swt-метод

Биткоин дает очередной шанс для инвесторов. Это уже не та ситуация, когда стоимость криптовалюты росла в десятки и сотни раз. Теперь инвесторы довольствуются десятками процентов, а рынок по своему потенциалу роста и относительной волатильности приближается к традиционным рынкам.
Что касается текущей ситуации. то цель краткосрочного роста на уровне сопротивления 12358.66, намеченная в нашей предыдущей публикации, реализована. После достижения цели рынок ушел на коррекцию в рамках дневного, а возможно и локального, трендов, что указывает на технические факторы, определяющие движение котировок.
С учетом того факта, что поддержка дневного тренда на уровне 11567.69 прорвана, при оценке рисков следует исходить из возможности отката до локальной поддержки на уровне 10359.28, прорыв которой по техническим показаниям приостановит или отменит сценарий роста и поставит под угрозу спекулятивные позиции с кредитным плечом.
В целом техническая картина остается благоприятной для продолжения восходящего движения с целями в зоне уже достигнутого максимума года на уровне 13857.20 и выход в зону среднесрочной цели на уровне сопротивления 15720.14.
Перегрева рынка пока что не наблюдается, нет ажиотажных покупок, чреватых мгновенным разворотом рынка и уходом на глубокую коррекцию.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

В нашей предыдущей публикации, основываясь на развороте вверх локального тренда, мы сделали поспешный вывод, что нефть завершила краткосрочную нисходящую коррекцию. Но нефть ничего не завершила, цель локального роста на уровне 59.35 так и осталась нереализованной, а рынок развернулся внутри канала локального тренда 54.72-59.35 и стремительно обвалился вниз, реализовав таки цель краткосрочного нисходящего тренда на уровне 54.40, причем даже с превышением, провалившись до уровня 53.51.
Концепция меняется. Рост рынка пока что не рассматриваем, рассматриваем движение вниз. По крайней мере до тех пор, пока рынок не докажет нам обратное.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается в восходящей коррекции, но с признаками разворота вниз.
Долгосрочный тренд — гистограмма красного цвета графика недельного масштаба — нисходящий. Цель внизу — уровень поддержки 26.03.

( Читать дальше )

Биткоин продолжает краткосрочный рост после прорыва верхней границы ключевого канала локального тренда 9098.90-11275.84. Цель краткосрочного движения — уровень сопротивления 12358.66, однако спокойный характер движения котировок и отсутствие инверсии волатильности дает хорошие шансы на прорыв краткосрочной цели, выход в зону максимума года на уровне 13857.20 и выход в зону среднесрочной цели на уровне сопротивления 15720.14.
Повышенное внимание следует проявить, если вдруг начнется бурный рост биткоина, что чревато резкими откатами и фиксацией прибыли крупными игроками. А это может привести к неоправданным потерям на торговых платформах с недостаточной ликвидностью, особенно при использовании кредитного плеча.

Технический анализ трендов.
 

Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — остается восходящим с целью в зоне исторических максимумов инструмента, прорыв которого открывает для тестирования цель глобального роста на уровне 28600 (на графике не показан).

( Читать дальше )

Кластер поддержек на уровне 9098.90 устоял. Повторная попытка рынка выхода вниз в зону среднесрочной цели на уровне поддержки 8723.17 успехом тоже не увенчалась. Медленно, шаг за шагом, оттолкнувшись от кластера поддержек 9098.90, рынок начал движение вверх, приобретая некоторое ускорение на момент распечатки графиков.
После прорыва верхней границы канала дневного тренда 9120.00-9502.67 восходящее движение приобрело форму коррекционного локального разворота вверх, затем восходящего локального тренда с целью на верхней границе ключевого канала 9098.90-11275.84, а после прорыва уровня сопротивления рынок восстановил восходящее движение по краткосрочному тренду с целью на уровне сопротивления 12358.66.
Среднесрочный тренд пока что остается в фазе нисходящей коррекции, но соответствующая волна уже показывает признаки разворота вверх.
Зону для восстановления и пополнения стратегических лонгов мы рекомендовали в нашей прошлой публикации от 31 июля. Сейчас, когда движение набирает ход, входить в рынок уже рискованно. Поезд уже отошел от станции и набирает скорость.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Когда заканчиваются тренды 1.
Когда заканчиваются тренды 2. Смотрим направление трендов. 

А теперь поговорим о том, как определить признаки завершения трендов в рамках SWT-метода.
Один из признаков — это признак разворота. Но разворот требует много времени и когда он свершился, то рынок часто уже далеко ушел от точки разворота.
Другой признак — целевые уровни возможного возможного завершения тренда, и эти цели поддаются расчету на основе парциальной волатильности — среднего размаха движений для данного тренда и рассчитываются и отображаются индикаторами метода.



На графике стрелками показаны цели движения вниз для краткосрочного тренда. 
Первая стрелка — цель предыдущего цикла падения. Вторая стрелка — цель текущего цикла.

Но здесь есть две проблемы.

