Tslab

Привет альфасёрчерам и прочим альфасамцам.
Периодически я делаю бесплатный пиар тслабу. Могу добавить ещё раз что мне нравится программа и рекомендую всем новичкам в алготрейдинге её. А теперь, когда настроение Андрею Артышко поднял, хочу написать зачем я его пиарю и надеюсь он прислушается.
Мне не хватает массы полезных фишек в нём, и не только мне, я немного в курсе того что происходит на форумах и в инете.
Есть раздел пожелания у них, но увы, не похоже что к ним прислушиваются. И есть подозрения что сами разработчики не торгуют и не пользуются своим софтом.  Надеюсь что мои похвалы растопят сердце Андрея и от сжалится над нами.
Ок, поехали.

1. Коэффициенты гладкости эквити и прочие Шарпы и Сортино.
Просят абсолютно все, сделать легко. (Знаю что есть сторонние раскоряки, но они не комильфо по многим причинам)

( Читать дальше )

Сегодня вышло мое интервью с Алексеем Каленковичем. Поговорили о результатах слабо-гамма-положительной стратегии Каленковича в 2009-2015 годах и о новом инструменте-стимуляторе ликвидности (подробности на НОК-9 в эту субботу 17 октября), который позволит даже самым скромным трейдерским капиталам погулять на хлебах маркет-мейкинга и расшевелить стаканы, например, неликвидных опционов на акции. 

Эксклюзивно для sMart-lab.ru выкладываю комментарий «Панды» Никиты Масюкова (одного из крупнейших маркет-мейкеров опционов на российском рынке, победителя ЛЧИ-2010) к затее Каленковича: 



Каленкович:

… трейдеры со скромными суммами могут вполне резвиться на легких контрактах и, глядишь, постепенно там и начнется жизнь, а потом туда и крупняк подтянется, потому что у всех появится возможность стать «Пандой» [имеется в виду победитель ЛЧИ-2010] без серьезных вложений. «Пандам», Никите Масюкову и Антону Бабушкину, маркетмейкинг обходится в сотни тысяч рублей в месяц, а будет ноль, и каждый сможет безопасно котировать опционы даже с узким спредом. По моему разумению, это неизбежно приведет к возникновению жизни в этих сериях. На начальном этапе я сам буду этой «пандой», но сразу же после обкатки технологии эта возможность появится у всех.

( Читать дальше )

Здарова пацаны.
Почитывая http://quantocracy.com/  натолкнулся на офигенную программу.
Регистрация бесплатная. Работает прямо в вебе, устанавливать ничего не надо, настраивать ничего не надо. 
traide.inovancetech.com/#/
Прога на инглише, но там быстро можно разобраться, я с нуля за полчаса разобрался и слепил свою первую стратегию.
Прога пока в бете, но пользоваться уже можно. Обещают много всяких улучшений в будущем.
В бесплатном варианте много ограничений, по тикерам, индикаторам, таймфреймам, но в целом пользоваться можно.
И подписка стоит всего 10 баксов в месяц. Так что если тслаб и дальше будет поднимать цены то ...

На данный момент доступны для разработки стратегий:
1. Куча валютных пар. Евродоллар есть в бесплатном режиме.  Рублика пока нет, пишите им письма, может добавят. (они ответили на моё письмо) 

( Читать дальше )

Резкий прорыв и 70 остался позади, +90 000 привет. 
Жду просадку, пока её нет.

Интересный, на мой взгляд график, форвардная кривая ввиде свечек.

Недельные данные (закрытие пятницы), месячный фьюч на брент, от ближнего до 24 мес (помесячно).
Open — закрытие ближнего фьюча
High — макс цена закрытия среди всех фьючей (от ближнего до дальнего (+2 года))
Low — мин цена закрытия среди всех фьючей (от ближнего до дальнего (+2 года))
Close — закрытие дальнего фьюча 
Соответственно белые свечки — контанго и черные — бэквордация.
Данные Reuters.
посмотреть поближе yadi.sk/i/65YWhJnijXdZd

Последний пост с выложенными роботами в этом году, решил больше не позориться )
Краткая история создания.
1. Читал сайт Механизатора Кургузгина Лонг Шорт.  Маст Рид.
2. На нём нашёл ссылки на quantocracy.com/   и на https://cssanalytics.wordpress.com/
оба ресурса суперские.
3. У David Varadi много интересных идей, но я не во всё въехал, к сожалению. Было бы интересно обсудить чёнить.

Возможно эти роботы не имеют ничего общего с его идеями, уже не помню, давно делал, но вдохновение было от его статей.

В целом это очень похоже на пересечение средних и пробой боллинджеров. Да блин, всё в конце концов на что-то похоже. 
Чем это лучше их? Да особо ничем, особенно если брать всякие необычные/адаптивные скользящие, просто тут чуть по-другому, на истории работает получше простых скользящих, а в реале пока рано делать выводы. 

Ауйтсайд роботы.
Берётся скользящая средняя. Берётся среднеквадратичное отклонение от неё (не боллинджер потому что так получается меньше параметров для оптимизации ) подсчитывается количество выходов цены выше этой линии. Сравниваем количество выходов с их скользящей. Если количество выходов больше трешхолда то открываемся, если меньше закрываемся. 

( Читать дальше )

Ок, предыдущий пост хотя-бы попал на главную, хоть срачь и политика публике интересны больше, но всё-равно продолжим.
Выкладываю роботов дальше.
Жёсткий контртренд, Таймфрейм 15 секунд, Сишка. Только лонг.
Да, таймфрейм именно такой, это не опечатка. Почему такой? Одно время смотрел график, и как мне тогда показалось, увидел закономерность именно на этом фрейме. Тестировать и оптимизировать неудобно конечно, но возможно поэтому есть шанс что это работает.
Кто подскажет как легко протестировать его за пару лет? 

Изначально вход был когда макд достаточно снизился вниз и пробило нижний боллинджер вниз — тогда покупаем.
Закрываемся когда отскочило в другому верхнему боллинджеру.
Ага, идея чем-то похожа на ту которую выложил раньше, только там делали наоборот )
Ну так мелкие таймфреймы вроде более склонны к контртренду чем крупные.

Практически сразу к выходу было добавлено затухание, т.е. если в скором времени нет профита то стоп подтягиваем.
Затем была замечена неравномерность в первые несколько десятков баров, и формула затухания подкоректирована. Думаю что большой потенциал как раз в том чтобы отловить первый отскок, весь профит в нём.

( Читать дальше )