Вот еще касательно фида по фьючерсам. В дни высокой волатильности отлично вели себя фиды CQG, Rithmic and TT, лаги были у IQFeed and Gain. Про других не знаю, отпишитесь если кто пользуется другими фидами
По слухам, распилило очень многих… Меня тоже… К такой волатильности не привыкли.
QCAP, ты откуда эти слухи берешь?:) Вас распилило потому что вы привыкли торговать уровни в условиях низкой волы. А то что размер позы и стопы надо адаптировать по воле наверное мало кто слышаля же торгую позиционно. Взял хороший Профит вниз. Сейчас встал вверх с коротким стопом. Думаю уже достаточно перепродали в моменте
Тимофей Мартынов, Слухи беру от брокеров у которых торгую, это скорее факты а не слухи. Я не говорю про тех кто торгует в кухнях или 1-15 лотами с маржой в 500 долл,. Или про тех у кого позы в 1000-5000 лотов. А про дейтрейдеров у кого средний вход 20-50 лотов. Еще я участник одного закрытого клуба где торгуют такие трейдера, человек 200-400. Вот на их комментариях я и разместил пост. Обычно волатильность оценивают по 20 предидущем торговым дням и многие готовы урезать размеры поз и увеличить профит и лосс по позам. Но не всегда это получается. Важный фактор не только волатильность и ренджи, но еще и скорость изменения цены. Вот на этом многие и попали. Поздравлю с хорошим входом в шорт и конечно удачи в новом лонге с коротким стопом, который как ты сам сказал не подходит к текущей волатильности
По слухам, распилило очень многих… Меня тоже… К такой волатильности не привыкли.
QCAP, ты откуда эти слухи берешь?:) Вас распилило потому что вы привыкли торговать уровни в условиях низкой волы. А то что размер позы и стопы надо адаптировать по воле наверное мало кто слышаля же торгую позиционно. Взял хороший Профит вниз. Сейчас встал вверх с коротким стопом. Думаю уже достаточно перепродали в моменте
Во всей этой эпопеи с SP500 есть один нюанс. С того места откуда он падал падение (коррекция) могло быть только обвальным и никаким другим. ОН НЕ МОГ ПЛАВНО СНИЖАТЬСЯ. Так как этого никто не понимает, то отсюда и паника, что рынок валится. У рынка не было там альтернативы. Я хочу сказать, что есть места, когда по другому движение невозможно, это применимо к обоим направлениям, и вверх и вниз.
По слухам, распилило очень многих… Меня тоже… К такой волатильности не привыкли.
«Крупные спекулянты делают свою самую большую ставку почти за год, когда волатильность рынка будет оставаться подавленной. На прошлой неделе эта когорта спекулянтов увеличила свою чистую короткую позицию на фьючерсах VIX до 140 444 контрактов, что является самой большой ставкой на понижение VIX с ноября 2017 года. Крупные спекуляции часто делают свои крупнейшие ставки вблизи разворота тренда, в самое неподходящее время.»
С интересом читаю различные статьи на конкурс. Решил заменить свой кнопочный телефон и поучаствовать тоже.
Я как и многие остальные всегда мечтал иметь поводыря который бы показывал направление движения с неким лагом или же иметь возможность прямого арбитража между похожими инструментами на разных рынках.
С последним весьма сложно(аГа, попробуйте половите арбитраж между кухней и US 500, поглядим как кухня отдаст вам деньги в случае прибыли по «кухонной ноге», хотя такие предложения встречаются даже на апворке- различные лохи предлагают программистам написать код для МТ 4, что бы ловить арбитражи такого плана).
А вот над первым вариантом можно подумать. Кто застал торговлю первой декады 2000-x годов хорошо помнит как наш рынок замечательно бегал за SNP 500 и нефтью. Что бы заработать денег, было достаточно поставить информационный терминал Esignal и взять подписку на ES, потом появилась Ниндзя трейдер с бесплатным демопериодом и примерно в это время сказка закончилась — выросла конкуренция(все хотят быть богатыми). Ниже картинка более менее правдиво изображающая трейдера конца первой декады двухтысячных годов.
