S&P500

Доброй ночи.

Люблю трейдинг, это очень серьезная и нелегкая работа. Вот и сегодня все получилось очень серьезно и четко.

Писал свое мнение по ориентирам  для работы, и вот что получилось: 

На новостях слегка пробили вторую поддержку, но очень быстро реабилитировались выкупив и и подняв цену обратно в зону лонга. Сначала входа не дали, заперев между двух поддержек 1917,5 и 1915,5, но потом сели на 1915,5 (сигнал на вход был от 1915,75) и пошли вверх.
Сигнал на выход прошел по 1922,75, но я решил подержать, т.к. потенциал к росту был больше, но закрыл в конце 14 часа почти там же на 1923. 

 

Сейчас думаю, что для шортистов еще не все потеряно, и сегодня был показательный день. Возможно во вторник\среду будет коррекция к 1912-1900, а там может и ниже.

Спокойной ночи. Спасибо, что читаете. 

Мировая макростатистика скорее негативная.  Экономика США сократилась в первом квартале 2014 г.  на 1% в годовом исчислении. Это худший показатель с первого квартала 2011 г., отражающий намного более медленные темпы накопления запасов предприятий и более значительный, чем думали раньше, дефицит торговли. Однако, американские финансовые рынки, не обратили внимания на этот доклад. У рынка есть свои аргументы за рост: ряд данных, от занятости до производства, указывает на то, что во втором квартале рост значительно ускорился; по мнению экономистов, суровая зима могла сократить рост ВВП на 1,5 п. п. Правда правительство не сообщило о влиянии погоды, но это похоже неважно. В итоге S&P 500 завершил неделю на очередных исторических хаях. Попробую предположить, что от 1930 в фьючерсу S&P 500 начнется коррекция, которая может перейти в полноценный разворот. 


Несмотря на внешний рост, российский фондовый рынок снижался. Эйфория от подписания контрактов с Китаем улеглась, рынок оценил реалии и отдаленность периода исполнения этих контрактов. Второй фактор спровоцировавший снижение, это обострение ситуации на Украине. Скорее всего снижение продолжится на предстоящей неделе. На мой взгляд со стопом в 3-5% можно добирать шорт по фртс. 

Внутренняя макростатистика противоречивая, после обнадеживающих данных по ВВП и производству на прошлой неделе, мы наблюдаем ускорение инфляции (не исключено, что до 8%). Также вышла негативная статистика по банковскому сектору, растут невыплаты по кредитам, банки увеличивают резервы, чтобы потом их списать в убыток. Напомню мой прогноз, что  банковский сектор скорее всего покажет  худшую динамика  в 2014 году, по сравнению с другими секторами. 

Главные новости прошлой недели,  интересную аналитику и прогнозы читаем в журнале Wallstreet  

Американский индекс S&P 500 уже вторую неделю обновляет исторические максимумы. Многие аналитики пишут, что рост происходит на низких объемах. В этой статье мы обсудим ключевые индексы фондового рынка США и постараемся понять, насколько текущий рост подкреплен другими сигналами.
 
 Как всегда обзор начинаем с глобального взгляда. Одеяло инвесторы снова начали тянуть в развитые рынки, поэтому прошлая неделя была коррекционной для бразильского рынка.
Обратите внимание, что индекс DJ Transportations, который является одним из опережающих индикаторов, полностью подтверждает продолжающийся рост в индексе S&P500. Но вот два других индикатора: индекс компаний малой и средней капитализации Russell2000 и банковский Banks — всю прошлую неделю продержались на одном уровне, рисуя узкую консолидацию.


( Читать дальше )

Добрый вечер.

Делал не большой перерыв в блоге. Хорошо иногда не читать и не писать ничего, а просто торговать. Но и писать тоже не лишнее, так как дисциплинирует.
До экспирации осталось не так много, если учитывать, что уже за неделю до экспирации я не рекомендовал бы работать.
Сегодня очередной раз обновили хай (1924,25). Сейчас сложно сказать на какое направление я буду ориентироваться, предпочтительнее конечно выбрать лонг.
Есть вероятность, что перед движением вверх может быть снижение в район 1917,5 или 1915,5, после чего вверх. Если вторая поддержка на 1915,5 не выдержит, то цена может снизиться к 1910,25.
Объем перед открытием основной торговой сессией весьма мал ( около 67000), как во время праздника в короткий торговый день, будьте внимательнее сегодня.

