wealth-lab

Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

Может для кого полезно будет.
Обычно в настройке Symbol Info Manager возникате вопрос, что писать в Point Value для фьючерсов FORTS, в особенности для тех которые котируются через «Индикативный кус доллара» :))

Рассчитывается очень просто по формуле
Point Value WLD = Стоимость шага цены / Шаг цены — соотвествующие циферки бертуся с сайта биржи например отсюда http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-3.13
Вот так может выглядить табличка например при курсе 30.0085

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

Ну с импортом данных в Wealth-Lab оказалась все просто, даже без мануала можно разобраться.

1. Заходим на finam.ru в раздел «экспорт данных», и сгружаем текстовый файл. Я для эксперимента оставил настройки экспорта по умолчанию, только поменял дату начала:




Далее заходим в Wealth-Lab.

• Окно DataSets, правой кнопкой мыши — Create a new DataSet 
• Выбираем в окне ASCII Files-Next
• Выбираем папку, где хранится сохраненный с финама файлик
• Выбираем формат txt
• Выбираем Bar Scale — Minute, Интервал — 5 (то бишь 5 минут), ну а далее в интуитивно понятном окне подстраиваем формат интерпретатора под закачанный с финама файл:

( Читать дальше )

Поставил себе Wealth-Lab 6.4.
Поизучаю маленько, сравню с TSLab, в изучении которого я не продвинулся далеко.

Прога WLD стоит 800 бачей
Со скидкой можно купить за 500
Ежегодно 150 бачей.
Есть 30-дневный триал, в течение которого я планирую оценить полезность софта.

Есть альтернативные варианты конечно, но они пиратские и не очень комфортные. (Возможны неприятные сюрпризы, + ограничен функционал). Игорь Чечет и Дмитрий Власов рассказывали, что тех, кто скачивал и использовал хакнутую версию велслаба с торрентов wealh-lab может забанить и в будущем закрыть доступ к своим продуктам.

С удивленеим узнал, что для тех кто пользует легальную платную версию, есть автоматическая подгрузка данных с Финама. Надо просто поставить соотвествующее расширение. 

Насколько я пока понял, основное негативное отличие WLD от TSLab в том, что он не работает напрямую ни с какими российскими брокерами. Есть самописный коннектор к квику. То есть чтобы построить робота, необходимым условием является использование квика, который я терпеть не могу. TSLab дает возможность работать через интерфейсы многих брокеров или напрямую через Plaza II.

Где взять коннектор, как он выглядит ваще — не знаю. Вроде есть реализация на http://stocksharp.com/, и Игорь Чечет говорил, что выкладывал его в свободный доступ http://chechet.org/.

по мере развития событий буду делиться информацией


( Читать дальше )

Вырос видимо я уже из визуального конструктора ТСлаба… заказывать роботов тоже больше не хочу...
Записался на курсы программирования в компании StockSharp, буду осваивать язык C#, S#, WealthLab, Visual Studio и все такое))))
За этим будущее трейдинга! на мой взгляд)) хочется как то развиваться в этой области...
Пока прохожу начальный курс для чайников, башка трещит, без бутылки явно не разобраться)))))))
В целом пока все нравится, качественное обучение и недорого!



 
http://eugeny8.livejournal.com/ 

В понедельник 19 ноября на Smart-Lab прошел вебинар, посвященный инструменту Wealth-Lab который позволяет ранжировать и выбирать наилучшие торговые системы для конкретного финансового инструмента. Этот инструмент называется Strategy Ranking.

Провели этот вебинар Игорь Чечет и Дмитрий Власов. Вот краткая схема проведенного вебинара:



Для тех, кто хочет посмотреть полный вебинар (его длительность около полутора часов) — предлагаю видео этого мероприятия:




В понедельник (26 ноября) в 21 час на Smart-Lab состоится очередной бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета с названием «Вдохновение на создание торговой системы». Если Вам интересна эта тема — записывайтесь здесь...

Кто хочет посмотреть еще 7 вебинаров, посвященных алготрейдингу, которые проводили Дмитрий Власов и Игорь Чечет — подписывайтесь и получайте доступ к видео.

Всем привет.

С недавних пор заинтересовался торговлей акциями, диверсифицирую портфель так сказать.
В связи с этим возник один довольно остро стоящий вопрос к трейдерам, которые уже давно занимаются построением и оптимизацией стратегий на голубых фишках.


Какое проскальзывание вы можете посоветовать выставлять в настройках WL, в расчете, если торги будут вестись 1 млн. руб. на акцию.
Заранее огромное спасибо!

Сегодня 23 октября 2012 года на официальном сайте программы Wealth-Lab появилось сообщение о том, что вышла новая версия Wealth-Lab.NET v6.4. Ждали этого обновления мы целых 8 долгих месяцев — с февраля этого года.
 
В чем основное отличие новой версии программы Wealth-Lab от предыдущей?

Версия 6.4 построена на .NET Framework 4.0. Благодаря этому те операции, которые требуют много памяти будут выполняться быстрее. Речь идет о таких операциях, как тестирование стратегий с большим количеством финансовых инструментов а также операции оптимизации параметров с большим количеством прогонов.
 
Для всех появилась возможность скачать новую версию и в течение 30-ти дней бесплатно потестировать ее. Возможно удастся воспользоваться 30-ти дневным триальным периодом и тем пользователям, что раньше уже использовали его для другой версии. Так что пробуйте. О результатах просьба отписаться в комментариях.


( Читать дальше )

Многие трейдеры, приходя на биржу очаровываются простотой начальных установок при данном виде деятельности. И действительно, вроде бы что может быть проще — «покупай дешево, продавай дорого» и будет тебе счастье.

Однако не зря говорят, что черт кроется в деталях. И когда приходит время принимать решение — так что же делать, покупать или продавать — начинаются самые разные способы принятия решений.
 
Кто-то до изнеможения смотрит телеканалы типа РБК, читает журналы с «умными» мыслями аналитиков и переложив ответственность на чужие плечи входит в сделку. И вдруг если цена пошла не туда, куда хотелось бы начинают с наслаждением ругать горе-аналитиков, но все равно ждут от них сигнала на выхода из позиции.
 
Другие трейдеры никому не верят. Они верят только в себя и свою интуицию… Зачесалась левая пятка — значит покупай. Если правая — продавай… Причем, как ни странно, иногда даже такой подход бывает успешным. Какое то время.


( Читать дальше )