S&P500

На графике S&P + Rate (FOMC).

В 2000 ставка достигает пика 6,5%. Рынок одновременно достигает максимальных значений и далее мы видим снижение ставки с одновременным падением рынка. Минимальных значений ставка достигает в 2003 году и далее держится на этом уровне до середины 2004 года, после чего начинается рост ставки и он проходит одновременно с рынком. В середине 2006 года ставка достигает максимума и держится на этом уровне вплоть до конца 2007 года, когда начинается ее снижение вместе с падением фондового рынка США. В конце 2008 года заканчивается цикл снижения ставки, рынок также разворачивается и далее 7 лет низкой ставки и стремительный рост рынка. Новый цикл повышения начинается только в конце 2015 года. На мой взгляд очередной кризис в этот раз можно ждать при ставке 4%, какое у вас мнение?

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (377 акций) 11.07.2018
  • Откат в аптренде (87 акций) 11.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1076 акций) 11.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (44 акций) 11.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (37 акций) 11.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (326 акций) 11.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (113 акций) 11.07.2018
  • Слом растущей 50МА (196 акций) 11.07.2018
  • Слом падающей 50МА (112 акций) 11.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (86 акций) 11.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (69 акций) 11.07.2018
  • Консолидация под 50МА (460 акций) 11.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (83 акций) 11.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (98 акций) 11.07.2018
  • Консолидация под 200МА (474 акций) 11.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (31 акций) 11.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (159 акций) 11.07.2018
  • Консолидация на дне (631 акций) 11.07.2018
  • Подскок со дна (164 акций) 11.07.2018
  • Длительный даунтренд (146 акций) 11.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2477 акций) 11.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (505 акций) 10.07.2018
  • Откат в аптренде (58 акций) 10.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1026 акций) 10.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (53 акций) 10.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (60 акций) 10.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (417 акций) 10.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (192 акций) 10.07.2018
  • Слом растущей 50МА (130 акций) 10.07.2018
  • Слом падающей 50МА (74 акций) 10.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (63 акций) 10.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (45 акций) 10.07.2018
  • Консолидация под 50МА (373 акций) 10.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (51 акций) 10.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (171 акций) 10.07.2018
  • Консолидация под 200МА (409 акций) 10.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (26 акций) 10.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (223 акций) 10.07.2018
  • Консолидация на дне (528 акций) 10.07.2018
  • Подскок со дна (253 акций) 10.07.2018
  • Длительный даунтренд (121 акций) 10.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2543 акций) 10.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (628 акций) 09.07.2018
  • Откат в аптренде (43 акций) 09.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (836 акций) 09.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (143 акций) 09.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (125 акций) 09.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (462 акций) 09.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (175 акций) 09.07.2018
  • Слом растущей 50МА (59 акций) 09.07.2018
  • Слом падающей 50МА (34 акций) 09.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (52 акций) 09.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (52 акций) 09.07.2018
  • Консолидация под 50МА (359 акций) 09.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (52 акций) 09.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (197 акций) 09.07.2018
  • Консолидация под 200МА (372 акций) 09.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (25 акций) 09.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (251 акций) 09.07.2018
  • Консолидация на дне (544 акций) 09.07.2018
  • Подскок со дна (260 акций) 09.07.2018
  • Длительный даунтренд (101 акций) 09.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2575 акций) 09.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

График доходности торгового счета в долларах США

Общая картина

Хорошая статистика помогла акциям удержать текущие уровни. Растущая инфляция в США снижает доходности американских активов и препятствует укреплению доллара. Краткосрочные американские доходности обновили очередной максимум на росте государственных заимствований при снижении доходностей в других развитых странах. Товарная группа продолжила падение.

Акции

Рост возобновился.

После почти двух недель тревожных ожиданий, а порой и прямых указаний многих уважаемых инвестдомов и топовых аналитиков о скором мировом крахе, все попытки уйти ниже сопротивления около 2700 по S&P, (что является серединой текущего канала колебаний с начала года) провалились. Или, по крайней мере, отложены.

Отчасти этому помогла неплохая статистика, особенно во второй половине недели. Вечером в среду были опубликованы агрессивные минутки от ФРС, обещавшие продолжение роста и новые повышения ставок. В четверг вышел отчет по американскому ISM, показавший, что в США сейчас самые высокие деловые ожидания среди G7. В пятницу количество перешло в качество после великолепного американского трудового отчета и сильного снижения дефицита американского торгового баланса. Все это происходило на фоне хороших ожиданий результатов второго квартала. В сухом остатке перед длинными выходными инвесторы начали закрывать короткие позиции, и S&P смог вырваться из текущего диапазона вверх. Причем фьючерсы начали расти с опережением еще в четверг.