фьючерс MIX

Добрый день, друзья!

Подскажите, пожалуйста, кто хорошо знает российские фьючерсы.

У фьючерса на индекс МосБиржи с экспирацией в сентябре 2023 г. (MXI-9.23) сейчас гарантийное обеспечение (ГО) составляет 47 296,5 руб. При стоимости контракта 275 700 руб. плечо, которое даёт этот фьючерс, составляет примерно 1:5.

У мини-фьючерса на индекс МосБиржи с экспирацией в сентябре 2023 г. (MXI-9.23) сейчас гарантийное обеспечение (ГО) составляет 4 724,07 руб. При стоимости контракта 2 748,40 руб. плечо, которое даёт этот фьючерс становится «отрицательным» (примерно 2:1).

Почему такая коллизия и какой смысл торговать мини-фьючерс, если его ГО превышает стоимость базового актива? 

Заранее благодарю за комментарии.

#ММВБ
Таймфрейм: 4H

Когда 11-го октября я сказал про индекс ММВБ и акции РФ, что их надо брать – мало кто поверил в рост РФ фонды: t.me/waves89/4339. Все носились с мобилизацией и новыми территориями. А с тех пор мамба выросла на 40%. Многие акции ещё сильнее. Волновой анализ продолжает позволять зарабатывать на страхах и маниях толпы. С его помощью вы узнаете в какие моменты стоит торговать против толпы, а в какие стоит к ней присоединиться.

На малых таймфреймах продолжается запланированный рост тоже: t.me/waves89/5175. А я продолжаю советовать оставаться в позиции по большинству бумаг, за исключением Сбера.

Начавшаяся неделя может стать весьма значимой для индекса московской биржи, и не только из-за ПМЭФ. Мы можем увидеть смену растущего тренда. Ниже постарался под разным углом обзора проанализировать этот вопрос.

Рынками правят потоки капитала. В условиях частичной изоляции нашего рынка одним из значимых потоков явл-ся дивидендные выплаты. Но дивидендный период завершается, основные выплаты уже прошли. Из предстоящих остаются Лукойл, Татнефть, МТС, но не факт, что этого хватит для роста всего индекса.
На этой неделе проходит ПМЭФ, что способствует появлению новых договоренностей и позитивных новостей по ряду эмитентов, но по факту его завершения вероятна фиксация прибыли: «покупай на ожиданиях, продавай — на фактах».
А что тяжеловесы индекса? В конце концов, даже один Сбер способен вытягивать индекс. Но Сбер находится во флэтовом движении, он почти никак не отреагировал на сильный опубликованный отчет. Лукойл после дивидендного гэпа не смог набрать силы для его быстрого закрытия и ушел вниз. Газпром вообще фундаментально слаб, он способен в моменте лишь на отскок.

Быки уверенно проходят локальный максимум по фьючу и коррекцию дальше не продолжили. Совсем близко максимум, очень интересно посмотреть что за ним, учитывая признаки распределения и фактор глобалки.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

🗣Ну что, в пятницу особо ничего интересного не было, индекс открылся гэпом, постоял и уже к закрытию сессии пошла локальная фиксация перед выходными.
👉За выходные негатива не обнаружил, так что рынок уже может отреагировать положительно. Но максимально интересно было бы пойти на тест лок. поддержки 2690 и отсюда уже рассматривать лонги. Да и по многим инструментам жду небольшого отката.

👉Вот почему я советую фиксировать сделки перед выходными ( особенно, когда весь мир торгует, а в России выходной). Наглядный пример: Нефть с открытия теряет более 3%, а кто-то пренебрег этим и сегодня мягко говоря обрадуется.

Вотч лист:
SBER — покупка 240, цель 244
GTRK- покупка 81, цель 87
RASP — покупка 281, цель 298
RTKM — покупка 70.5, цель 74
OZON — покупка 1960, цель 2040
_______
Всем хорошего дня и удачной торговли!

🗣Ну что, вчера индекс начал закрепляться над отметкой 2690 ( локальная поддержка) и пока на тест поддержки 2660 не собирается.
📈В рамках пятницы можно присмотреться к лонгам к от локальной поддержки (2690) с целью ~2740 и уйти спокойно на выходные)) Пока взгляд такой. Если лок. поддержку не удерживают, то уже будем смотреть на следующей недели.

👆На сбере похожая картина. Консолидируется над отметкой 240, расторгует вверх, задаст тонус для всего рынка.

❗️Сегодня пятница — фиксируйте позиции, не переносите сделки через выходные без запаса прибыли. Берегите свои депозиты!

Вотч лист:
SBER — покупка 240, цель 244
GTRK- покупка 81, цель 87
NVTK — покупка 1315, цель 1400;1450
RASP — покупка 281, цель 298
_______
Всем хорошего дня и удачной торговли!

     Риторический вопрос к адептам индексного инвестирования. Особенно к тем, которые «надо покупать БПИФ на индекс, потому что самому собрать точный индекс тяжело». Подразумевается: тяжело, но надо, индекс — это святое, надо его чтить на 100%, не дай бог только на 98%. А вы вообще можете точно описать, что такое, к примеру, индекс Мосбиржи, что в него входит и почему, какая методика расчета и ротации?

     А сколько всего у Мосбиржи индексов? Какие там коэффициенты при отборе бумаг? Почему именно они? Короче, если одной фразой — кто вообще читал эти регламенты? На всякий случай, гляньте. Ссылку можно не давать, это не прячется, лежит на видном месте сайта биржи, ищется на раз-два. Но чтиво тяжелое. Если вы не любители формул и бюрократических процедур, это из серии «от скуки мухи дохнут». И там долго, не страница и не даже не десять.

     Если что, это не претензия и не наезд. Я и сам считаю, что индексное инвестирование — нормальный первый шаг (многие могут им и ограничиться).

🗣Ну что, индекс продолжил с открытия движение вверх, но к вечеру немного накренился, закрылся +0.5%. Все таки жду до конца недели тест отметок 2660 и оттуда уже присматриваться к новой волне роста, но это исключительно технически. В игру может вступить геополитика, тогда все эти ожидания моментально перечеркиваются. Так что смотрим вверх, но не забываем о рисках!

🛢Нефть — с начала недели нефть штурмует сопротивление 78, но пока без результата. Если пробиваем и закрепляемся, то потенциально можем увидеть направление движение. Давно на этом инструменте не было структурного тренда, рванный боковик с начала мая.

Вотч лист:
SBER — покупка 237, цель 244
GTRK- покупка 81, цель 87
YNDX — покупка 2300, цель 2400
BELU- покупка 4100, цель 4500
NVTK — покупка 1315, цель 1400;1450
_______
Всем хорошего дня и удачной торговли!