S&P500 фьючерс | SPX

Быстрый профит на индексе | Сделка на S&P500 от 01.04.2024


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Кульминация безумия.

Американский рынок – это вихрь запредельной концентрации идиотизма, иррациональности, алчности, беспрецедентный марафон абсурда, где здравый смысл и логика давно капитулировали, открыв врата наркотическому безумию, нашпигованному ИИ галлюцинациями.

Вот ключевые факты по самым последним данным по закрытию 28 марта:

• Капитализация рынка 54.5 трлн, за 5 месяцев было создано более 12.1 трлн капитализации или 28.3% по макс/мин.

Дотком пузырь накапливался почти 5.5 лет с общей производительности немногим более 11 трлн по номиналу и около 19.3 трлн с учетом инфляции в ценах 2024.В расчете на месяц темпы прироста капитализации на этот раз выше в 14 раз по номиналу и в 8 раз (!!) с учетом инфляции.

• С учетом сезонности (с 27 октября предыдущего года до 28 марта отчетного года) рынок вырос на 28.3%, а за последние 75 лет подобного роста не было в относительном выражении. Единственный аналог – 28.2% в 1986 и 27.3% в 1987, что связано с бурным развитием инвестфондов, либерализацией инвестрегламента и восстановлением рынка после 20-летнего застоя на сверхнизких значениях.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P 500 вроде все дубль ту




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вводная к открытию недели

Главным событием предстоящей недели будет отчет по рынку труда США в пятницу.
Глава ФРС Пауэлл в течение нескольких месяцев повторяет, что неожиданная слабость рынка труда США приведет к политическому ответу ФРС, т.е. к снижению ставки.
Недавно Пауэлл заявил, что рост рынка труда больше не считается инфляционным, ибо в прошлом году сильный рост занятости происходил на фоне падения инфляции.
Изменение парадигмы означает, что сильный нонфарм не должен приводить к уходу от риска на фондовом рынке, акции можно выкупать на падении, хотя доллар на сильном нонфарме продолжит рост из-за разницы роста экономик развитых стран мира.
При сильном нонфарме США текущий тренд не изменится, рынки будут ждать отчетов по инфляции и розничным продажам США через неделю для выводов по траектории ставок ФРС.
Слабый нонфарм при падении ниже 125К (новый, пересчитанный Голдман Сакс, минимум новых рабочих для покрытия естественного притока в рабочую силу с учетом иммиграции) приведет к сильной реакции на рост аппетита к риску на фоне отвесного падения доллара, особенно в сочетании с ростом уровней безработицы и падением зарплат, ибо на рынках в последние недели нарастает страх в отношении отсутствия снижения ставок ФРС в этом году и рост ожиданий на снижение ставки ФРС в мае/июне заставит инвесторов кардинально пересмотреть свои портфели.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как происходят кризисы -на графике СиПи
Мда. 
Вчера вечером зацепился мыслью о том, как происходят кризисы в Штатах...
Некоторые неопытные трейдеры (ну или те, кто 2008г. застали еще в школьном возрасте) полагают, что кризисы происходят практически одномоментно, с объявлениями в газетах и интернете. Т.е. жили все хорошо, потом солнце зашло за тучу в Нью-Йорке и начал народ выбрасываться с верхних этажей небоскребов. Ролики на ютубе в целом описывают кризисы весьма интересно и познавательно.
Первым сигнальчиком надвигающейся рецессии выступает удорожание доллара к остальным валютам. В конце этого кризиса доллар должен быть дороже евро- где-то так. Сейчас это сигнал присутствует и ослабление доллара возможно только в пределах коррекции.
Вторым сигналом является разворот основных индексов СиПи, Насдак, Доу. Сейчас они дружно идут вверх, но в итоге так же дружно должны развернуться. (Или по очереди-Насдак первый, Доу -последний)
Недели через две-три после индексов разворачивается растущая нефть- в 2008г. это прямо-таки ярко было выражено. Она летела вверх с космической скоростью к 150, а затем еще быстрее улетела в 35...   

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждет ли нас большое падение Американского рынка ?