Первая проблема. Цель — величина статистическая. Т.е. это среднее значение, математическое ожидание целевого уровня движения цены. А раз есть математическое ожидание, то обязательно есть и дисперсия. т.е. разброс значений уровней фактически достигнутых рынком. Из графика видно, что рынок немножко не дошел цели предыдущего цикла и практически пипс в пипс отработал цель текущего цикла.

( Читать дальше )

Когда заканчиваются тренды 1.

Когда заканчиваются тренды 3. Цели движения. 

А теперь поговорим о том, как определить признаки завершения трендов в рамках SWT-метода.
В SWT-методе график цены раскладывается на набор трендов, сумма которых и дает исходный график. Т.е. если взять все волновые тренды и просуммировать, то мы получим тот же график цены. А разные тренды показывают в каком временном диапазоне и в каком направлении идет текущее движение цены.
Итак, смотрим нефть WTI. И начинаем со старших трендов.



 На графике недельного масштаба все тренды в нижнем окне (стрелка) находятся в области отрицательных значений, т.е. движение идет преимущественно вниз.

( Читать дальше )

Когда заканчиваются тренды 2. Смотрим направление трендов.
Когда заканчиваются тренды 3. Цели движения.



Закончился ли медвежий тренд по нефти? И если да, то почему? И если нет, то тоже почему?

Сегодня при обсуждении на смартлабе моей кочерги обменялся парой реплик с уважаемым коллегой spebe, Потом зашел в его блог и обнаружил массу интересного материала. В частности вот эта публикация Оставаясь человеком во всем. О природе трендов. И многие другие.
Что могу сказать, чукча не читатель, но наверное зря. Иногда попадаются очень интересные материалы с интересным взглядом на вещи. И материалы эти совершенно незаслуженно часто остаются незамеченными в потоке интриг, скандалов и расследований. 

( Читать дальше )

Падение евро снова приостановилось, теперь в зоне среднесрочной поддержки 1.11058, от которой рынок ушел вверх на локальную коррекцию.
Тренды старших уровней иерархии направлены вниз, но тренды трендами. а эмоции эмоциями. Сегодня ожидается публикация решения ФРС по ключевой процентной ставке и ожидается снижение этой ставки. Одно можно сказать точно, реакция рынка будет эмоциональной. Но куда приведут евро эти эмоции можно только гадать.
Технически ожидается продолжение нисходящего движения. Но снижение ставки может вызвать разворот рынка вверх. А может и не вызвать, дескать рынок заранее все учел и взвесил. Оптимальная тактика в этой ситуации — дождаться решения, дождаться реакции рынка и пока схлынут первые эмоции. А уже потом спокойно и взвешенно принимать торговые решения.

Технический анализ трендов.



Основной тренд — гистограмма бирюзового цвета графика недельного масштаба — нисходящий.

( Читать дальше )

Попытки коррекционного снижения золота не оказались особенно удачными. Возможно на ситуацию повлияет публикация решения ФРС по процентным ставкам, и повлияет, как чаще всего бывает, парадоксально. Все будут ждать роста, а рынок возьмет и упадет. Но это будет вечером, а сейчас утро и золото растет, возвращаясь в зону цели долгосрочного роста на уровне сопротивления 1436.60.
Цель давно отработана и уже не является актуальной, но некоторое притяжение к ней все же наблюдается.
В ходе очередной нисходящей коррекции рынок показал минимум на уровне 1411.09, сформировав уже утративший актуальность ключевой канал дневного тренда 1411.09-1424.46 и прорвав верхнюю границу этого канала, а также протестировав цель локального роста на уровне 1433.39.
Тестирование локального сопротивления 1433.39 завершилось незначительным откатом, На момент распечатки графиков котировки возобновили рост и ожидается прорыв уровня 1433.39 и дальнейшее движение вверх. А в 21:00МСК нас ждет рост локальной волатильности и неопределенность.Но это локально, а стратегически золоту один путь — вверх, к максимуму 2011 года и далее, к уровню сопротивления 2205, рассчитанному на основе текущей волатильности рынка.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )

Нефть завершила краткосрочную нисходящую коррекцию. Первый тест верхней границы ключевого канала дневного тренда 54.72-57.42, предпринятый рынком на прошлой неделе, завершился откатом внутрь канала. Но повторная попытка после незначительного отката от уровня сопротивления 57.42 завершилась убедительным прорывом верхней границы ключевого канала. А обозначенное движение вверх по трендам старших уровней иерархии показывает намерение рынка идти к новым высотам, среди которых и краткосрочная цель на уровне 61.38, и среднесрочная на уровне 69.20, а возможно и долгосрочная на уровне 75.73. Однако это дело некоторого будущего, возможно далекого, возможно не очень. А текущая цель роста — кластер сопротивлений (59.35-60.90-61.38), после прорыва которого мы и будем говорить о целях старших трендов.
Относительно торговой тактики. Лонги, лонги и еще раз лонги. Покупать на откатах со стратегическим стопом за поддержкой 54.72. Для внутридневной торговли стоп можно размещать за минимумом предыдущего дня.

Технический анализ трендов.

( Читать дальше )