 1 155 по индексу.

 
Итак, посмотрим на наш рынок со стороны среднесрочной торговли:

 
Собственно мой взгляд на происходящее и наиболее вероятное развитие событий. Сам торгую интрадей и скальп, так что никого ни к чему не призываю )) Посмотрим что будет, надеюсь кому-то поможет.