imoex

Заранее скажу, что вижу. Прошлую зону пробили и пришли к следующей. Объемы несколько часов подряд сильно падают, т.е. реакция покупателей слабая, крупняк не включается. Значит, по планувторой волны, будем тестить следующий диапазон покупок.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

• рубль укрепился против доллара на 11% — это лучший результат за последний месяц среди крупных развивающихся стран;
• наметилась тенденция к снижению инфляционного давления;
• деловая активность начинает охлаждаться.

Коэффициент пут/колл (Put/Call Ratio) отражает настроения опционных трейдеров с позиции ставок на падение (пут опционы) и рост (колл опционы). Чем выше значение коэффициента, тем больше открыто позиций по пут опционам, а значит более негативные ожидания по инструменту.

На текущий момент опционные трейдеры по российскому рынку на ближайшие месяцы настроены нейтрально. Открытый интерес по колл опционам с экспирацией в феврале, марте 2025 года почти равен открытому интересу по пут опционам.

Открытый интерес по опционам на IMOEX

Источник: Мосбиржа, расчеты автора

По акциям крупнейших компаний участники опционного рынка настроены более пессимистично: открытый интерес по пут опционам с экспирацией в феврале, марте 2025 года по акциям 5 крупнейших по капитализации компаний на 40% превышает открытый интерес по колл опционам.

Открытый интерес по опционам на акции крупнейших по капитализации компаний

• В январе ключевая ставка находилась на уровне 21% годовых: ранее Совет директоров Банка России на заседании 20 декабря принял решение оставить ключевую ставку неизменной.
• На конец января ожидания рынка относительно будущей траектории ключевой ставки остались те же, что и после декабрьского заседания: большинство участников считают, чтопик ужесточения ДКП в этом цикле пройден, и ожидают начала смягчения ДКП в первом полугодии 2025 года
• В январе г/г возросли бюджетные расходы. При этом часть поступивших средств была профинансирована еще в конце декабря.
• Ликвидность вторичного рынка ОФЗ оставалась на низком уровне. Среднедневной оборот торгов составил 19,1 млрд руб. (в декабре: 13,1 млрд руб./день). Структура и поведение участников рынка сохранялись. Основными покупателями оставались розничные инвесторы (15,9 млрд руб.) и некредитные финансовые организации, в том числе в рамках доверительного управления (27,3 млрд руб.). Крупнейшими нетто-продавцами в январе, как и месяцем ранее, были прочие банки и СЗКО (-4,8 млрд руб. и -42,1 млрд руб. соответственно).

🇷🇺Рынок сегодня относительно нейтрален, что меня радует.  

🗣При сохранении текущей динамики до конца дня, считаю, на новой неделе стоит расчитывать на рост. 

🏦#SBER сегодня логически отдыхает после пробоя днем ранее сопротивления в 284 рубля/акция. 

Широкий рынок аналогично в легком откате/боковике, вчера мы неплохо подросли. 

Пока все идет по плану по тот сценарий, который мы с вами выстроили. 

Наблюдаем пока за динамикой, не более, торговать сегодня смысла не вижу.  

Торговая неделя выходит отличной🤝

Индекс Мосбиржи по дневным.
Снова 2970
На сопротивлении.

Интересный момент.
Белый график — это МА(50)

По вчерашнему планувсе без изменений. Выполнена (i), ожидаю формирование волны (ii). Подтверждением станет проход зоны покупок на которой сегодня стоим. Дальше два целевых диапазона.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

В традиционной сводке мы приводим итоги прошедшего месяца по следующим биржевым индикаторам:

• — цены на нефть, золото;
• — курсы валют;
• — фондовые индексы.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Цены на нефть сорта Брент составили 78 долларов за баррель (-3%). При этом среднегодовые цены (79) остаются вблизи диапазона последних полутора лет (80-85).
• Американский индекс S&P 500 в январе составил 5 981 пункт (+24%). Это новый исторический рекорд. Темпы роста индекса начали замедляться впервые с весны 2023.
• Японский индекс Никкей в январе составил 39,3 тыс. пунктов (+11%). Рост индекса Никкей в годовом выражении продолжается уже 23-й месяц подряд, но темпы роста постепенно замедляются.
• Цена золота в январе составила 2 774 доллара за унцию. Это +28% к январю прошлого года и новый исторический рекорд.
• Курсы валют: по отношению к доллару с 2021 года сильнее всего провалились турецкая лира (-70%) и аргентинское песо (-90%). На третьем месте российский рубль (-30%). Другие валюты относительно стабильны.

Всех приветствую и с добрым утром, коллеги! 

🏦Сегодня пятница, очередная, когда #IRUS будет делать попытки закрепиться выше сопротивления в 2960 пунктов. 

🔻Это уже третья попытка за последние 3 недели уйти выше, но каждую неделю нам мешает либо новостной фон, либо отдельная слабость в ключевых активах.  

На этот раз у нас более уверенный выход

🏦#SBER вышел из консолидации за уровень 284 рубля/акция и я вижу его бенефициаром текущего роста индекса.

На сегодня задача проста-удержать позиции без обильного роста с присущей волатильностью🔐 

Всем желаю продуктивной пятницы на работе/в рынке!🤝