фьючерс MIX

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро!

Вчера мы стали свидетелями крутой ситуации. А именно той, которую давным-давно обсуждали, но тогда как-то казалось это не сильно реальным. Про что это я? Про то, что вчера рынок РФ показал сильное движение наверх, а США – очень резкое вниз.

Маленькая ремарка. Да, это лишь один день, такое может совпасть, то есть быть просто случайностью «звезд». Но давайте попробуем проследить за развитием и уже сейчас проанализируем, насколько это закономерно.

Пока по традиции начинаю с Америки))

Итак поехали.

SP500.  Долго я ждал этого момента. По итогам вчерашнего дня таки получен пробой 4200. Чем характерна данная отметка? Это сильный уровень, который был копейка-в-копейку подтвержден накануне, днем ранее (употребляю именно нашу копейку, учитывая динамику доллара к рублю).

Индексы в плюсе на 6%:
закрытие 2318,5 ММВБ, РТС 999,84.
Волатильность 81, минус 3%.
***
В лидерах роста с плюс ок. 9% :
Газпром, Сбер, Новатэк, Лукойл, Татнефть преф, Тинькофф груп.
МКБ +10%.
***
На повышении 5%+:
Сбер преф, ВТБ,
Яндекс, ДВМП, НМТП, МТС,
ГМК, Эн+ групп, Русал,
Сургут, Татнефть, Мечел преф.
***
Самая просадка в Ленте и МД Медикал груп с минус 4%.
В минусе:
Петропавловск, Бурятзолото,
Звезда, Диод, Иркут, Ковровский мех. з-д,
Красный октябрь, РГС,
Квадра и оно же преф, ТГК-2 и преф,
Полметалл, КИВИ, Русагро, HHRU.
***
Металлы в малом диапазоне предыдущего дня, в снижении древесина.
Энергия в плюсе.
Рубль к доллару нейтрален.
Балтик драй +2%.

С учётом прошедший недели я не питал каких-либо иллюзий о росте российского фондового рынка в понедельник. Как итог мы сходили ниже 2200 пунктов и явно продолжим падение. Ситуация в мире такая, что наш фондовый рынок оказался в ловушке и чтобы выпутаться из неё, необходимо нащупать очередное дно. Сколько продолжиться падение и когда произойдёт «полное погружение» будет зависеть от ряда факторов, но месяц май явно будет откровением для частных инвесторов. Теперь перейдём к тем факторам, которые не дают окрепнуть нашему фондовому рынку:

📉 Государство разрешило до конца 2022 года не раскрывать отчётность. А некоторые эмитенты даже удалили свои прошлые отчётности с сайтов. Теперь сложно будет определить какая перспектива ожидает ту или иную компанию. Вкладывать в неизвестность у многих частных инвесторов нет желания.

«Нет, Россия не сердится, Россия сосредотачивается» (Недельные свечи)




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ минус 2 процента, РТС в плюсе почти на полтора процента, закрытие на 2186 и 941, соответственно.
Волатильность 84, +2%
Наибольшее снижение в:
Тинькофф груп — 16%
HHRU -12%
Яндекс и Полиметалл -10%
Киви, Пятерка и Акрон -9%
Петропавловск -8%
Русагро -6%
***
В минус ок. 5%: Аэрофлот, Полюс, ФСК, Мечел преф, ОВК, Эн+ груп.
***
В плюсе:
Русгидро, ТГК-14, Квадра, Мосэнерго,
ПИК, Самолет, ГМК,
ОАК, РГС, Красный октябрь, МД Медикал груп.
***
Рост ок. 3%: Магнит, Лукойл, Татнефть преф.
***
ТГК-2 +6%, ТГК-2 преф +21%,
Лента +14%
***
Рубль к доллару нейтрален.
В минусе: металлы, древесина, нефть.
В плюсе газ и этиловый спирт.
Индекс Балтик драй плюс 3%.

Индекс МБ сегодня
Апрошлую неделю индекс закрыл ниже 2265.
Индекс сдал 2665 но пока держит зону 2200-2223.
Сегодня попробует выбить ее вниз.

Если удастся — то добавки пока скину, перезайду в районе 2060.
Альтернатив к росту у нас нет в принципе.
Цели 3080-3226. 

50% даст быстро.

В отличии от сипы — которая обречена на ход 3800-3600.

Мы свое очищение уже прошли и падение Запада нам уже в принципе не важно.

Удачи
vk.com/id448095944




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индексы в снижении:
ММВБ на 1,7%, закрытие 2232,23
РТС на 3,5%, закрытие 928,3.
Волатильность минус три, 82,8.
***
Большая просадка: Самолет -14%, Тинькофф груп -9% и Полиметалл -7%.
Следующие в снижении, ок.5%:
Глобалтранс, Русагро, OZON, HHRU, FIVE, FIXprice.
***
Максимальный рост в ВСМО Ависма и ТГК-2 преф, на 7 и 6,6 процентов, соответственно.
***
На повышении ок.3-4%:
Яндекс, Мвидео, ТГК-2, ЛСР, Татнефть.
***
В небольшом плюсе:
Роснефть, Северсталь, НЛМК, ММК, Русал,
Алроса, Распадская, НМТП, ОВК, Русгрейн, Ютейр,
Селигдар, Русолово, Электроцинк,
Мосэнерго, Россети Центр, Квадра преф,
Сбер преф, Мечел преф, Татнефть преф, Транснефть преф, НКНх преф.
***
В минусе: металлы, энергия, древесина, рубль против доллара.
Рост в индексе доллара и индексе Балтик драй.

Индексы МосБиржи, что основной, что мини сигналят, общее настроение — Шортовой.

Уровень поддержка, о который в последнее время цена запнулась и остановилась — 2291,05.

