spy

SPY – индекс S&P500 закрылся в минусе (-0,64%). SPY провёл очень волатильную сессию, несколько раз в течение торгов меняя направление. В итоге более активными оказались продавцы. По-прежнему, вероятности роста и снижения примерно равны.


GLD – золото в символическом плюсе (+0,08%). В GLD активный рост в начале дня, в итоге, окончился снижением к нулевой отметке. Скорее всего, движение вниз продолжится.


USO – нефть в минусе (-0,23%). USO продолжает двигаться к нижней границе канала. Вероятнее всего, фонд снижение продолжит.
 

SPY – индекс S&P500 в минусе (-0,33%). SPY  весь день провел в боковике чуть ниже нуля. Что рост, что падение из этой точки будет смотреться органично. Совсем немного более вероятным считаю движение вверх.



GLD – золото в минусе (-0,61%). GLD планомерно опускается к нижней границе канала. Вероятнее всего, снижение будет продолжено.



USO – нефть в минусе (-1,49%). USO отскочил вниз от сопротивления, подтвердив нисходящий канал. Думаю, движение вниз продолжится.

SPY – индекс S&P500 в плюсе (+1,49%). SPY рос весь день и закрылся вблизи максимумов дня. Такая картинка скорее говорит о закончившейся коррекции и скором продолжении роста. Но прогноз на рост как-то не даётся.  



GLD – золото в минусе (-0,12%). Но при этом GLD вернули из большого минуса в течение торгов, что говорит о наличии спроса на уровнях ниже. Хватит ли активности для продолжения роста, увидим. Пока что, скорее вниз.   



USO – нефть в плюсе (+1,15%). USO достиг верхней границы нисходящего канала. Жду разворота и продолжения снижения.

SPY – индекс S&P500 в минусе (-0,07%). SPY открылся гэпом вверх, но после волатильной сессии закрылся в минусе. Нисходящий тренд продолжается и, скорее всего, фонд скоро достигнет поддержки в районе 134,4$. 

 
GLD – золото в минусе (-0,24%). GLD продолжает отталкиваться от верхней границы нисходящего канала. Вероятнее всего, снижение будет продолжено.  




USO – нефть в символическом плюсе (+0,08%). USO также имеет снижающийся тренд и стремится к поддержке в районе 38$.

VIX и SPY с начала года.Последние два дня торгов VIX показывает уверенный рост 9 апреля на 12% и 10 апреля на 8%.Если VIX упадет настолько же (покажет шпильку)то буду искать точку для лонга на 5-6 дней .
 

Уходим на верх вертикально с гэпами при самых мизерных объёмах.
Ну дык раздавать то лучше в стратосфере, завлив на объёмах и кукляндия на смешных объёмах назад к верхам. На нашем рынке так же сбер раздают по 100р

Т.к. народ всё ещё в большинстве своём не уверовал в вечное ралли без откатов и коррекций, то прём на шортах как на дрожжах.

Банкам насовали бабла во все дыры, а теперь ещё и хотят QE3. вот она жадность, когда ж уже будут каждую неделю по триллиону выдавать в руки каждому банку на закупки акций

на картинке сегодняшняя сессия SPY на минутках.
что хочется сказать, по индикаторам и ТА сессия просто здоровская, красота. вот просто любуюсь, как по волнам поплавали вверху, затем залив на новостях CDS, ударяемся тютелька в тютельку в тазики на уровне открытия, выкуп и со строгим потолком ещё волнами.
фантастически красиво, как по нотам, срежиссировано гениально

VIX (индекс расчётной волатильности SP-500) и SPY с начала 2012 года. SPY-тёмно синяя линия. VIX-жёлто-красная область.(строил в Excel)

Предлагаю посмотреть на текущий профиль позиции по опционам SPY

На данный момент прибыль составляет $3000.


Напомню, первоначальное ГО было $14190. В период с 26 января по 13 февраля величина требуемого обеспечения не превышала $20000.
По опционам /ES позиция в плюсе на $4000, по SPX +$3900.
Спред можно оставить вплоть до пятничной экспирации. Движение за точки безубыточности (1280-1380) выглядит маловероятным.
На мой взгляд, имеет смысл рискнуть частью прибыли: если индекс S&P 500 закроется в районе 1300 или 1360 пунктов, можно удвоить полученную прибыль и заработать $5000-6000. Хороший результат для депо $20000-25000, не правда ли?

( Читать дальше )

Вчерашний вебминар Дена немного озадачил.
Зачем использовать более дорогой календарь на путах SPY 132 puts Mar/Apr?
Если можно купить более дешевый на call опционах с меньшей волатильностью.
Идеальные условия для календаря, когда волатильность на ближайшем месяце (front month) больше, чем на дальнем (back month). Но такие подарки бывают редко.
Когда волатильность на разных месяцах почти одинаковая, это уже шанс.
Календари немного смещены в медвежью сторону в надежде на откат рынка и на рост волатильности.
Для примера календарь на put и call опционах на OEX.

 
 
Волатильность call опционов меньше, чем put.
Календарь на call опционах стоит дешевле — 5.70 против 7.00 на put.
Тетта на call опционах больше.

P.S. не стоит на открытии 13.01.2011 открывать эти календари. Рынок отскочит к  610-612 по OEX. Волатильность немного спадет. Можно будет закупить календари дешевле. В течении недели скорее всего будет консолидация между 580-620 по OEX. 

Минусите :)