Рынок растет уже много сессий подряд без коррекций. А многие говорят что индекс должен сильно упасть.  А он никак не падает не смотря на процентные ставки денег навыдавали столько под низкую ставку что очень долго придется ждать пока экономика хоть как то ощутит денежный голод от высоких ставок.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ябышортонул
sp500 показывает то что могло только сниться раньше каждому шортисту
Фильм на эту тему:



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Пятничный поцелуй

Уходящая неделя запомнилась динамикой на закрытии месяца/квартала, отягощенной падением ликвидности перед длительными выходными.
Доллар вырос, ключи для продолжения нисходящего тренда по доллару были выбиты, ГКО США при этом выросли, как и нефть выросла в день экспирации вопреки традициям, отыграв саму экспирацию на сутки ранее.
Фондовый рынок торговался во флэте в полном согласии с ВА.

С долларом история понятна, главный вывод текущей недели: участники рынка поменяли свой взгляд на предстоящую политику ФРС по ставкам.
Если ранее инвесторы искали в спичах членов ФРС намеки на предстоящее снижение ставок, то теперь в каждом выступлении члена ФРС инвесторы видят угрозу переноса первого снижения ставки на более отдаленное время.
Член руководящего совета Уоллер в выступлении на этой неделе отметил, что не стоит спешить со снижением ставок, но подтвердил, что ФРС ожидает начало снижения ставок в этом году и для этого нужны как минимум два отчета со снижением инфляции.
Глава ФРС Пауэлл в пятницу начал с заявления о том, что ему понравился сегодняшний отчет по инфляции РСЕ США и подтвердил готовность ФРС к снижению ставок при обретении уверенности в движении инфляции к цели, но инвесторы сфокусировались на том, что Пауэлл не сделал четкого заявления о снижении ставок в этом году, сославшись на привязку действий ФРС к данным.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как торговать боковик NASDAQ и S@P500 ? Торговый день 28.03.24

Всем привет! Публикую запись своего торгового дня 20.03.2024 г. Инструмент: фьючерс NASDAQ. Кому интересно welcome! Подписывайтесь на мой ютюб канал и ТГ канал: t.me/trading_scalping_profit

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Экономика США сильная, не надо торопиться со снижением ставки — глава ФРС Джером Пауэлл

Февральские данные об инфляции в США соответствовали ожиданиям, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в ходе выступления в пятницу.

«Хорошо, что в отчете не было сюрпризов», — добавил он.

По его мнению, американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости в том, чтобы торопиться со снижением процентной ставки.

www.interfax.ru/business/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет
Индекс S&P 500 (SPX), в который входят акции 500 компаний из разных секторов экономики США, показал самый сильный первый квартал за пять лет, подсчитало агентство Reuters. За первые три месяца 2024 года индикатор вырос на 10,16% и закрылся на уровне 5254,35 пункта.

Все три основных фондовых индекса США в первом квартале 2024 года выросли. Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) за три месяца поднялся на 5,62% — до 39 807,37 пункта, а индекс NASDAQ Composite (IXIC) прибавил 9,11% и завершил квартал на уровне 16 379,46 пункта.

Росту американского фондового рынка способствовал оптимизм инвесторов в отношении акций компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и ожидания того, что ФРС США начнет снижать процентные ставки в этом году. По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа  CME на основании фьючерсов на ставку, вероятность того, что ФРС снизит ставку как минимум на 25 базисных пунктов в июне, оценивается рынком 63,6%.

quote.rbc.ru/news/article/66064a889a79473b4f6800dd

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На фондовом рынке США слишком тесно, он может дать трещину в любой момент — JP Morgan

Главный стратег по акциям в JPMorgan Chase предупредил клиентов, что они могут «застрять не на той стороне рынка», когда ралли закончится. Он призвал их подумать о диверсификации своих активов и об управлении рисками в своих портфелях. Он также повторил предупреждение о том, что чрезмерное увлечение наиболее успешными акциями рынка повышает риск надвигающейся коррекции.

«Это может произойти в любой день. Такое уже случалось в прошлом, у нас были внезапные крахи», — сказал Лакос-Буяс на вебинаре. «Один крупный фонд начинает сворачивать позиции, второй фонд узнает об этом и пытается перестроиться, третий фонд, по сути, оказывается застигнутым врасплох, и в следующий момент мы начинаем раскручивать эту динамику».

