qpile

Про Qpile,
Да, изменения были, в основном они касались исправлением различных недоработок.
Отдельно следует отметить еще один момент.
Дело в том, что в новой версии Quik старые программы вида PORTFOLIO — работать не будут. Работать будут только PORTFOLIO_EX.
Проблема со скриптами старого вида будет исправлена. В одном из следующих обновления нашего ПО
Горохов Сергей, ARQA Technologies 11/01/12 14:56

Чем отличаются эти портфели, кроме заголовка? У меня написан портфель с заголовком EX, а я не знаю по сути он EX или нет!

Одно из последствий, не работает конструкция ROWNAME
Горохов Сергей, ARQA Technologies

Подниму вопрос, который многим интересен - какое API вы используете для написания роботов? В комментариях просьба написать почему и планируете ли менять API в дальнейшем. Если планируете - что мешает вам поменять прямо сейчас. P.S. Вариант StockSharp - использование S# для любого реализованного в нём API (Quik api, smartcom, alfa direct, alor, transaq, plaza2).

Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.

Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.

Позволяет проверить запаздывание времени последней сделки отностительно времени сервера квик и времени  компьютера.

 
PORTFOLIO_EX TEST_NK;
DESCRIPTION Тест_Времени;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;

PROGRAM
 
st=CREATE_MAP()
T1=SUBSTR(get_value(GET_DATETIME(), «Datetime»),11,8) '` ‘текущее время’
st=SET_VALUE(st,«T1»,T1)
T3=0+GET_VALUE(GET_PARAM_EX(«SPBFUT», «RIU1», «changetime»),«param_value») '‘ время сделки
T5=GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME») '‘время сервера
st=SET_VALUE(st,«T5»,T5)
T3=SUBSTR (T3,0,2) & ":" & SUBSTR (T3,2,2) & ":" & SUBSTR (T3, 4,2) '‘переводим в HH:MM:SS
st=SET_VALUE(st,«T3»,T3)
T4=60*(60*SUBSTR (T3,0,2) + SUBSTR (T3, 3,2))+ SUBSTR (T3, 6,2)
T2=60*(60*SUBSTR (T1,0,2) + SUBSTR (T1, 3,2))+ SUBSTR (T1, 6,2)
T6=60*(60*SUBSTR (T5,0,2) + SUBSTR (T5, 3,2))+ SUBSTR (T5, 6,2)
T7=T6-T4 '‘разность сервера и сделки
st=SET_VALUE(st,«T7»,T7)
T8=T2-T4 '‘разность текущего и сделки
st=SET_VALUE(st,«T8»,T8)
T9=T2-T6 '‘разность текущего и сервера
st=SET_VALUE(st,«T9»,T9)
ADD_ITEM(1,st)
END_PROGRAM
PARAMETER T1;
PARAMETER_TITLE TimePC;
PARAMETER_DESCRIPTION TimePC;
PARAMETER_TYPE STRING(8);


( Читать дальше )

Продолжаю выкладавть, полезные на мой взгляд, скрипты для QUIK. На этот раз скрипт, для отображения «греков» по опционам, находящимся в портфеле. Ни больше, ни меньше :)
Все просто, никаких настроек. Исходник прилагается

Вот как это выглядит:


http://freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/prosmotr-grekov-opcionov-v-portfele.html
 

Хорошо работает на трендах, но сливает на пиле.
Таймфрейм — 5 мин.
 

 
Стратегия:
вход в лонг по индикаторам:
1. ADX — растет, но ниже 35
2. CCI — больше уровня 100
3. SMA — растет


( Читать дальше )

Итак, долгожданное продолжение первой части.



После первых шагов у вас есть протестированная стратегия, которая показывает отличный профит на истории при устраивающих вас просадках.
Более того, вы уверены, что стратегия не заглядывает в будущее, использует только ту информацию, которая доступна здесь и сейчас.

Что делать дальше, как поскорее начинать заполнять чемоданы деньгами?
Как запустить стратегию на биржу?

Здесь, как обычно, вариантов несколько.
1) Вы тестировали стратегию в тестере, который поддерживается вашим брокером — TS Lab (АйтиИнвест, Алор, Финам), Wealth Lab (Церих),… — просто напросто пользуясь средствами программы и вашего брокера посылаете приказы на биржу.

Этот вариант очевиден своей простотой.
На мой взгляд, все плюсы на этом заканчиваются.

( Читать дальше )

Есть робот написанный на qpile, проблема такова, иногда работает как часы, выставляет заявки заявки все ок. Но иногда заявки тупо не выставляются, мистика какая то, отвожу время назад в винде, и заявка становится. Но почему тогда не встала хз.

Вопрос может кто сталкивался с такой проблемой?
Интернет не косячит, в алгоритме тоже все ок)