Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Установить HD качество.
Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Установить HD качество.
Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Установить HD качество.
Главным событием этой недели было заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду по итогам заседания, Комитет принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0-0,25% годовых.
Регулятор сообщил, что повышение целевого диапазона по ставке будет уместным, когда ФРС увидит дальнейшее улучшение на рынке труда и будет достаточно уверенным, что инфляция будет ускоряться к целевому показателю в 2% в среднесрочной перспективе. Отмечается, что такая формулировка не означает, что финансовый регулятор определился со сроками первоначального повышения ставки.
Также Федеральная резервная система США изменила ключевую формулировку в своем регулярном заявлении о денежно-кредитной политике. ФРС отказалась от обещания быть «терпеливой» (patient) в вопросе, когда начинать поднимать процентные ставки.
Это вызвало резкий рост цен на биржевые активы, включая акции, золото и нефть.
В 1993 Чикагская биржа (CBOE) представила индекс VIX — the CBOE Volatility Index, который изначально был создан для оценки/измерения ожидаемой 30-дневной волатильности рынка на индекс S&P 100. Вскоре индекс VIX стал основным ориентиром/показателем волатильности фондового рынка США. Его упоминание можно часто встретить в the Wall Street Journal, Barron’s и других ведущих финансовых изданиях, а также в новостях бизнеса на CNBC и Bloomberg TV, где VIX часто называют «индексом страха».
Десять лет спустя в 2003 году, Чикагская биржа вместе с Goldman Sachs обновили индекс VIX так, чтобы он отражал новый способ оценки предполагаемой волатильности, тот, который продолжает широко использоваться как теоретиками, так и практиками (риск-менеджерами и трейдерами). Обновленный VIX основывается на индексе S&P 500 и оценивает ожидаемую волатильность путем усреднения взвешенных цен SPX путов и коллов более широкого спектра цен исполнения. Предлагая сценарий для тиражирования экспозиции волатильности портфеля из опционов SPX, эта новая методология превратила VIX из абстрактного понятия в практический инструмент для торговли и хеджирования волатильности.
Всем, день добрый!
Мысли по ближайшей динамике.
На мой взгляд, вероятность дальнейшего движения сейчас перераспределилась примерно на равные шансы:
а) с текущих на 2018, затем на НН года (до целей 2170, 2220);
б) сначала минимальный (5-7 пунктов) годовой НН, далее по сценарию а).
В обоих случаях в ближайшие день-два вероятен флет с минимумом не ниже 2082(84). Если действительно будет флет, стоит обратить внимание на лоу вторника.
Если во вторник относительно понедельника будет НL, то после дальнейшего роста к хаю этой недели, приоритет получит вариант а).
Если во вторник относительно понедельника увидим LL, то шансов больше станет у реализации варианта б).
В текущем моменте моё предпочтение за вариантом б) через LL (вторник/понедельник), но(!)..
Чем ближе к 2082(84) спустится ES в понедельник, тем больше становится вероятность реализации варианта а).