mini

Всем привет! Продолжу вас мучить нашими достижениями в конкурсе http://mini.moex.com
Нам нужно совершить 100 сделок и постараться закрывать каждый день в плюс.
Сегодня мы совершили 6 сделок и заработали 150 рублей, что равно 1,25% к значению предыдущего дня.


Сегодня брокер Открытие подкинул подлянку. После клиринга 14-00 перестал работать МТ5 для Андроид — слетел сертификат.
Так же перестал работать и МТ5 на компьютере. Пришлось через ЛК сменить пароль и получить новый сертификат, который 
так же применил на смартфоне. Но мобильная версия так и не подключилась-ошибка сертификата.
В связи с этими глюками закрыл все позиции и на сегодня торговать закончил.
Хотя по графику вижу, что цена MXI имеет все шансы сходить вверх. Надеюсь, это не специальная подлянка в охоте за прибылью Витька. 
Всего мы совершили 23 трейда и заработали чистыми 624 рубля. Что равно грубо 5% от начального баланса.
Много или мало? За пять дней торговли, по сравнению с банковским депо, это очень хорошо. По понятиям разгоняльшиков счетов — мало.
Зато теперь можно торговать 4-5 лотами, что уже чуть интереснее. У нас не было ни одного убыточного дня, тьфу-тьфу, не будет.

Всем привет, у меня тут вопрос возник, есть ли у кого то опыт торговли мини контрактами  CME, я слышал что такие есть, на «класик» там не меньше $10Кнадо, а вот на  мини меньше намного.
что скажете? какие брокеры и т.д.  возможно ли такое осуществить?  

интересует в общем:

— условия;
-мин.депо;
-цена тика;
— время открытия счета;
— стоимость котировок (платфотма) 

всем спасибо..

Хотелось бы поделиться мыслями, может быть я не так считаю? Выходит не всё так гладко с побегом из России  в Чикаго на CME mini S&P 500 ?

Низкая волатильность на нашем рынке и пустой стакан в этом году наводит на грустные мысли. Переход с FORTS на CME решает несколько важных проблем, но в результате не помогает с основной — с проскальзыванием! Реклама зарубежных рынков на каждом углу! На Российских площадках недостаточно ликвидности? В Америке всё супер и сплошной позитив? И я так думал… Уже брокера выбрал и клиринг… НО при тестировании алгоритма на miniS&P получил неутешительные результаты и сел разбираться в чем проблема :

Сейчас при входе 60 контрактов RI в среднем съедают 2 тика (20 пунктов) чтобы исполнилась заявку «по рынку». При увеличении входа в сделку до 180 контрактов проскальзывание еще увеличится и по факту будет съедать уже значительную часть прибыли в год. Казалось бы можно решить проблему и уйти на CME, где стакан в основное время торгов позволяет с минимальным проскальзыванием в один тик (0,25 пункта) исполнить заявку «по рынку» практически на любую сумму.

Калькулятор :


( Читать дальше )