fRTs

Сегодня была новость, которую уже обсуждали http://smart-lab.ru/blog/170805.php.
 

В связи с повышенной волатильностью на финансовых рынках НКЦ, выполняющий функции центрального контрагента, увеличивает размеры минимального ГО.
 
В связи с этим хотел посмотреть на рынок с т.з. изменения позиций на fRTS за последние 2 недели.
 
 Первый момент - Возможно, что надолго повышают ГО, по крайней мере, до понижения волатильности, а понижаться будет она медленно, судя по истории графиков RTSVX.
 
На мой взгляд, решение правильное. А точнее сказать, они делают выводы по событиям на рынке 3.03.14. Конечно, биржа и участники не предполагали, что на выходных перед 3 марта примут политические решения экстремального характера.
Данные события привели к тому, что на открытии 3 марта по фьючерсу RTS было практически не возможно, как зайти в шорт, так и закрыть лонг, до того момента, пока величина изменения цены не превысила ГО.


( Читать дальше )

Покупка Rim4, продажа Rih4 (хотелось бы лонга набрать) 
Покупка call 110 (апрель) — Покупка put 100(апрель) 
Ждем понедельник.

 
Был пробой уровня, уровень хороший.  я думаю, что сейчас немного откатимся до 110 700± сново пробьем и пойдём на дно к 104 000

Сегодня явно наблюдается выкуп 110000 по RI.
Вчера писал, что ожидаю экспы на 120000, а рост
ожидаю с четверга. Бедные мишки-физики.
Сегодняшний день меня пока в этом убеждает.

Баррозо чего-то там невнятное промямлил.
Пока новостной фон не страшный.

Очень удивлюсь, если хотя бы на 115000 не сходим на экспу.
Играю опционами, в случае падения почти ничего не потеряю.

Про Si, думаю, будет боковик на текущих уровнях.

А вот по RI ожидаю экспирацию на 125000 120000.
Она пройдет 17 марта.

Военных и санкционных рисков пока не вижу.
Референдум в Крыму пройдет 16 марта.

Запад раньше, чем станут известны фактические результаты
референдума, ничего предпринимать не станет.
А все последующие события будут отыгрываться после экспиры,
я думаю сил у кукла затащить вверх и в течение понедельника
продержать хватит. Да и ОИ не в пользу физиков-мишек.

По моим наблюдениям предыдущих экспираций,
в четверг уже должны начать активно покупать.

P.S. Изначально в топике стояла цена 125000 к экспирации.
      Это я просто сглючил. Я имел в виду 120000, но не тот страйк вписал.
 

лонг от 117950

поддержка 115210, сопротивление 118810
я думаю, что сегодня пробьем сопротивление и сходим вверх, но немного и по-этому поставил лимитку на 118850. Посмотрим как откроется европа

возможна следующая картина.
1/Long — 114000
2/Short — 1196**
3/Long — 114700

Сегодня на fRTS нарисовался интересный спайк с минимумом 104 тыс.
Предполагаю, что это будет минимумом до квартальной экспиры.
А на саму экспиру потащат как можно выше.
Идеи роста — высокие цены на нефть и дивиденды.

Сегодня ОИ упало до уровней 27 февраля, короткие позы набранные
юриками сегодня похоже прикрыли. Жду поста об этом от Бегемота :)

Добрый день!

Ищу исторические данные по фьючерсу на индекс РТС за 2013 год. Интересуют цены спроса и предложения, достаточно лучшие цены, т. е. весь стакан не нужен. Где, по чем можно взять?

anton.alekhin@gmail.com
+7 916 509-84-11