smoketrader

Утренний «расколбас» на валютке сменился относительно плавным снижением по обеим валютам. И ести на рассчетах «сегодня» в долларе объемы пока снижаются (окончание сессии 15:00), то на «завтра» отмечалась поддержка «уровня» с 12:02 по 12:37… пока «бакс» в районе 32,4450-32,4500...

В евре вроде бы намечается «переворот»… но это пока «бабушка надвое сказала»)))

Утренние свопы на доллар 5% к текущему моменту времени снизились к 4,3%
На евре похожая ситуация — 4,46% утром и 3,8% днем...

 

Прошло 2 недели с момента написания прошлых раздумий. Как и прогнозировалось в прошлый раз началось движение по снижению цен на эмитенты, что приводит к росту доходностей на среднесрочные бумаги, отмечаю снижение интереса к дальним...

Как и предполагалось ранее кривая начинает приобретать более «плоский» вид.             
В основном, за счет снижения цен и роста доходностей на коротном и среднем промежутках цен — особенно резкого роста нет, но «напряженность» в бумагах с фиксированной доходностью — безусловно присутствует...

ЦБ РФ пока продолжает «политику» выставления максимального объема в 300 млрд. на утренний «разбор». Уже в который раз денег не выбирают. Сегодня — не исключение. При этом, важно понимать, что сегодня понедельник и объем зачастую повышенный — в течении недели надо «раздавать» остальным, не «приближенным» к «кормушке ЦБ», хотя, замечу, что сегодняшний объем выше чем в прошлый понедельник… хотя и не критично выше...

Своп на доллар 5% и своп на евру — 4,46% — высоковато, но там «расколбас» сегодня идет... 



 

«Родила царица в ночь — не то...»
А к чему это я?! А, ну да… К новой киношке про «фондовый рынок» — «Предел риска» aka Margin call.

Итак, на субботний просмотр фильма про «события 2008» года ходила «рецензионная комиссия» в составе Михаила Иванова (РТС) и его очаровательной спутницы + Smoketrader'а...

Фильм охватывает около 2 дней «умирающего» инвестбанка.
Что ЭТО Lehman Brothers можно лишь догадываться (исходя из имен «основных» персонажей), какой год и прочие «мелочи» вроде того как крупная компания с «деском» на 10 трейдеров смогла допустить предельную «волатильность» (с их слов), что могло бы привести к краху (но в конце-то «пацаны» все слили и получили «бонусы» — happy end под звук закапываемой собаки на лужайке парадного входа бывшей жены). 

Терминологией в фильме простого зрителя не «давят» — но по профессиональным «ушам» проехалась — ессно — «волатильность» (ее определение в фильме) и о том, что «пацаны» будут сливать «свопы» — тогда как по идее-то закладные — это вообще-то — не свопы (заметка М. Иванов)…

( Читать дальше )

Открытие по евре на валютке было с «пролива», затем попытка его отыгрыша...
На долларе «уперлись» в 32,15...

Вероятна интервенция вниз => можно будет ожидать отыгрыш «фонды» вверх.

UP^: 13:00
Вероятен «пролив» доллара вниз:
1. Расширение спреда (покупка/продажа)
2. Рост ставок (утренний своп 4,8%, на час дня — 5,1%) 
Объемы пока мелкие… 2,1 млрд. долларов отторговали… Ждут... 
По евре также отмечается рост свопов (с 4,2% к 4,5%)

UP^^: 13:40
Свопы продолжают уверенное «шествие» вверх
Долларовый — 5,3%, в 14:11 — 5,5%
Евровый — 4,7%
(ситуация «похожа» на среду)



Курс доллар/рубль к индексу ММВБ:



UP^^^:

Повторяю, сегодня с 19:00 в Финам «Кутузовский» состоится «Клуб Инвесторов», где я буду рассказывать «тему» — «Рынок ликвидности»…
Его влияние на фонду и «предвестники» кризиса...