Его замечания прозвучали в последние торговые дни первого квартала. За первые три месяца года индекс S&P 500 показал примерно 10-процентную доходность.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

29 марта биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками
29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

www.interfax.ru/business/953019

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Жадность в США заставляет расти индексы
     Фондовые рынки продолжают расти на неведомом оптимизме. В США прогнозируют стремительный рост из-за прогнозов по экономике, процентных ставок и искусственном интеллекте.


     На графике выше технологический индекс. Nasdaq Composite с конца октября 2023 года он вырос примерно на 30%. Примерно на столько же вырос и индекс S&P 500. И только в первом квартале 2024 года он вырос примерно на 10%.

     В США уверены, что ключом успеха является готовность экономики к «мягкой посадке», при которой инфляция снижается, но серьёзный спад экономике не грозит. 62% фондов уверены в этом результате в ближайшие 12 месяцев и только 11% готовят деревянный макинтош фондовому рынку.
     Рост акций дал прикурить доходности казначейских облигаций, доходность которых сегодня 4,2%, по сравнению с 3,86% в конце 2023 года.
     Только NVIDIA выросла в 2024 году более чем на 80%. Meta выросла примерно на 40%. Однако акции Apple и Тесла упали по своим причинам, где у последней, например, опасения из-за снижения спроса на электромобили.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Всем добрый день. Сегодня у нас четверг, 28 марта. Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынке.

S&P Bullish процентный индекс, или индекс бычьих акций, входящих в индекс S&P 500, у нас показывает сейчас около 73, и в принципе, пока что не собирается снижаться. McClellan Summation индекс — это некая производная формула по показателям роста и падения акций, сейчас находится в восходящей тенденции, но немного, как бы, замедлился. На вчерашний момент СНП корпоративный нет так сильно подрастал, как обычный средневзвешенныйая. А вот, как раз, это подсказывает, что у нас на рынках наблюдается довольно серьезное повышение среди не топовых акций, а самых обычных.

Ну, давайте посмотрим, что у нас происходит вообще, в принципе, по рынку акций на разных странах. Если обратим внимание на колонку с обозначением процента роста сегодняшнего дня, недели, месяца или текущего года, то в принципе, можем заметить, что здесь у нас практически все зелёные. Да, есть, конечно, определённые красные элементы, но тем не менее, основная часть зелёная. Это и говорит, что в принципе на фондовом рынке наблюдается BUY тенденция.

Если обратиться к самому индексу SP500, сегодня у нас немножко сместилась точка смены приоритета вниз и очень довольно сильно и сейчас находятся на уровне 5080 внутридневной уровень смены приоритетов. Но хочу сразу сделать одно уточнение: в отличие от предыдущих дней было очень большое количество открытых контрактов, то есть нестандартное количество, и эта точка не говорит о том, что рынок должен проваливаться, говорит просто о том, что он больше приближается к своим, так сказать, свинговым уровням. Но тем не менее, если посмотреть на дополнительные факты, и те, кто меня обучался, это знает: есть у нас такой справочный уровень, он сейчас находится даже выше, чем вчерашний, и в принципе также всё остаётся BUY тенденции. Кроме того, если обратить внимание на синюю линию, это у нас свинг уровень. Соответственно, если он растёт, мы тоже рассматриваем покупку. Ну, в принципе, я сейчас также продолжаю рассматривать покупку.

Чтобы просмотреть более детально этот график, вы можете зайти на мой сайт, раздел «Прогноз». Я публикую каждый день вот такие вот уровни intraday и swing по разным активам. И в частности, чтобы посмотреть именно вот этот график, я его публикую каждый день, в отличие от предыдущих. То есть все основные индексы публикую раз в неделю, обычно по понедельникам, а вот SP500 вы можете открыть и посмотреть сам график, все эти уровни, чтобы сделать какие-то для себя личные заметки.

JP Morgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США
Первый квартал 2024 года для американского рынка акций оказался достаточно позитивным, индекс S&P 500 вырос больше чем на 10%. По итогам торгов в среду, 27 марта, индекс закрылся ростом на 0,86% — на отметке 5248,49 пункта.

