Постов с тегом "USDrub": 5175

USDrub


Применение модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R

    • 12 мая 2016, 11:12
    • |
    • SciFi
  • Еще
Продолжаю копать в сторону машинного обучения и применения R для количественного анализа в трейдинге.

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о применении модели ARIMA-GARCH для прогнозирования курса рубля на R. 
Нашел полезную серию статей на тему анализа временных рядов на R. Использовал эту статью.

Немного общей информации из википедии:

ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average, иногда модель Бокса — Дженкинса, методология Бокса — Дженкинса) — интегрированная модель авторегрессии — скользящего среднего — модель и методология анализа временных рядов. Является расширением моделей ARMA для нестационарных временных рядов, которые можно сделать стационарными взятием разностей некоторого порядка от исходного временного ряда (так называемые интегрированные или разностно-стационарные временные ряды). Модель ARIMA(p,d,q) означает, что разности временного ряда порядка d подчиняются модели ARMA(p, q).

( Читать дальше )

Интервал по доллару сегодня 64-66 руб/доллар при нефти $45-48 за баррель

Цены на нефть вчера значительно выросли после публикации данных Минэнерго США о запасах сырья в стране. Запасы нефти неожиданно упали на 3,4 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов сократились на 1,2 и 1,6 млн баррелей соответственно. При этом, добыча в США сократилась незначительно — всего на 23 тыс баррелей в сутки до 8,802 млн баррелей.

https://specialsituations.net/dollar-12-05/

Сегодня цен на нефть торгуются на уровне $47,5 за баррель. От дальнейшего роста цены сдерживает постепенное восстановление добычи в Канаде, так как падение запасов, вероятнее всего, было вызвано перебоями в поставках нефти в связи с пожарами в нефтедобывающих регионах страны.

Сегодня в 15:30 МСК ожидается публикация количества обращений за пособиями по безработице в США за первую неделю мая. Предыдущие данные показали рост безработицы в апреле, поэтому за сегодняшней статистикой участники рынка будут следить особенно внимательно.

Интервал по доллару сегодня 64-66 руб/доллар с учетом цены на нефть $45-48 за баррель и ожидающихся данных по безработице.

Читайте нас на Facebook, чтобы быть в курсе.


Форекс прогноз 11.05.2016

Профитного времени суток! Вашему вниманию представлен ежедневный теханализ и прогноз валют, нефти и золота на 11 мая 2016 года.

Уважаемые трейдеры, в пятницу! Полезное занятие «Какие точки входа прибыльнее, а какие надёжнее». Переходите по ссылке http://sub.agromov.ru/kakie_tochki_pribylnee



( Читать дальше )

Ослабление Рубля

Ослабление Рубля 
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 36,50 коп. (+0,55%), до 66,31 руб., курс евро – на 11,70 коп. (+0,16%), до 75,35 руб. 

Центральный банк России с 11 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 13,49 коп., до 66,3277 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,5406 руб., что ниже предыдущего дня на 3,83 коп. 

Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Участники рынка продавали российскую валюту, отыгрывая падение нефтяных котировок до отметки $43,30. При восстановлении цен на нефть сорта Brent до зоны сопротивления $44,17 – 44,35 рынок перешёл в шестичасовую фазу консолидации. Во время флэта по нефти курс доллар/рубль повышался до 66,67 руб., евро/рубль – до 75,78 руб. 

Во второй половине дня покупатели преодолели зону сопротивления $44,17 – 44,35. Баррель Brent подорожал до $45,67. Цены выросли на двух сообщениях связанных с перебоями поставок нефти на мировой рынок. Первое – лесные пожары в Канаде сократили добычу нефти на 2,6 млн баррелей в сутки. Второе – в Нигерии боевики напали на нефтяную платформу нефтегазовой компании Chevron. На фоне растущих нефтяных котировках доллар/рубль снизился до 66,05 руб., евро/рубль – до 75,08 руб. 

