USD RUB

Прогнозы на 18.9.2014




( Читать дальше )

( Читать дальше )

 
Вопреки всем и всему, набираю шорт! Цель 50 копеек!
Думаю на  FOMC и Дж.Йеллен сольюс бакс

Вычисление подразумеваемой (implied) волатильности – задача хоть и не тривиальная (требуется знание численных методов), но весьма простая. К тому же  мы всегда имеем уникальное единственное решение – значение волатильности для заданного опциона. С исторической (historical) волатильноcтью дела обстоят несколько сложнее. Количество наблюдений, участвующих в расчетах, и метод ee оценки оказывают сильное влияние на конечный результат.

За основу данного поста взят материал из моей статьи в Financial One.

Рассмотрим основные методы оценки исторической волатильности и разберем их особенности.

В срочной секции Московской Биржи активно торгуются фьючерсы на обменный курс доллара США к рублю и опционы на этот контракт. В последнее время волатильность данного фьючерсного контракта возросла. Оценим его историческую волатильность.

Так как срочный контракт имеет ограниченный срок обращения, заменим его спотовым активом – валютной парой USD/RUB. Корреляция этих активов крайне высока. Для учета разницы во времени торгов будем использовать внутридневные цены только из временного интервала, соответствующего дневной торговой сессии на срочном рынке Московской биржи – с 10:00 до 18:45. Для этих данных вычислим дневные цены: open (O), high (H), low (L), close (C ) – и будем использовать полученные данные для расчета исторической волатильности.

( Читать дальше )

Закрыл cделку, которую держал всю неделю.
USD-6.14
Вход: покупка 36030
Выход: продажа 36500 по тейк проффиту.
Итог: + 470 п.
 Вообще, такая торговля понравилась. Я не пялился весь день в монитор, а открывал терминал 1 раз в день на 10 минут. 
Итак, это последняя сделка в этом месяце. На праздники ухожу в кэш и отдыхаю. 

 

Вход 36087
Стоп 36105
Выход 35984
Итого 103 п на контракт. 

план покупать от 35 или ждать 34,5 — 34,2… опять же текущая 35,3 риск покупки всё ещё велик так как тест 35 был минимален… ваши мнения?