Индекс S&P 500 растет пятый месяц подряд, поскольку корпоративные доходы остаются высокими, оптимизм в отношении искусственного интеллекта продолжает расти, экономика США устойчива, а ФРС сигнализирует о своей готовности снизить процентные ставки в этом году, сообщило издание.

Однако, по мнению аналитика JPMorgan, поводы для тревоги сохраняются. В ценах акций уже учтено множество положительных факторов, начиная с доходов корпораций и ожиданий возможного снижения ставок ФРС и заканчивая даже потенциальной победой на выборах бывшего президента США Дональда Трампа, что, по мнению эксперта, будет рассматриваться как позитив для фондового рынка.

Более того, нет никаких стимулов для неожиданного роста, кроме акций NVIDIA и перспектив инноваций в сфере искусственного интеллекта. Этот источник позитива становится все более ограниченным, а с другой стороны, появляется все больше рисков, на которые рынок пока не обращает внимания.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Уоллер из ФРС: Не стоит торопиться со снижением ставки

Нет нужды торопиться со снижением процентной ставки, — сказал Уоллер, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка. — (Последние данные) говорят мне о том, что будет разумно сохранять эту ставку на нынешнем ограничительном уровне, возможно, дольше, чем считалось ранее, чтобы помочь удержать инфляцию на устойчивой траектории к 2%

Однако Уоллер добавил, что снижение ставки не исключено, отметив, что дальнейший ожидаемый прогресс в замедлении инфляции позволит ФРС начать снижать целевой диапазон ставки по федеральным фондам в этом году.

По его словам, перенос сроков начала снижения ставок, вероятно, повлияет на общий размер смягчения в этом году. «Вполне уместно уменьшить общее количество снижений ставок или отодвинуть их на более поздний срок в ответ на последние данные».

fomag.ru/news-streem/uoller_iz_frs_ne_stoit_toropitsya_so_snizheniem_stavki/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

S&P500 - прогноз от JP Morgan. Ждет ли нас импульс вниз?

JP Morgan:

● Толпа настолько сильно набилась в акции, что они могут рухнуть в любой момент.

● Это может произойти по цепной реакции — один крупный фонд начнет сокращать некоторые позиции, второй услышит об этом и начнет делать то же самое, и так далее нисходящий импульс будет набирать обороты.

● Исторически, когда концентрация лонгов была на столь высоком уровне, это был вопрос недель, прежде чем импульс приводил к крупному падению.

bloomberg.com, headlines_for_traders

______________

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines: 
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📈Американский фондовый рынок продолжает расти не смотря на ужесточение риторики ФРС. Анализ индекса S&P500.

👉Реакция рынка как перед заседанием ФРС, так и после него была довольно позитивной. S&P500 вырос на 1% после заседания и открылся гэпом на +0.55% на следующий день, обновив исторический максимум 2 дня подряд.

👉Данный позитив был вызван тем, что ФРС сохранила прогноз на 3 снижения ставки в этом году, а также планы по скорому снижению темпов количественного ужесточения (QT).
👉Затем началась небольшая 3-х дневная коррекция, но сегодня индекс вновь начал расти. Текущий рост без существенных коррекций продолжается уже 5 месяцев. За это время индекс уже прибавил 26,7%.
👉Технический аналитик Bank of America Стивен Саттмайер ожидает, что текущий бычий рынок приведет к значительному росту индекса S&P500. По его мнению, в апреле S&P500 вступит в 11-й год своего долгосрочного бычьего рынка, сигналом которого стал прорыв в апреле 2013 года выше пиков 2000 и 2007 годов. Долгосрочные бычьи рынки в 1950-1966 и 1980-2000 годах длились от 16 до 20 лет соответственно, а это означает, что нынешний бычий рынок пока еще не очень старый и может продлиться до 2027- 2029 г.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