( Читать дальше )

Интервал по доллару сегодня 65-67 руб/доллар при нефти $44-46 за баррель

Цены на нефть вчера росли на фоне переоценки снижения объемов добычи нефти из-за пожаров в Канаде — на 1,5 млн баррелей в сутки — и нападения на нефтяную платформу Chevron в Нигерии.

https://specialsituations.net/dollar-11-05/

Сегодня цены на нефть торгуются в боковике после публикации данных Американского института нефти о запасах сырья в США. Инвесторы ожидают публикации запасов нефти по данным Минэнерго США в 17:30 МСК; до тех пор волатильность цен на нефть будет низкой, если не будет новостей из Канады по поводу восстановления добычи после пожаров.

Также сегодня пройдет аукцион по размещению ОФЗ на 30 млрд руб, что даст некоторую поддержку курсу рубля.

Интервал по доллару сегодня 65-67 руб/доллар при цене на нефть $44-46 за баррель.


Прогноз форекс. Форекс прогноз 10.05.2016

Профитного времени суток! Вашему вниманию представлен ежедневный теханализ и прогноз валют, нефти и золота на 10 мая 2016 года.

Уважаемые трейдеры, в пятницу! Полезное занятие «Какие точки входа прибыльнее, а какие надёжнее». Ссылка на регистрацию будет позже.



( Читать дальше )

Интервал по доллару сегодня 66-68 руб/доллар при нефти $43-45 за баррель

Цены на нефть упали в понедельник, так как фокус внимания инвесторов сместился с канадских пожаров на объем запасов сырья в США, который будет опубликован сегодня в 23.35 МСК. Кроме того, канадские пожары переместились в зону вне месторасположения нефтеносных песков Альберты, и со стороны производителей уже прозвучали заявления о скором восстановлении добычи в Канаде.

https://specialsituations.net/dollar-10-05/

Индекс доллара растет, несмотря на слабый отчет по безработице, на фоне комментариев членов ФРС. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что ожидает двух повышений ставки ФРС в этом году. Неголосующие члены ФРС Чарльз Эванс и Нил Кашкари также высказались в пользу повышения ставок.

Сегодня, помимо данных по запасам от Американского института нефти (23:35 МСК), ожидается публикация данных по обороту розничной торговли в США (15:35 МСК) и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (17:00 МСК)

Интервал по доллару сегодня 66-68 руб/доллар при нефти $43-45 за баррель.


Применение наивного байесовского классификатора на R для поиска закономерностей и прогнозирования

    • 09 мая 2016, 13:48
    • |
    • SciFi
  • Еще
В последнее время изучаю R и машинное обучение. 

Мои статьи про R, машинное обучение, количественный анализ

В этом посте я расскажу о том, как применить машинное обучение для поиска закономерностей и прогнозирования.

Использовал эту статью: Применение машинного обучения в трейдинге

Начнем с проверки того, работают ли тренды и как влияет день недели на направление движения цены. И если работают, насколько они смещают вероятность в нашу сторону. Применим для этого наивный байесовский классификатор. 

Теорема Байеса в теории вероятностей, как теорема Пифагора в геометрии.

Байесовская вероятность — это интерпретация понятия вероятности, используемая в байесовской теории. Вероятность определяется как степень уверенности в истинности суждения. Для определения степени уверенности в истинности суждения при получении новой информации в байесовской теории используется теорема Байеса. 

( Читать дальше )

Доллар вырастет до 70 руб в случае падения цен на нефть до $40 за баррель

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, курс доллара к середине 2016 года может вновь превысить отметку в 70 рублей, сообщает ТАСС.

https://specialsituations.net/dollar-70-oil-40/

Согласно нашим расчетам, консенсус-прогноз Bloomberg соответствует цене на нефть около $40 за баррель. Так, интервал про доллару 69-72 руб/доллар реализуется при цене на нефть $39-$42 за баррель.

Помимо цен на нефть, аналитики указывают на то, что за последние 12 лет рубль падал в девяти случаях.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн