swt-метод

Сладкая жизнь продолжается.
Трейдер отдыхает, робот торгует, но тоже не сильно напрягается.


Стараемся друг другу не мешать, единственное, что я позволяю себе делать, это обновлять текущую версию робота по мере доработок, в основном связанных с ММ, в логике алгоритма. Последняя версия отличается асимметрией риска в сериях прибыльных и убыточных сделок.
Но сегодня утром сердце кровью обливалось, глядя на то, как железяка закрывает перспективные (с моей точки зрения) прибыльные лонги по евро и начинает продажи.
Однако робот была прав!!! Он дождался своего тренда после затяжной пилы и наверстывает упущенное. По продажам близок уровень тейк-профита, а прибыль в тесте близка к 100%. Ура, товарищи!!!

( Читать дальше )

Мои опыты в программировании начинают приносить первые серьезные плоды (не считая робота).
Сегодня удачный день. Выделил в отдельный модуль и запрограммировал наконец блок цифровой фильтрации в классическом виде, а не в виде тех извращений с ограничениями, которые позволяет классический набор инструментария MQL4.

Что сделано нового.
1. Наконец удалось реализовать точную модель фильтров в явном виде и без ограничений, вызванных погрешностью задания коэффициентов в уравнениях фильтрации при переходе от таймфрейма к таймфрейму.
2. Кроме классических цифровых фильтров, полученных заменой в уравнениях фильтрации производных на конечные разности, добавил опцию билинейного z-преобразования (моя давняя мечта, но никак руки не доходили), которая устраняет эффект ошибки эффекта наложения на краю частотного диапазона временного ряда.

И пусть в конечном результате, т.е. в индикаторах SWT визуально это почти не проявляется (я уже не раз говорил и еще раз повторюсь, что конкретный тип фильтров не имеет принципиального значения), но удовольствие от хорошо сделанной работы огромное.

На рисунке — верхнее окно индикатора — классический метод конечных разностей. Нижнее — метод билинейного z-преобразования.

EURUSD – 20.10.15. Евро протестировал цель нисходящей коррекции 1.1305 и восстанавливает восходящее движение.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




Коды и сила парциальных трендов.


Основной тренд остается медвежьим с целью на уровне поддержки 0.8750, сила тренда 34 балла, но признаки роста рынка в среднесрочного тренда и восходящей коррекции долгосрочного тренда остаются.
Краткосрочный тренд показал некоторую неуверенность, но рынок не прорвал нижнюю границу ключевого канала 1.1305-1.1495 и вероятнее всего коррекционное снижение пары ограничится протестированной поддержкой ключевого канала 1.1305.
Если же нисходящее движение продолжится, то прорыв нижней границы канала переведет коррекцию в форму краткосрочного тренда и расширит коррекционный диапазон до уровня краткосрочной поддержки 1.1070.

( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )

Все-таки наверное это судьба не искать легкой жизни, а искать приключения на свою пятую точку.
Торговля как таковая времени сейчас не отнимает. Робот хоть и не в ударе, но вышел из просадки и восстанавливает прибыль, которая ранее была потеряна. До прежнего максимума осталось совсем немного.




Я ему не мешаю, поскольку нашел себе другое, не менее изматывающее занятие: по уши погряз в программировании. Переписываю и оптимизирую коды ранее написанных индикаторов. Экспериментирую с различными дополнительными опциями и фильтрами сделок для робота. Пытаюсь освоить нюансы программирования для работы с МТ5.
Так что чего чего, а приключений я нашел. Эта работа изматывает еще больше, чем мониторинг рынка и торговля вручную. Документация по языкам очень лаконична. Тому, кто в курсе вопроса, она говорит все. Тому, кто ищет ответы, даёт слишком мало. Есть моменты, которые квалифицированный специалист понимает по умолчанию, а такой начинающий малограмотный чайник, как я, ни в жисть об этом не догадается.

( Читать дальше )

 
23 сентября, вконец вымотанный агрессивной ручной торговлей, я задумался: А может все-таки построить робот?

Ничто так не выматывает, как мониторинг рынка в ожидании возможности открыть сделку вручную. И если алгоритм открытия сделки можно запрограммировать, то делать это нужно. Потому что в процессе длительного ожидания человек склонен утрачивать адекватность, впадать в тильт и делать разную ерунду, которую часто и сам себе потом объяснить не может.


( Читать дальше )

P.S. хоть и в начале. Уже в который раз убеждаюсь, что популярность публикаций с негативными результатами на порядки выше.  Народу больше нравятся чужие провалы, пусть и мелкие. чем чужие достижения, даже мелкие.
Не успел выложить пост, уже гора плюсов и комментариев. А во вчерашнем, где все было хорошо, ноль эмоций и реакции. :)


В который раз убеждаюсь в действенности правила — перед выходом новостей урезать объемы открытых позиций. Вопрос, как увязать это с работой робота. Или плюнуть на чистоту полностью автоматического эксперимента и резать вручную?
В 15-30МСК вышли данные по индексам цен США и… И гэп… И стопы исполнены с проскальзыванием свыше 200пп (в пятом знаке). Вся заработанная ранее прибыль ушла в канализацию. Более того, робот влез в убытки.
Падающая ветвь в правой части графика баланса — результат закрытия  50 частичных позиций общего объема трейда по стопу с проскальзыванием.

( Читать дальше )

Вчера исполнилась неделя с момента написания мною первого работоспособного робота, точнее вообще первого.
Он-лайн тест пока что продолжается со старой версией, но работа над кодом идет.
И хотя как программист я самый что ни на есть чайник и остаюсь чайником, но как чайник я уже значительно продвинулся.

Что сделано за вчерашний день? Вылизал и оптимизировал код, вычистит все баги и ненужные возвраты и ответвления. Разобрался с нюансами, которые давали разный результат на разных режимах тестирования (по барам и по тикам). Теперь все в порядке и результат одинаковый.

Перешел от последовательного кода к модульной структуре программы и обработки данных. Раньше вся цепочка действий происходила по поступлению нового тика. Программа работала медленно, а если тики по какой-либо причине переставали поступать, то вообще зависала зависала в режиме ожидания данных с торгового сервера.

( Читать дальше )

СЛОН И МОСЬКА

По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».—
«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
© И.А.Крылов.

P.S. Нехорошая тенденция.
Все чаще и все больше на смартлабе (да и не только на смартлабе, это общая тенденция сетевого общения) люди, которые могут что-то сделать, и которые хоть что-то сделали, становятся объектом атаки людей которые не сделали вообще ничего и неизвестно могут ли что-либо вообще сделать.

( Читать дальше )

В течение достаточно большого промежутка времени, лет пять или больше, я публикую материалы по анализу рынков с помощью SWT-метода. Иногда материалы сопровождаются мониторингом аналитики на торговых счетах, иногда моей экстремальной торговлей.
Параллельно с этой работой я и метод анализа дорабатываю, и работать с ним учусь, поскольку выдаваемой информации о динамике рыночных цен очень много и как ее корректно и в полном объеме использовать при анализе рынка и торговле до сих пор до конца не ясно.
Периодически, в моменты моих особо удачных торговых экзерсисов, типа приведенных на рисунке внизу, возникает пик интереса к SWT-методу и спрос на индикаторы (а теперь и на роботы, которым нет и недели отроду).

 


( Читать дальше )