Latency Arbitrage, HFT разговоры и около
Latency Arbitrage, HFT разговоры и около
Есть с нуля мною написанный инструмент для внутрибиржевого latency arbitrage с временем обработки тика датафида ~0.2микросекунды (с уже вычтенными сетевыми расходами), сетевой стек и многопоточный код накидывает еще ~0.3 микросекунды на тик, итого на круг(за вычетом пинга) выходит ~0.5 микросекунд. Арбитражит датафид сугубо по контенту, временные метки от биржи не нужны.Знаю, как допилить до ~0.1 микросекунды сам процессинг. Как далее бороться за уменьшение издержек на сеть тоже знаю куда двигаться(FStack, кастомное железо от Solarflare и прочее).На Битмексе ловятся дельты в моменте до сотен миллисекунд(обычное дело десятки миллисекунд), на том же Бинансе-десятки миллисекунд.Вопрос-кто занимается арбитражами латентности на современных техстеках/инструментах, это нормальные цифры или медленно и есть куда дальше стремиться?Кто вообще сейчас этой темой занимается на форуме? Что-то мало с кем можно на эти темы пообщаться, кручусь в полнейшем информационном вакууме.Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
