swt-метод

Исследую потенциальную прибыльность скальперской торговой стратегии с перспективой написания ТЗ на торговый робот. Интересует эволюция прибыльности во времени.
Параллельно торгую эту же стратегию вручную.

Инструмент EURUSD.
Таймфрейм -1 мин. Исполнение сделок по цене открытия бара, следующего за баром, на котором сформирован торговый сигнал.
Рассмотрен торговый период 4 недели — 5 циклов со сдвигом на одну неделю вперед до сегодняшнего дня (последний цикл немного короче). Фактически рабочий период не 4 недели, а примерно 2.5, так как примерно треть торгового периода занимает переходной процесс в индикаторах.
Параметры стратегии неизменны для всех торговых периодов.

Вроде бы все неплохо....
Убыточных циклов нет.
Худший результат — 9700пп за 4 недели (в четвертом знаке).
Лучший — 40816пп ( в четвертом знаке).

Детальный анализ сделок показывает, что руками сделал бы лучше. В основном за счет установки безубыточных стопов.
Сравнение ручной и механической работы показывает, что робот более дисциплинирован и не зевает точки входа. Трейдер зевает, ночью спит и склонен к повышеному риску и открытию позиций большего объема, что наказуемо рынком. Будем бить трейдеру по рукам.










( Читать дальше )

Продолжаю размышлять над роботом… Зацепила меня эта зараза. (А может все-таки построить робот?). Энтузиазма добавило выступление Йеллен в четверг вечером. Эта баба cвоими речами обрушила таки рынок евро и ополовинила прибыль на счете. Пока я спал. Я потом проснулся и еще добавил. 
А роботы не спят, не держат убыточные позиции больше заданного лимита и не добавляют когда не надо этого делать...



Но вернемся к нашим баранам.
Тест проведен на Метасток.
Автоматический метод торговли, по чисто техническим причинам,  не учитывает направление старших трендов, но это можно учесть внешним управлением, задавая направление торговли BUY/SELL/BOTH. Т.е. эта проблема может быть решена вручную.

( Читать дальше )

Золото прорвало верхнюю границу ключевого канала дневного тренда 1097.50-1110.30 ( GOLD – 15.09.15. Очередная попытка роста к верхней границе ключевого канала 1097.50-1110.30   ), открывая для тестирования уровень локального сопротивления 1130.00, прорыв которого приведет к восстановлению восходящего движения в рамках краткосрочного тренда с целью на уровне 1170.25.

Краткосрочный тренд возвратился в фазу восходящей коррекции, но среднесрочный пока что остается нисходящим.
Рекомендуем удерживать лонг, оставив стоп за нижней границей ключевого канала 1097.50-1110.30.

Уровни сопротивления: 1110.30, 1130.00, 1170.25, 1257.55, 1590.00, 2370.00.
Уровни поддержки: 1100.80, 1097.50, 1095.50, 1077.25, 1040.00, 815.00.


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Брент продолжает движение в рамках нашего прогноза в направлении поддержки 41.75.



Рынок прорвал нижнюю границу ключевого канала  47.15-53.04 и продолжает снижение в зону нижней границы канала краткосрочного тренда 41.75-54.20, прорыв которой может снизить цены до 40 долларов за баррель.

Торговая тактика.
Удерживать продажи с целью в зоне уровня краткосрочной поддержки 41.75.

Уровни сопротивления: 50.32, 53.04, 54.20, 73.35, 92.50.
Уровни поддержки: 47.45, 47.15, 46.65, 41.75, 40.00, 32.80. 

SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Чёт утратил нюх… Попытка разгона двух счетов окончилась неудачей. В запасе остался еще один, покрупнее. По нему ухожу на недельку на отдых, чтобы сбросить зашоренность из мозгов.
Торговалось золото по сценарию среднесрочного роста, но золото ушло вниз.
Попытки продаж были неудачными из-за ожидания восходящего тренда и тоже привели к убыткам.



Очередные два счета слиты в полный ноль. Один из них управляемый, который находился на этапе восстановления после просадки, и по которому в блоге смартлаба шел мониторинг ( SWT-трейдинг. Вниз падать легче, чем взлететь. ), и еще один, непубличный.
В общем классический случай торговли в «пиле» с полным крахом.
Остаток средств с управляемого счета выведен в другой ДЦ с более приемлемыми  условиями и задействован в программе игры на спички — разгон с копеечных сумм.

( Читать дальше )

Золото протестировало зону краткосрочной поддержки 1100.80, реализовав цель снижения в раках краткосрочного тренда по сценарию, опубликованному в воскресенье: Золото прорвало нижнюю границу ключевого канала 1133.20-1168.40.



Рынок прорвал нижнюю границу ключевого канала локального тренда 1133.20-1168.40 и протестировал краткосрочную поддержку 1100.80, прорыв которой продолжит снижение в зону среднесрочной цели на уровне 1077.25.


SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.
(Анализ проведен на примере фьючерса BRN на нефть марки брент.)


( Читать дальше )

Парциальный краткосрочный тренд по-прежнему направлен вниз (Брент разворачивается вниз в зону уровня 41.75. ). Нефть направляется в зону нижней границы канала 41.75-54.20, прорыв которой может снизить цены до 40 долларов за баррель (ниже вряд ли).
Если не дергаться на каждый чих рынка, ситуация со вчерашнего дня принципиально не изменилась, цены немного снизились, но все идет по плану.

Вчера:



( Читать дальше )

Как мы уже писали 2 сентября Брент не смог прорвать ключевое сопротивление 54.20.
Не смог ну и не смог, важнее, что же будет дальше.
А дальше ожидается вот что.
Уже пару часов, как парциальный краткосрочный тренд развернулся вниз. Т.е. поторговавшись в окрестности верхней границы канала 41.75-54.20 нефть развернулась в рамках краткосрочного тренда и направляется в зону нижней границы канала, прорыв которой может снизить цены до 40 долларов за баррель (ниже вряд ли).
Возврат рынка вверх и прорыв верхней границы канала 41.75-54.20, который продолжил бы рост цен в рамках среднесрочного тренда с целью на уровне 73.35, сейчас маловероятен. Сначала вниз.




SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода

GOLD – 07.09.15 (премаркет). Золото прорвало нижнюю границу ключевого канала 1133.20-1168.40.

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.


( Читать дальше )