====


Что будет дальше… W1 sp500 —

У FTSE 100, возможно, еще не закончились проблемы (волновой анализ Эллиотта)
Британский фондовый рынок, возможно, не так привлекателен, как его американский аналог, из-за отсутствия крупных технологических компаний, но он оказался довольно устойчивым. В то время как S&P 500 потерял 27,5% с пика до низа в 2022 году, FTSE 100 упал менее чем наполовину — на -12,7%. И хотя последующее восстановление также было не столь впечатляющим, лондонский индекс «голубых фишек», тем не менее, находится вблизи исторических максимумов. В сочетании с ожиданиями экономистов, что экономика Великобритании выйдет из технической рецессии в этом квартале, инвесторов нельзя обвинить в оптимизме. К сожалению, представленный ниже волновой график Эллиота указывает на то, что их надежды могут быть неуместными.
Дневной ценовой график FTSE 100 показывает, что восстановление от дна паники Covid-19 в марте 2020 года имеет форму пятиволнового импульса. Мы обозначили этот паттерн I-II-III-IV-V, где волны II и IV отступили вниз до уровней поддержки 61,8 и 38,2% по Фибоначчи соответственно.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ситуация на рынке напоминает приближение катастрофы 1929 года — Легендарный инвестор

По мнению Джона Хассмана, оценки стоимости акций выглядят такими же экстремальными, как в 1929 и 2021 годах, когда рынки потерпели крах, и инвесторы рискуют столкнуться с резким обвалом.

Легендарный инвестор, предсказавший крах рынков в 2000 и 2008 годах, сделал еще одно предупреждение для акций на этой неделе, когда инвесторы отправили рынок к историческим максимумам на фоне последнего обновления политики ФРС, подтвердившего перспективы снижения ставок в 2024 году.

Однако такой энтузиазм ставит рынок в опасное положение, подобное тому, что наблюдалось перед крахом 1929 года, или пику рынка в 2021 году перед медвежьим рынком следующего года.

Этот прогноз подтверждается рядом оценочных показателей, отметил Хассман в своей записке. Самый надежный показатель его инвестиционной компании — отношение капитализации нефинансового рынка к валовой добавленной стоимости — находится на самом высоком уровне со времен пика фондового рынка 1929 года, как раз перед тем, как рынок рухнул, и Dow упал на 89% от пика.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции: Что делать со всеми этими инсайдерскими распродажами (перевод с elliottwave com)
Вот подробности «Великого обналичивания». Корпоративные инсайдеры могут продавать свои акции по разным причинам, но одна из них — не потому, что они считают, что цена растет. Инсайдеры знают стоимость своих компаний, и стоит обратить внимание на то, когда происходит большая распродажа. Вот что происходит в настоящее время.
Другими словами, инсайдерские продажи могут служить предупреждением. Например, в нашем Elliott Wave Financial Forecast за январь 2022 года отмечается: «Продает только одна группа.… Корпоративные инсайдеры продали акций своих компаний на рекордные 64,5 миллиарда долларов за ноябрь [2021]. Как отметил Theorist в декабре [2021 года], инсайдеры „знают, сколько стоят их компании“, и „они продают их с головой“.». Этот комментарий был опубликован в течение нескольких дней после достижения максимумов января 2022 года по индексам Dow Industrials и S&P 500. Какое отношение все это имеет к сегодняшнему дню? Вы угадали, инсайдеры снова настроены на продажу.

Вот лишь несколько ярких примеров: «В последние два месяца 2023 года Марк Цукерберг, исполнительный председатель совета директоров Meta Platforms (Facebook), продал акции Meta на 400 миллионов долларов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Стоит на трейдинг, но не так ка вы думаете. Часть 6. Что такое торговые коды?

Формат отображения кодов фьючерсных контрактов имеет ключевое значение для понимания ценообразования на протяжении нескольких сроков исполнения.

Коды отображения контрактов обычно представляют собой одну-три буквы, идентифицирующие продукт, за которыми следуют дополнительные символы, указывающие месяц и год истечения срока. Формат кода контракта варьируется в зависимости от класса активов и торговой платформы. Многие коды контрактов возникли на торговом полу, чтобы передать максимум информации с минимальным количеством символов, и без изменений перешли в электронную среду.

Для этого упражнения давайте рассмотрим фьючерсный контракт E-mini S&P 500. Код контракта CME Globex для этого продукта — ES, который также является кодом контракта, используемым на CME ClearPort. Имейте в виду, что коды контрактов могут варьироваться в зависимости от платформы.

Для истечения срока контракта дополнительные символы, добавленные справа от кода контракта, указывают месяц и год.

Каждый календарный месяц истечения обозначается одной буквой следующим образом:

Авто-репост. Читать в блоге >>>