myfinday

И так сегодня я хотел бы обратиться к гурам рынка и вообще ко всем смартлабовцем с таким интересным вопросом. Я начал замечать еще с начала года что у нефтяных контрактах  которые обрушаются на нашем российском рынке есть удивительная особенность, у этого контракта появляется спрос лишь в последний месяц но контракт то трех месячный. Вот и хочу узнать мнения у люда почему контракт трех месячный а спрос появляется на него лишь под конец?

PS У меня есть одна версия но она бредовая даже оглашать не особо хочется))))

Федрезерв США (FOMC) 

сентябрь 17 (прогноз и пресс-конференция), протокол: октябрь 7

октябрь 28, протокол: ноябрь 18

декабрь 16 (прогноз и пресс-конференция), протокол: январь 6

7 сентября состоитcя плановое обновление ТКС SPECTRA. Обращаем внимание участников торгов на следующие нововведения:

оптимизация механизма заключения адресных сделок (в случае, когда участники торгов хотят совершить несколько адресных сделок друг с другом, они смогут присваивать каждой заявке дополнительный уникальный код);
возможность использования в ходе торгов положительной вариационной маржи по закрытым позициям для заключения сделок;
увеличение гарантийного обеспечения для некоторых сделок.
По рекомендации Комитета по срочному рынку также реализован гибкий механизм установления ограничений на расчетную цену и курсы валют, которые применяются для расчёта вариационной маржи. Сейчас эти ограничения задаются константой на уровне торговой системы, а в новом релизе они будут реализованы в виде параметров. В условиях повышенной волатильности такой подход позволит оперативно реагировать на рыночную конъюнктуру. Значения параметров, которые будут применяться для установления ограничений по новому алгоритму, дополнительно обсуждаются с НКЦ, подробная информация о них будет сообщена позднее. На первом этапе после внедрения релиза ограничения будут эквивалентны тем, которые действуют в настоящее время.

Источник www.moex.com/n10706/?nt=0