S&p500

RTS

Цена по индексу РТС продолжает оставаться в рамках рассматриваемого сценария, и по-прежнему для завершения большой модели диагональ, индексу необходимо, после коррекционного снижения, сформировать еще один новый максимум. Если данное предположение будет верно то, описанный максимум станет очень комфортной базой для уверенных продаж.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария рекомендуется удерживать, ранее открытые короткие позиции, но временно воздержаться от активных действий до завершения всей модели диагональ. 

S&P500

Ситуация по индексу S&P500 практически не изменилась, и по-прежнему остается множество вопросов по поводку структуры на старших степенях. Но практическое большинство вариантов указывают на вероятность снижения индекса как минимум в виде существенной коррекции, поэтому продолжаю рассматривать вариант, согласно которому цена выполнит снижение.  

Рекомендация:  в рамках текущего сценария можно продолжить тестировать небольшие короткие позиции с целями в районе 2160,00-2100,00. 

DJ

Ситуация по индексу DJ абсолютно идентичная ситуации по S&P 500, то есть цена так же практически завершила развитие структуры, только без диагонали, и так же не исключено, что в данный момент идет развитие первого паттерна виде 5-3 формации вниз на младших степенях. Если данное предположение будет верно то, скорее всего в ближайшие дни индекс выполнит разворот, и уверенно возобновит движение вниз.

От минимумов 4 ноября, которые наблюдались незадолго до выборов президента США, S&P 500 прибавил 6,2%.

На прошлой неделе было установлено сразу несколько исторических максимумов подряд. Если верить историческим аналогиям, то все еще впереди. 

До периода, на который зачастую приходится так называемое «ралли Санта Клауса», еще осталось время. Ведь традиционно речь идет о временном отрезке между Католическим Рождеством и Новым Годом.  Однако если посмотреть на график от Topdown Charts,  где поведение S&P 500 в этом году наложено на усредненное поведение индекса с 1990 по 2015 год, то можно сделать предположение о грядущих новых максимумах по фондовому рынку США.

Надо понимать, что прошлые показатели не являются гарантией оптимистичного будущего. Тем не менее, определенный повод для оптимизма на лицо. 

БКС Экспресс

Многие аналитики озвучивают опасения, что американский рынок сильно перекуплен. Однако, некоторые аналитики из MKM Partners придерживаются другого мнения.

«Пробой вверх только начинается» — к такому выводу можно прийти, если посмотреть не на график Сиплого или голубые фишки Dow, а на Value Line Geometric Index, который состоит из 1675 американских акций. Этот индикатор от фирмы Value Line является равновзвешенным индексом, в то время как Сиплый — взвешенный по рыночной капитализации, а Dow — взвешенный по цене (price weighted).

S&P500

Ситуация по индексу S&P500 практически не изменилась, но не исключено, что текущая волна завершается диагональю. Из материалов EWT следует интересный момент, то есть когда какое-либо движение завершается диагональю то, данный факт становится сильным сигналом к смене тенденции, поэтому если данное предположение будет верно то, в ближайшие дни стоит ожидать выполнение разворота цены.

Рекомендация:  в рамках текущего сценария можно начать тестировать небольшие короткие позиции с целями в районе 2160,00-2100,00. 

DJ

Ситуация по индексу DJ абсолютно идентичная ситуации по S&P 500, то есть цена так же практически завершила развитие структуры, только без диагонали, и так же не исключено, что в данный момент идет развитие первого паттерна виде 5-3 формации вниз на младших степенях. Если данное предположение будет верно то, скорее всего в ближайшие дни индекс выполнит разворот, и уверенно возобновит движение вниз.

Курс американского доллара обновляет локальные максимумы. Впервые за долгие годы, индекс корзины американского доллара по отношению к основным мировым валютам стал выше психологического уровня – 100.

Рис. 1. Динамика индекса доллара США (DXY). Источник – Bloomberg.

Текущая восходящая динамика американской валюты прослеживается против всех валют. Лидерами падения против доллара выступают валюты, которые считаются низкодоходными и относятся к хедж-инструментам (японская иена, швейцарский франк, евро). Это становится первоочередной причиной того, почему курс доллара укрепляется. Его восходящее движение можно объяснить дифференциалом процентных ставок между ФРС и другими центральными банками. Текущая ставка ФедРезерва лишь 0,5%, но в дальнейшем ожидается её повышение гораздо более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее.

Иначе выглядит дифференциал процентных ставок на рынке казначейских облигаций. Буквально за несколько месяцев уровень доходности трежерис вырос почти в 2 раза. Текущая ставка 10-летних облигаций США достигает 2,3-2,4 процентов.