nzdusd

Мы сокращаем лонг в NZDCAD, переходим в лонг в NZDUSD, начинаем медленно фиксировать прибыль в EURCHF (10-15% от позиции).
Бернанке сделал сенсацию. ФРС решил не ждать и объявил о запуске количественного смягчения уже в этом месяце. Центробанк намерен тратить 40 млрд долл. в месяц на выкуп ипотечных облигаций. Параллельно будет продолжаться реинвестирование купонов и основной части долга, которые поступают по существующему портфелю бумаг. Аналитики AForex считают, что Фед также продолжит покупать долгосрочные инструменты в таким же объеме после завершения операции Твист. Это дает чистую покупку примерно в 80 млрд долл. в месяц. Аналитики AForex ожидают, что новый раунд QE будет продолжаться до конца 2013 г., что подразумевает расширение баланса ФРС к тому моменту на 1.1 трлн долл.


( Читать дальше )

— Резервный банк Новой Зеландии оставил официальную процентную ставку без изм, на уровне 2,5%

Управляющий Резервного банка Новой Зеландии Боллард:

— Процентной ставке уместно оставаться без изменений
— Перспективы торговых партнеров Новой Зеландии остаются слабыми
— Высокий новозеландский доллар подрывает прибыль от экспорта, стимулирует покупку дешевого импорта
- Прогноз говорит о том, что краткосрочные процентные ставки будут оставаться без изменений в течение года
— Нынешняя процентная ставка очень стимулирующая, но налогово-бюджетная консолидация подрывает стимулирование
— Перспективы Китая по-прежнему очень важны для перспектив Новой Зеландии, но не столь важны, как для Австралии

( Читать дальше )

Мы закрываем лонг в EURNZD, переходим в длинную позицию по NZDUSD, спекулятивно покупаем USDJPY со стопом на 78.75 и целью 80, сохраняем прочие позиции.
ЕЦБ оправдал ожидания, а для евро даже сделал чуть больше, чем мог. Центробанк запустил программу Монетарных Транзакций Аутрайт, официально усыпив ее предшественницу SMP. Ключевые характеристики следующие. Регулятор готов покупать на вторичном рынке долговые бумаги со сроком погашения до 3 лет включительно. Все интервенции будут стерилизованы, то есть в чистом виде количественного смягчения не случится. Выходить с интервенциями монетарные власти согласны только в случае, если страна-эмитент облигаций уже получает помощь EFSF/ESM. В целом, такая конструкция выглядит очень логично. Фонды обеспечивают спрос при размещении облигаций, то есть гарантируют сохранность баланса ЕЦБ за счет денег налогоплательщика. Поддерживать котировки банк обязуется сам, не опасаясь, что нет реального покупателя.


( Читать дальше )

Мы фиксируем прибыль в NZDUSD, сохраняем лонг в EURCHF.
Все внимание приковано к Бену Бернанке. В 18.00 по Москве он начнет свое выступление в Джексон Холле. Господин председатель произнесет речь на тему «Монетарная политика с начала кризиса». Заголовок уже свидетельствует о том, что предметом обсуждения станет ретроспектива. Глава ФРС, скорее всего, резюмирует действия своего ведомства за последние пять лет и даст им некую характеристику. Однако в заключительной части должна содержаться задача на будущее. Именно от того, как она будет сформулирована, зависит настроение на всех глобальных рынках, и, конечно же, на форексе в том числе.
Первое и главное: мы считаем, что Бен Бернанке не сможет пообещать или как-то намекнуть на очередной раунд количественного смягчения. Он понимает, что комитет по открытым рынкам — это коллегиальный орган, и принимать решения необходимо совместно, в рамках нормального демократического процесса. Но глава ФРС может обозначить пути мышления Федрезерва, как сделал уже когда-то в 2008 г. именно на этой конференции. Если председатель упомянет безлимитный QE как реалистичную альтернативу, или, например, таргетирование уровня цен — начнется масштабная покупка риска, а доллар окажется под давлением. Однако есть реальный риск того, что Бернанке просто сухо подведет итоги периода своего руководства центробанком и на этом закончит. Среди управляющих есть реальный раскол по поводу правильности дальнейшего расширения баланса регулятора. Кроме того, в год выборов разумно оставаться в тени, особенно когда Фед итак уже является предметом ожесточенных споров. Аналитики AForex считают разумным встретить выступление Бени без позиций, и принимать инвестиционное решение по факту, в понедельник утром.
По материалам: ning.it/O0AnfD
 

Добрый вечер!

В продолжение поста http://smart-lab.ru/blog/72085.php 
К среднесрочному шорту добавка после пробоя и ретеста, теперь надо подождать закрытия недели и начала следующей, так как возможна коррекция в верх.



( Читать дальше )

Мы держим фиксируем прибыль в EURNZD, продаем NZDUSD, сохраняем прочие позиции.
Главной новостью вторника стала отмена поездки Марио Драги в Джексон Холл. Официальный представитель ЕЦБ объяснил это «чрезвычайной загруженностью» президента. Инвесторы, конечно же, увидели в этом намек на скорую готовность очередной программы спасения. Раз глава центробанка так занят, значит спешит завершить дела до заедания 6-го сентября. Нам эта мысль тоже пришла. Но нужно понимать, что никакой другой формулировки спикер ЕЦБ и не озвучил бы. Вряд ли можно было ожидать, что Драги отменит визит, скажем, по морально-этическим причинам. Поэтому слишком много надежд в это событие мы не вкладываем. Рынок сделал это и без нашего участия. Евро накануне взмыл во всех кроссах, подпитываемый надеждой на грядущее спасение монетарного союза. Особенно выделяются EURAUD и EURNZD, которые уверенно вошли в режим ралли. В последнем мы фиксируем прибыль, так как первой целью выступает уровень 1.57 (а он уже на горизонте). Однако на снижении разумно вновь попробовать открыть лонг; максимальным таргетом является отметка 1.62.


( Читать дальше )

Лёха для проверки, NZDUSD с ретестом отбивается от тренда и разворачивается вниз в рамках треугольника. Причем из зоны весенней раздачи, для риска картинка тревожная вырисовывается. Сигнал на начальный шорт прошол, надо подтверждаться.
Ну а по EURNZD в начном посте, там от нижней границы клина идет откат и возможна коррекция http://smart-lab.ru/blog/71972.php. 




( Читать дальше )

Мы покупаем AUDUSD, сохраняем прочие позиции, шорт в EURNZD закрыт по стопу.
В ходе пятничного торгового дня аппетит к риску восстановился полностью. Нервный четверг забыт, хотя фундаментальная ситуация в тот сложный день не отличалась от текущей. Рынок по-прежнему живет с одной стороны европейской историей, с другой — данными по экономике США. В части Старого Света все совершенно понятно. Марио Драги принял принципиальное решение поддержать долговой рынок, но пока не определился с методами и объемами. По всей видимости, основную часть функций на себя все же возьмет EFSF, а ЕЦБ при этом будет играть некую важную вспомогательную роль. Именно поэтому инвесторы не услышали от Драги ничего в ходе последней конференции. Инвесторы осознали высокую вероятность такого расклада с некоторым опозданием, и всю пятницу спешно его отыгрывали. CDS на Испанию и банки еврозоны резко подешевели на неплохих объемах, доходность облигаций упала. Если это уверенное движение продолжится, евро сможет автономно укрепляться против всех конкурентов на рынке.


( Читать дальше )