Семинар для клиентов Финам и участников smart-lab!!! 
Записывайтесь на семинар, говоря что вы с форума — тогда разрешат)))
Кутузовский проспект, 35/30 (м. Кутузовская) 
(495) 796-9388 (доб 5680) 

-----------------------------------------------------------------------------------------
UP^:
«Вчерашняя» динамика на аукционе РЕПО продолжается… Объем заимствований продолжает слабо снижаться, что больше показывает на пролонгацию, нежели на «набор» новых.

Ситуация на этой неделе выглядит более-менее стабильной, несмотря на то, что ставки остаются пока на повышенном уровне. Отмечаю некоторый «кризис» доверия на рынке МБК. Вообще, исходя из теории инструментов регулирования рынка ликвидности — МБК более рисковано, чем РЕПО и «правильнее» если по нему ставки будут выше…

( Читать дальше )

На валюте в 10:42 «проснулись» покупатели доллара и курс «взлетел» с 31,85 до 31,93 практически за секунды… Затем, «проснулось» и Евро и в 10:49 нарисовали свечку с 43,37 к 43,44…

После достижения максимумов:
USDRUB_TOD — 31,9550
USDRUB_TOM — 31,94

Несколько откатывается...

А евро — старается пробить локальные максимумы еще выше:
EURRUB_TOD — 43,47
EURRUB_TOM — 43,4894



UP^:
Евра против рубля подрастает, тогда как бакс к рублю «засаживают» к уровню открытия...

UP^^:
Свопы «стоят» — евровый 4,3%, долларовый 4,6%. 
Рынок бакса колбасит в пределах от 31,81 — 31,93 (максимум 31,9550 — утренний — не преодолен).
Рынок Евры продолжает «восхождение на Эверест» 43,60 (максимум утра — 43,47) — после «покорения» разбил палаточный лагерь в районе 43,49 — 43,55.

( Читать дальше )

Типа «Premarket»:

ЦБ «выставляет» максимальную «планку» раздачи денег в прямое РЕПО — 300 млрд. рублей под ставку 5,25%… Теперь ждем и в районе 12 опубликую результаты + ежедневная таблица по рынку ликвидности...

Типа «маркет»:
В результате из предложенных 300 млрд. «разобрали» всего половину — 158,3 млрд., что даже ниже чем вчера — банки почти ничего не берут «нового» (просто пролонгируют вчерашнее РЕПО) некоторые постепенно выходят из РЕПО, видимо идут клиентские «приходы»...

Итак, мой друг попросил меня принять участие в мероприятии, которое проводит Финам «Кутузовский» — «Клуб Инвесторов»
в эту пятницу 30 сентября в 19:00.

Я буду рассказывать тему — Рынок ликвидности (свопы, мбк и репо), влияние на рынок, причины и следствия… Управление ликвидностью... 

Так, что — велкамм!!!
 

Запись:
м. «Кутузовская»
(495) 796-9388 (доб 5680) 
Кутузовский проспект, 35/30 (м. Кутузовская) 
Будние дни: с 10:00 до 23:00, без обеда



http://www.finam.ru/images/contact_detail/contacts_kutuz.htm

После некоторого «пролива» вчера рынки сегодня несколько отросли
При этом на валютке утренние свопы были «подрощенными» (как я писал уже в др. теме):
Долларовый — 5,32% 
Евровый — 4,77%

К концу торгового дня с рассчетами «сегодня» (ТОД), свопы заметно снизились:
Долларовый своп — 4,5%
Евровый — 3,76%

После чего, на текущий момент (после закрытия ТОД-а в 15:00) на рынке образовался «стояк» — котировки почти не двигаются, сдерживаются...
Чего-то ждем))



UP^:
Какие-то интересные «игрища» сейчас в EURRUB_TOM происходят… вроде и не падает резко… а объемчики есть… Стаканы заполнены, а «движухи» нет… Скушна…

( Читать дальше )