ri

Спекулятивная сделка ибо делать нечего особо.

Цель 137 000 
стоп 128 800
В ГО 10% счета.
risk 21.3% текущего ГО или 2,13% счета
потенциал 48,56% ГО или 4,856% счета
R/P = 2.28

ОБОСНОВАНИЕ — РЕАЛИЗАЦИЯ ДВОЙНОГО ДНА

Вопрос для публики — если РИ выльют на 120.000, то сколько ждать от SI. 
Вопрос скорее для нового контракта. 

Почитал тут комментарии уважаемых людей по текущей ситуации, и некоторые из них уже успели на пятничной вечерке встать в лонг, да еще с плечем. 
   
    Если по технике, различным торговым алгоритмам и т.п. смотреть — то лично у меня ни одна система о лонге вообще и близко не помыслила,  ведь небыло даже намека на отскок ни у нас ни на внешнем фоне — закрылись в пол с обновлением лоев.
   
    Хотелось бы расширить свой кругозор и узнать — что это за факторы, полагаясь на которые люди покупали Ri в пятницу и ещё оставляли лонг на выходные? Повторюсь, что технических предпосылок для этого точно не просматривалось.

Заранее спасибо за аргументированные ответы.

---

Вообще этой весной вдруг стали отлично работать даже самые примитивные торговые системы, вот например тупо на скользящих средних…  ну нету тут лонга и близко =)

 

Всем доброго дня!
Перед уходом на технический перерыв прошёл объём.
На ваш взгляд это покупка или продажа?

Добрый день! Ну вышел на работу и удивился одному любопытному факту, наши аналитики, практически  в первый раз за почти полгода, высказывают мнение, что… обвал переносится! Ну пока нет развернутой картины, под вечер обещают, но суть, вкратце, состоит в том, что «по оперативной информации» в ближайшее время возможен выход плохой(то есть объективной и несфабрикованной) статистики по рынку труда. Почему и как? Да все просто… поставив все на рост фондового рынка, ФРС так просто и так быстро не поставит крест на своей гениальной   идее безоткатного многомесячного тренда! Как мы видим коррекции по S&P 2-3% не более… хотя, надо признать этот рост первичным дилерам дается все труднее и, появившиеся в последнее время разговоры о сворачивании куевых программ, безусловно имеют под собой почву. Но… амеры были бы родом не с Уолл Стрит, а из какого нибудь Гондураса, если б все делали так же как и говорили. Да, куевые программы уже не дают должного эффекта, но в рукаве у командира элитного вертолетного отряда быстрого реагирования есть и другие возможности для поддержания в устойчивом состоянии своего американского, парящего в облаках, аппарата…

( Читать дальше )

Пока сижу в стороне от рынка, расскажу, как пришёл к системной торговле на дневном и 60 м тф.
Наверное,  как и большинство присутствующих на смарте, пытался реализовать свои «помыслы о торговле» на таймфреймах тик- 5 минут на RI, SR, GZ, SI. Это было обусловлено «короткими» стопами- «меньший» риск, возможностью «хорошо» встать в позу и дернуть отрезок, например  в 3-5 раз больше чем стоп, тем самым «обломить» нехорошее соотношение по количеству прибыльных и убыточных сделок, «повысить» ожидания по прибыли. Особенно нравились «всосы» при ложных пробоях уровней, откаты прайса к предыдущему флагу-к началу его реализации, реализация всяких разворотных фигур- выдумывал сам. Привод под квик создавал сам в Excel. Excel был такой «красивый», что однажды после 2хмесячного перерыва, я в половине того, что там понапридумывал, не мог сообразить, что к чему. Однако казалось, что девиз-день прошёл – получи зарплату (или курица по зёрнышку клюёт)- не имеет альтернативы. И в этом было что-то интересное… Были периоды, когда я в течение нескольких месяцев видел только прибыль на счёте — каждый день. Всё казалось таким красивым и будущее безоблачным, что пришли мысли сделать постоянный алгоритм и «курить бамбук в стороне», лишь иногда поглядывая, как там дела.


( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя оказалась одной из самых волатильных, но, как и прошлая, закрылась практически на уровне открытия. Технические уровни по дневному графику: сопротивления 147200, 148600, 152700; поддержки 135500, 131300.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

Захожу в RI. Цель 142 000, а там поглядим. Завтра отскок.

RI какой то слабенький… трудно переносит коррекции, для отскока нужно гораздо больше времени… чем ES и FESX.

Сейчас перелопатил позу.
Продал еще 200 лотов 130 000 путов и купил 50 лотов индекса.
Было http://smart-lab.ru/blog/120570.php
Теперь поза выглядит так:

Pnl по дням страшно скачет, как собственно и рынок. Очень рано влез в шорт, но удачное лавирование позволило выйти из — 100 000 в + 80 000 меньше чем за сутки.
Доволен как слон, все перекрыл… думаю.

IMHO такое решение заслуживает кучи плюсиков :)