фьючерс ртс
-
картинки — это сила! на них мы с детства смотрим, поэтому и нравятся
Игорь, помнишь вчера написал?
по моей модели получается, что при росте до 63.5 там может начаться разворот вниз
у меня показывает 12.00 — 14 .00 завтра
Ge Wot, да мне пох на нефть, у меня фртс в шортах, а они не всегда дружат, как ты заметил
Игорь, в акциях всю просадку выкупили
Ge Wot, да вижу
Игорь, развод, не пропорционально выкупиликартинки — это сила! на них мы с детства смотрим, поэтому и нравятся
Игорь, помнишь вчера написал?
по моей модели получается, что при росте до 63.5 там может начаться разворот вниз
у меня показывает 12.00 — 14 .00 завтра
Ge Wot, да мне пох на нефть, у меня фртс в шортах, а они не всегда дружат, как ты заметил
Игорь, в акциях всю просадку выкупили
Ge Wot, да вижукартинки — это сила! на них мы с детства смотрим, поэтому и нравятся
Игорь, помнишь вчера написал?
по моей модели получается, что при росте до 63.5 там может начаться разворот вниз
у меня показывает 12.00 — 14 .00 завтра
Ge Wot, да мне пох на нефть, у меня фртс в шортах, а они не всегда дружат, как ты заметил
Игорь, в акциях всю просадку выкупиликартинки — это сила! на них мы с детства смотрим, поэтому и нравятся
Игорь, помнишь вчера написал?
по моей модели получается, что при росте до 63.5 там может начаться разворот вниз
у меня показывает 12.00 — 14 .00 завтра
Ge Wot, да мне пох на нефть, у меня фртс в шортах, а они не всегда дружат, как ты заметил
Железные сигналы. RTS & BRENT. Чувствуете манипуляцию? 10/09/19
Вместо движения вчера получили скучный флэт. Цели оставляем вчерашние. Стопы поменьше, внимания побольше и в убытке не будем. Пружина сжимается и в какой-то момент должна выстрелить.
РТС. Цели 133530-133080-132470-130800
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Идем на "рекорд"
Вот таблица среднедневных моих волатильностей на фьючерсе RI по годам за всю его ликвидную историю
которая демонстрировалась в недавнем видео.
Но самое интересное, что с этом году до 9 сентября этот показатель равен 0.88%, т. е. меньше, чем в «рекордном» 2017-м. Год, правда, не окончен.
Почему так? Не секрет, что лонг RI~лонг индекс Мосбиржи+шорт доллар. Корелляция этих компонент 0,28, т. е. СКО RI примерно на 10% больше максимума из СКО индекса Мосбиржи и доллара. А значит низкая волатильность объясняется прежде всего низкой волатильностью компонет RI. Ну за исключением лет резкой девальвации волатильность первой компонеты, как правило, больше. Не является исключением и нынешний год. Таким образом низкая волатильность RI объясняется низкой волатильностью индекса Мосбиржи. Почему так, если индекс Мосбиржи вырос с начала года на 17,6%, что даже больше роста индекса за весь 2018 год? Причина в отсутствии «фронтальных» движений всего рынка. Более того, если из индекса убрать такие эмитенты, как SBER, GAZP, GMKN, VTBR и SNGS+SNGSP, то мы получим вообще отрицательную динамику индекса по году. А рост в перечисленных эмитентах происходил, как мы помним, неодновременно: в начале года росли SBER и GMKN. потом «выстрелил» GAZP, потом VTBR, потом GMKN, потом SNGS+SNGSP и снова VTBR и немного GMKN. При этом в периоды роста упомянутых эмитентов, другие перечисленные эмитенты «пилились», тем самым сокращая волатильность индекса Мосбиржи.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Когда шло понятно вверх, народ тут активным был. А щас непонятки
Игорь, по нефти та же история
Сделки по торговой стратегии «Охота на РТС» 09.09.2019
Сделки по торговой стратегии «Охота на РТС» Владислава Ардашева 09.09.2019
Авто-репост. Читать в блоге >>>
фьючерс ртс
Форум для обсуждения фьючерса на индекс РТСЧтобы купить акции, выберите надежного брокера:
