Опционы на природный ГАЗ - вчера, сегодня,завтра
Итак, сегодня день экспирации опционов на газ.
Фьючерсы на природный газ уверенно вошли в ТОП-3 самых популярных фьючерсов.
Опционы тоже оживились и стали более привлекательными.
Открытые месяц назад c исполнением 25.05.23 позиции ( продажа широких стрэнглов по прогнозу БА в коридоре 2.0 ...2.5) с возможным частичным/полным хеджем через фьючерсы сегодня благополучно истекают в ноль.
-С3.50
-С2.60
-С2.50
-P1.90
-P1.95
-Р1.50
Все наши расчеты по доходности оправдались.
Стратегия рабочая и заслуживает включения в опционный портфель.
Начинаем набирать новые позиции на NG-6.23
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
Опционы на газ по отдельности или в связке с фьючерсами пригодны для более широкого использования.
Волатильность в 50-70% (IV) очень привлекательна для краткосрочных или долгосрочных операций.
Глубина фьючерсов до 5 месяцев и опционов до 3 месяцев позволяет строить спрэдовые комбинации практически любой конфигурации.
Фьючерсы на газ на FORTS стали активно использоваться в нефтегазоспрэдах ( см. топики Fedosoni)
Авто-репост. Читать в блоге
>>>