Удачного дня. Спасибо, что читаете.          

Предлагаю вам ознакомиться с временным анализом возможных движений в контракте на индекс S&P 500 Верхняя картинка подскажет вам принцип нумерации точек пересечения линии цены и 20 дневной FLD 
 

Исходя из этого анализа можно сделать вывод что следующая точка пересечения с 20 day FLD будет точка F которая обычно дает неплохие входы в шорт. Для понедельника эта точка будет находиться на уровне 1898 и будет повышаться вместе с 20day FLD каждый день. Минимум цены должен быть достигнут в период между 16 и 22 июня +-. Цели на уровнях 1886, 1870 и ниже

( Читать дальше )

Sell in May and go away...
 

Ну вот, джентльмены, и закончился неласковый май, который все любители американского народного фольклора, погоняемые местными авторитетами Василием и Ванютаром, так усердно шортили. День на выдох, ночь на вдох. Кто-то выжил, а кто-то сдох...

Для тех немногих, кто еще в седле, думаю, что уже первые дни лета принесут на рынки США освежающую коррекцию. Первая цель по S&P тест сверху вниз 1900 пунктов.

Берегите себя.

Выбирайте рубрику из списка ниже  и видео откроется c нужной минуты.

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров (RTS)
• S&P 500
• EURO STOXX 50
• DAX
• RTS+VWAP
• USD/RUR+СПОТ
• CHF/USD
• CAD/USD
• GBP/USD
• AUD/USD
• US DOLLAR INDEX
• EURO
• LIGHT SWEET CRUDE OIL
• GOLD

Посетить Wall Street on-line в пятницу 6 июня >>> 

в глубоко въевшиеся в задницу стринги. 

Специалисты, проводящие семинары, обучающие людей трейдингу на фондовых рынка и берущие за это деньги. Объясните, в каком месте нужно шортить, где усреднять и чем при этом руководствоваться? 
 

Для старта проекта необходимо со стороны парнера:

1. Нужна фирма в оффшоре (если нет желания платить налоги кнчно — у меня лично нет). Вероятно, самое лучшее место Гонконг.
2. Капитал в $250 000. Отмечу, что эти деньги партнера к которым я доступа прямого иметь не буду — я по факту трейдер, который только торгует. Разумеется и торговля в рабочем режиме будет начата только после серии тестовых трейдов.
3. Нужно затем открыть счет в клиринговой компании (брокер для торговли в режиме DMA не нужен).
4. Одновременно покупается в лизинг членство на бирже СМЕ. Это в районе $3500 за рассмотрение и 3 месяца затрат на поддержание проекта ($2000 + $375*3 (оплата лизинга статуса члена биржи)) + расходы на пересылку документов.

Затраты партнера это открытие компании, забрасывание туда денег, оплата членства на бирже. Моя оценка в районе $7500 ($3000 на орг. вопросы связанные с открытием компании и подготовкой документов необходимых). Я изначально затрачу ~$15000-20000 (сервер на площадке биржи и оплата биржевых данных). В дальнейшем, оплата сервера и данных из прибыли.

Далее после открытия счета в брокерской компании и получения DMA доступа в течении 2х месяцев разработка и тестирование. Потом месяц живой работы на живом рынке с действующим членством (там время рассмотрения заявки 30 дней поэтому и лаг такой). В течении 3го месяца получаем первые деньги. Схема простая довольно. Никаких инвестиций в воздух. Готовая модель и просчитанный риск.

Модель уже есть, опыты есть (правда, со временем реакции, которую обеспечил Rithmic ее не хватает для прибыли). Поэтому и необходим режим прямого подключения (DMA) (для чего капитал нужен в $250 000) и сервер на бирже, работающий с биржей напрямую в режиме DMA — Direct Market Access.

( Читать дальше )