От него в прошлом курс получил энергию для рывка на Север.

После Закругления, подошли в падении к уровню, после касания, образовался Ложный пробой 19.04.2022.

20.04.2022 — один день простояли в максимуме Отката.

21.04.2022 — опять падение, котировка остановилась прям над уровнем, Клоуз над Лоу, Клоуз над уровнем.

Все готово к дальнейшему падению с пробоем в Шорт.

Индексы закрылись разнонаправленно:
ММВБ 2271, минус 2,5%
РТС 961,5, плюс 0,11%
Волатильность 85, снизилась на 4%
***
Максимальный рост в Самолете +25%, плюс 6% ОАК, рост 3-4,5% : ММК, ЛСР, Иркут, КАМАЗ, МД Медикал груп.
***
В легком плюсе:
Фосагро, Алроса, Ростелеком, Система, ПИК,
Мвидео, Лента, Сегежа, Черкизово, Белуга,
Распадская, ОВК, НМТП, Эн+ груп, ВСМО, Звезда,
Русал, Русолово,
ТГК-1, ТГК-14, Россети Москвы и Центра,
Квадра и преф, Сургут преф, ТГК-2 преф, НКНХ и преф,
FIVE, HHRU, Fixprice, Русагро.
***
Самая большая просадка ок.8% в: Лукойл, Яндекс, Русгрейн.
Ок. 4% в: Газпром, Аэрофлот, ДВМП, РГС, Тинькофф груп.
***
В росте энергия и древесина.
Индекс доллара в слабом плюсе.
Рубль к доллару растет.

Вывод окончательный. ММВБ-кухня. Арбитража рынка нет.
После отрезания ММВБ от мировых бирж котировки на ММВБ перестали коррелировать с чем либо. Конечно, какое-то отношение циферки, рисуемые на ММВБ, имеют к мировым ценам, но фактически фантазия нашей биржи практически ничем не ограничена.
Вообще, полет фантазии нашего бизнеса, что на бирже, что в торговле, что в банках, стал просто неограничен. Просто посмотрите на курс валюты на споте ММВБ, курс валюты обмена в банках, курс валюты в импортных товарах, курс валюты в наших интернет магазинах и просто обалдеете. Похоже всё пошло вразнос.
Всё это связано с разрушением конкуренции. Вы не можете спокойно купить валюту на споте и вывести в нал. Не можете купить товар в Европе или США.Кругом возникли всякие искусственные ограничения, затрудняющие пространственный и временной арбитраж. А без арбитража рынка нас ждет совсем друой арбитраж. Арбитраж чиновников и арбитраж толпы. Вы не боитесь? Зря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс ММВБ +0,57% на закрытии, 2330,7.
РТС плюс три процента, 960.
Волатильность 88,8, рост на полтора процента.
***
Максимальный рост в Русгрейн +20%, Стволовые клетки +14%, ВСМО +8%, и по +6,5% в:
Магнит, FIXпрайс, Аэрофлот.
***
Рост ок.5%+ в:
НЛМК, ГМК, Самолет.
***
Рост 3-4%:
Мосбиржа, ВТБ, РГС,
FIVE, VKCO, OZON, HHRU,
Аптеки 36,6,
Северсталь, Алроса, Петропавловск, ИРАО ЕЭС, Татнефть.
***
В слабом плюсе:
Сбер, Тинькофф гр,
Роснефть, Сургут и преф,
Башнефть преф, Татнефть преф, Транснефть преф, Сургут и преф,
Русагро, Фосагро, Полюс, Распадская, Сегежа,
Русолово, ММК, Электроцинк,
Ростелеком, Детский мир, Лента,
Фармсинтез, КИВИ, Ютэйр,
ОВК, ОАК, Диод, Ковровский мех з-д, Звезда, Саратовский НПЗ,
Россети Центр и Москвы, НКНХ и преф,
Система, ПИК, ЛСР.
***
Наибольшая просадка в 7,5% в ТГК-2, по 6% в ТГК-2 преф и НМТП.
Следом в минус 3-4%:
Лукойл, Яндекс, Мосэнерго, Черкизово, Бурятзолото.
***
В минусах энергия и медь, в плюсе золото и древесина.
Индекс доллара минус процент, рубль к доллару растет.

 «Клиента надо приучить к мысли, что ему придётся отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты», – говорил Остап Бендер. 

 1. Испытание убытками. Бычий рынок не может продолжаться бесконечно. Нас ждет, как минимум, волатильный боковик, в котором портфели, созданные в последние годы, рискуют уйти в убыточную область.

2. Испытание длительностью просадки. Логика последних лет “выкупи любую просадку” рискует сломаться. Роста не будет год и более.” 

«Замес будет долгим, трудным и нередко, болезненным» Давайте пока 400 капель валерьяночки и салат.

#утренняя_аналитика

Всем доброе утро, дорогие подписчики!

Вчера был хороший пролив по российскому рынку. Кстати, как показал предварительный опрос, большинство на канале таки оказались внуками или внучками Ванги. То есть для большинства вчерашнее падение было ожидаемо, технически, разумеется.

На самом деле, из вчерашнего поведения можно сделать некоторые выводы. Обратимся к индексу IMOEX2. Это тот же ММВБ, только без пропусков по времени, поэтому более чистый.

— Итак, мы имеем февральский обвал и минимум 1683.

— У нас есть локальный максимум после открытия биржи 2842.

Медиана данного диапазона находится на отметке (2842-1683)/2+1683=2262,5 ~ 2263

Что такое 2263? Это сильный уровень, который дополнительно подтверждается ценой закрытия 24 февраля.

Таким образом, можно с определенной долей уверенности предположить, что тестирование середины обозначенного диапазона было целью вчерашнего пролива. По факту мы фиксируем даже ложный пробой и возврат.