drawdown

 

Чтобы вдвое увеличить коэффициент успеха,
необходимо вдвое увеличить коэффициент неудач©

 

    В этой статье хочу обосновать парадигму отношения риска к доходности в инвестировании и спекуляциях. Рассмотрим основные стабильные варианты приумножения капитала спекуляциями/инвестированием, а также выясним относительную максимальную доходность и риск в этих вариантах. Ключевой нитью в этом исследовании будет проходить именно стабильность, т.е. рассматривать будем только методы объективно зарекомендовавшие себя с точки зрения стабильности результата на дистанции 10 лет и более… узнаем какую доходность реально получить в каждом из методов и на какие реальные риски ориентироваться. Прошу заметить, что я говорю о профессионалах, т.е. анализирую на что Вы можете рассчитывать на пике своей карьеры в инвестициях/спекуляциях.

( Читать дальше )

Настройки.

Эквити.


( Читать дальше )

НЕ НАСТУПАЙТЕ НА МОИ ГРАБЛИ.

Из-за этой ошибки я 2 раза приостанавливал торговлю старыми портфелями стратегий в дровдаунах, больших чем на истории, 
хотя потом они благополучно из них выходили. Почему я приостанавливал, Вы поймете из этого поста.

В WLD 6 есть замечательная функция Combination Strategy, предназначенная для тестирования различных стратегий, на разных инструментах и разных таймфреймах.
 
В левой части картинок как я делал раньше (неправильно), в правой — как делаю теперь (правильно):

i64.fastpic.ru/big/2014/0515/0a/cfb6ad6758d69a42aa651268c0edc90a.gif

 

В начале торговли:                                           В начале торговли:

( Читать дальше )

У меня есть торговая тс но я ее немогу загнать в советника… Поэтому тестировать нужно только вручную в Meta Trader  тоже нормального теста нет… Если только тестировать и ставить значки где купил где продал а как потом рассчитать дродаун максимальный?